单选题某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）A 匹配账户策略；基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略；基本没

题目
单选题
某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）
A

匹配账户策略；基本没有什么剩余风险

B

匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

C

做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

D

做市商策略；基本没有什么剩余风险

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1.A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。A．汇率风险B．基准风险C．期权性风险D．重新定价风险

2.国际市场较有代表性的短期利率期货品种包括（ ）。A.3个月欧洲美元期货 B.3个月银行间欧元拆借利率期货 C.3个月英镑利率期货 D.2年期美国国债

3.9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过（）来进行保值。A.卖出5年期国债期货合约 B.买入欧洲美元期货合约 C.买入5年期国债期货合约 D.卖出欧洲美元期货合约

4.下列属于利率期货品种的是（ ）。 A.3个月期欧洲美元期货 B.3个月期欧洲银行间欧元利率期货 C.5年期国债期货 D.10年期国债期货

更多“单选题某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）A 匹配账户策略；基本没有什么剩余风险B 匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险C 做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险D 做市商策略；基本没”相关问题

  • 第1题：

    假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（ ）。

    A.银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
    B.银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A
    C.银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A
    D.银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

    答案：C
    解析：
    利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。研究部门预测市场利率可能进入上升通道，造成国债价格下跌，此时，银行A可选择与交易对手B进行利率互换，即银行A将国债的固定利息收入支付给交易对手B，而B支付给A浮动利息，以转移利率风险。

  • 第2题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）

    A.基准风险
    B.收益率曲线风险
    C.期权性风险
    D.重新定价风险
    E.汇率风险

    答案：A,D
    解析：
    该银行以2年期美元存款作为l年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。

  • 第3题：

    某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）

    • A、发行五年期固定利率的债券筹措资金
    • B、发行五年期浮动利率的债券筹措资金
    • C、发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略
    • D、发行短期融资券筹措资金，即短借策略

    正确答案:C

  • 第4题：

    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

    • A、甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
    • B、不必盯市但须匹配资本要求
    • C、不必盯市也不必匹配资本要求
    • D、应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

    正确答案:A

  • 第5题：

    某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。

    • A、属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险
    • B、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
    • C、属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险
    • D、属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险

    正确答案:A

  • 第6题：

    银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。

    • A、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略
    • B、“做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略
    • C、“做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略
    • D、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略

    正确答案:A

  • 第7题：

    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。

    • A、期权性风险
    • B、基准风险
    • C、重新定价风险
    • D、汇率风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    下列属于利率期货品种的是(    )。
    A

    3个月期欧洲美元期货

    B

    3个月期欧洲银行间欧元利率期货

    C

    5年期国债期货

    D

    10年期国债期货


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    银行对每种交易产品的交易活动通常存在三种策略，其风险程度依次为（）。
    A

    “匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“做市商”策略

    B

    “做市商”策略、“匹配账户”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略

    C

    “做市商”策略、“覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”策略、“匹配账户”策略

    D

    “覆盖或对冲交易管理交易账户头寸”、策略“匹配账户”策略、“做市商”策略


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（  ）。
    A

    汇率风险

    B

    重新定价风险

    C

    期权性风险

    D

    基准风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    9月20日，某银行发放了一笔6个月期的固定利率贷款，但银行自身的借款成本却是浮动的，必须每3个月都根据当时的90天期LIBOR重定一次利率。因此，为了防止LIBOR上升的风险，该银行可以通过（　　）来进行保值。[2015年5月真题]
    A

    卖出5年期国债期货合约

    B

    买入欧洲美元期货合约

    C

    买入5年期国债期货合约

    D

    卖出欧洲美元期货合约


    正确答案： B
    解析：
    浮动利率贷款与固定利率贷款的转换经常是通过利率互换来完成的，但通过期货交易也可以达到类似的效果。银行卖出欧洲美元期货合约相当于将原发放的固定利率贷款转变为了浮动利率贷款。

  • 第12题：

    单选题
    某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易，则（）。
    A

    属于银行账户，不用盯市衡量市场风险，但需要考虑对家的信用风险

    B

    属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险

    C

    属于银行账户，需要盯市衡量市场风险，不考虑对家的信用风险

    D

    属于银行交易账户，需要盯市衡量市场风险，也需要考虑对家的信用风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

    A.汇率风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。

  • 第14题：

    假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以五年期以上固定利率的个人住房贷款为主，而资金主要来源于银行间资金市场的拆借和银行间债券市场的回购。如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是（ ）。

    A.股票价格风险
    B.商品价格风险
    C.利率风险
    D.汇率风险

    答案：C
    解析：
    如果市场利率上升，则该银行资产负债所面临的最主要的市场风险是利率风险。

  • 第15题：

    假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）

    • A、该银行面临着更高的信用风险
    • B、该银行当前不存在信用风险
    • C、该银行的信用风险没有发生变化
    • D、该银行的信用风险降低了

    正确答案:B

  • 第16题：

    某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）

    • A、匹配账户策略；基本没有什么剩余风险
    • B、匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
    • C、做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险
    • D、做市商策略；基本没有什么剩余风险

    正确答案:B

  • 第17题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、期权性风险
    • D、重新定价风险
    • E、汇率风险

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    采用安全利率加风险调整值法确定还原利率时，可以选用一年期国债利率或一年期银行定期贷款利率为安全利率。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    假设商业银行A现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行A决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手B达成利率掉期协议，则A和B之间可以（  ）。
    A

    银行A以浮动利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

    B

    银行A以固定利率支付利息给B，B以固定利率支付利息给银行A

    C

    银行A以固定利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A

    D

    银行A以浮动利率支付利息给B，B以浮动利率支付利息给银行A


    正确答案： C
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，贷款按照美国的国库券利率每月重新定价，而存款按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，该银行面对的利率风险属于（　）
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： A
    解析： 基准风险也称作利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
    该银行用一年期的存款为来源发放一年期的贷款，不存在重新定价风险，但因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，就会使该银行面临着因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险，因此选项B是正确的。

  • 第21题：

    单选题
    假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？（）
    A

    该银行面临着更高的信用风险

    B

    该银行当前不存在信用风险

    C

    该银行的信用风险没有发生变化

    D

    该银行的信用风险降低了


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（）
    A

    发行五年期固定利率的债券筹措资金

    B

    发行五年期浮动利率的债券筹措资金

    C

    发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略

    D

    发行短期融资券筹措资金，即短借策略


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。
    A

    甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求

    B

    不必盯市但须匹配资本要求

    C

    不必盯市也不必匹配资本要求

    D

    应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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