单选题如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。A 市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险B 市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险C 市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响D 市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

第1题：

第2题：

第3题：

以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

• A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
• B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
• C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
• D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

正确答案:A

第4题：

以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

• A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险
• B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
• C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
• D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

正确答案:C

第5题：

对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

• A、不会
• B、会
• C、基本不会
• D、将完全

正确答案:C

第6题：

市场风险是指因市场价格变动而导致表内外头寸损失的风险

正确答案:正确

第7题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（）。

• A、假设情景
• B、市场价格发生剧烈变动的情形
• C、市场流动性严重不足的情形
• D、外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

正确答案:A

第8题：

债券资产组合管理的目的有（）。

• A、规避系统风险，获得平均市场收益
• B、规避利率风险，获得稳定的投资收益
• C、通过组合管理鉴别出非正确定价的债券
• D、力求通过对市场利率变化趋势的预测来选择有利的市场时机以赚取债券市场价格变动带来的资本利得收益

正确答案:B,C,D

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。

• A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
• B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅴ
• C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅳ，Ⅴ
• D、Ⅰ，Ⅳ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ

正确答案:A

第15题：

银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。

• A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险
• B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
• C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化
• D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

正确答案:C

第16题：

为什么一个银行在计算VaR的时候需要知道当前持有资产的市场价值？（）

• A、因为当前市场价值代表了当前资产的市场风险
• B、因为银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险
• C、因为银行必须计算由于市场价格变化到导致的市场价值变化
• D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素

正确答案:C

第17题：

某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

• A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
• B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
• C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
• D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫

正确答案:C

第18题：

如果银行持有的一个组合完全被对冲了，那么（）。

• A、市场价格的变动（基本）不会导致组合市场价值变化，几乎不存在市场风险
• B、市场价格变动还会对组合市场价值产生重大影响，存在着较高的市场风险
• C、市场价格的微小变化会导致组合市场价值产生重大影响
• D、市场价格的重大变化会导致组合市场价值的重大变动

正确答案:A

第19题：

因市场价格的不利变动而使建设银行业务发生损失的风险是（）。

• A、信用风险
• B、操作风险
• C、组合风险
• D、市场风险
• E、流动性风险

正确答案:D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：