当前分类： ICBRR银行风险与监管国际证书考试
问题：单选题若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。A 大于B 小于C 等于D 大于等于...
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问题：银行的净收入相对于名义资本的比例，称为：（）...
问题：单选题期权的购买者，（）在合约有效期限内，执行期权合约。A 有权利、也有义务B 有权利、没有义务C 没有权利、有义务D 没有权利、没有义务...
问题：单选题资产负债管理中最不重要的是（）。A 管理影响应资产负债表结构和组成的因素B 着眼于影响银行稳定收入的环境因素C 维护银行所需的流动性结构D 在一个公平的转让价格下有效地将银行账户的利率风险转移到投资银行...
问题：单选题对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。A 50%B 35%C 20%D 100%...
问题：单选题交易员通过什么来管理风险头寸？（）A 清算报告B 风险报告C 监管报告D 日终报告...
问题：单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A 价外期权B 美式期权C 平价期权D 卖空期权...
问题：单选题银行高级管理层负责的项目不包括：（）。A 理解银行承担的风险水平B 确保风险管理程序可靠C 全面报告所有的风险暴露D 确立评估风险的内部框架...
问题：巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是：（）...
问题：单选题FSA所划分的业务风险不包括：（）。A 财务稳健状况B 战略C 保险承销D 客户/用户的处理...
问题：单选题许多大的国际银行进行全过程分析时，被广泛使用的运筹学方法称作：（）。A 质量管理法B 六西格码法C 阿尔发贝他法D 返回检验法...
问题：单选题即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。A 当前重置价值B 远期重置价值C 剩余重置价值D 折现重置价值...
问题：单选题资产负债管理不仅是管理风险和稳定商业价值，它还关注其他方面，以下（）不是它所关注的。A 影响长期收入稳定性的问题B 一级资本所占总资本的比重C 维持银行所需的流动性结构D 银行银行资产负债表状态和结构的其他问题...
问题：单选题银行透过特定技术与政策，来降低信用风险发生的可能性何危害程度，称为：（）A 信用风险等价物B 信用风险缓降C 信用风险稀释D 信用风险移转...
问题：下列说明何者是错的：（）。...
问题：现金收益率曲线主要对（）头寸进行重新估值。...
问题：单选题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A 历史情景B 假设情景C 价格异常变动情景D 置信水平内之变动情景...
问题：单选题为了降低Herstatt风险，支付系统通常要求交易双方提供担保品。可作为担保品的资产特征类似于银行的哪类资产？（）。A 固定资产B 总资产C 流动资产D 其它资产...
问题：采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）...
问题：1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义...
