单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A 银行需估算借款人的PDB 银行需估算LGDC 银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D 其它风险因子由监管机构提供

题目
单选题
在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）
A

银行需估算借款人的PD

B

银行需估算LGD

C

银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证

D

其它风险因子由监管机构提供

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1.银行采用监管当局分类标准法的条件是()。A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩B.银行能够估算违约概率C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率D.以上都不对

2.在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A、银行需估算借款人的PDB、银行需估算LGDC、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D、其它风险因子由监管机构提供

3.在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。

4.下列各项中，不属于对债务资本成本进行估算的方法是（　）。A、基于银行贷款利率进行估算 B、基于企业债券利率进行估算 C、资本资产定价模型 D、风险调整法

更多“单选题在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）A 银行需估算借款人的PDB 银行需估算LGDC 银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证D 其它风险因子由监管机构提供”相关问题

  • 第1题：

    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）

    • A、违约损失率
    • B、期限
    • C、违约概率
    • D、违约风险暴露

    正确答案:C

  • 第2题：

    采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）

    • A、PD
    • B、LGD
    • C、EAD
    • D、M（有效期限）

    正确答案:D

  • 第3题：

    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、有效期限

    正确答案:A

  • 第4题：

    无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

    • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
    • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
    • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
    • D、以上都不是

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    在高级内部评级法下，银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数，但风险权重函数公式必须由监管当局决定（）。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    规定信用风险内部评级法初级法计算中，由银行自行估算的有（）。
    A

    PD。

    B

    LGD。

    C

    M。

    D

    其他系数。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    无论采取IRB初级法或IRB高级法，银行对风险因子进行了至少多少年的估算？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
    A

    违约损失率

    B

    期限

    C

    违约概率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行采用监管当局分类标准法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）
    A

    IRB法

    B

    评级法（RBA）

    C

    监管公式法（SF）

    D

    内部评估法（IAA）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
    A

    由商业银行自己评估

    B

    由监管当局统一给定

    C

    由外部评级机构提供

    D

    由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）

    • A、3年
    • B、5年
    • C、7年
    • D、9年

    正确答案:B

  • 第14题：

    如果银行采用IRB法来计算标的资产的信用风险资本要求，银行的证券化投资应该使用的信用风险资本计提的方法为何？（）

    • A、IRB法
    • B、评级法（RBA）
    • C、监管公式法（SF）
    • D、内部评估法（IAA）

    正确答案:A

  • 第15题：

    为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）

    • A、市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本
    • B、在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计
    • C、监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本
    • D、由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处

    正确答案:B

  • 第16题：

    《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。

    • A、由商业银行自己评估
    • B、由监管当局统一给定
    • C、由外部评级机构提供
    • D、由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估

    正确答案:B

  • 第17题：

    银行采用内部评级初级法的条件是（）

    • A、对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
    • B、银行能够估算违约概率
    • C、银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
    • D、以上都不对

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    采取IRB高级法时，银行不需要估算的风险因子为何?（）
    A

    PD

    B

    LGD

    C

    EAD

    D

    M（有效期限）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    为什么在实践中总的经济资本的估计是通过横跨市场风险，信用风险和操作风险的简单加总来估算？（）
    A

    市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本

    B

    在实践中，估算风险类别的相关度是非常困难的。因此简单相加各类风险可以获得保守的估计

    C

    监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和经营风险的经济资本

    D

    由于市场风险，信用风险和操作风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有分散风险的好处


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行采用内部评级初级法的条件是（）
    A

    对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

    B

    银行能够估算违约概率

    C

    银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

    D

    以上都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪项必须根据至少7年的观察期（）
    A

    对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值

    B

    对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值

    C

    对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值

    D

    以上都不是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    银行对PD进行验证时，至少需要使用多少年的相关数据？（）
    A

    3年

    B

    5年

    C

    7年

    D

    9年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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