ICBRR银行风险与监管国际证书考试 - itgle

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Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
单选题分析偿还能力的比率是（）。A 现金流与债务之间的比率B 流动资产与流动负债之间的比率C 现金流与债务利息之间的比率D 负债与资本的比率
久期法和期限法的主要区别是什么？（）
单选题银行的交易活动是指银行以自已的名义买卖（）。A 股票B 债券C 商品D 金融工具
单选题对银行实施（），可以保证银行满足最低资本要求，鼓励她们开发并应用最好的风险管理技术。A 外部审计B 内控评价C 监管检查D 风险评估
单选题除了利率变动外，不影响银行账户利率风险的因素是：（）。A 零售产品与批发产品利率调整的时间不一致B 管理者的判断会影响批发产品的利率水平C 抵押贷款的利率水平已被事先确定D 银行持有的生息资产是由股权与储备金来提供，导致银行的利润与损失将受到利率变动的影响
单选题1988年BASELI设定的最低资本标准是：（）A 7%B 8%C 9%D 10%
单选题如果某个银行开始实施内部模型法，（）。A 不可以再回头使用标准法B 可以再回头使用标准法C 除非某些特殊情况，一般不允许再回头使用标准法D 可以不用完全符合修正案规定的定性和定量标准
单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A 市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动
单选题股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本？（）。A 净头寸B 总头寸C 交易头寸D 总头寸+净头寸
单选题当风险暴露和抵押品以不同货币计量时，同时应该计提一个多少百分比的外汇风险标准监管估值折扣？（）A 10%B 14%C 6%D 8%
单选题以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）A 交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险B 由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的C 交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系D 动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响
单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A 银行需估算借款人的PDB 银行需估算LGDC 银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D 其它风险因子由监管机构提供
单选题在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。A 即期暴露法；高B 原始暴露法；低C 盯市暴露法；高D 即期暴露法；低
单选题一个大型能源公司有持续性的外币需求，并寻求使用一种偿付基于标的资产在一定日期或定价窗口内所有日期的平均价格的期权。以下4个选项哪一个最有可能满足这些特定外币的需求？（）A 选择者期权B 亚式期权C 美式期权D 欧式期权
单选题某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）A 匹配账户策略；基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略；基本没
单选题把未来交付的外汇、股票及商品头寸按照一定的期限时段对头寸进行合并处理，就形成了（）。A 期限分布B 期限阶段C 期限阶梯D 期限结构
远期汇率差价除了和即期汇率和期限相关，还和下面哪个指标相关？（）
单选题市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量，还单独（）。A 对表外直接信贷头寸的风险做出了规定B 对期权合约的风险做出了规定C 对互换合约的风险做出了规定D 对信用衍生产品做出了规定
单选题忽视风险缓释和控制的银行很快会发现其遭受了大量哪类型事件：（）。A 高频率和/或低影响的风险B 低频率和/或低影响的风险C 低频率和/或高影响的风险D 高频率和/或高影响的风险