当前分类： 金融数学
问题：单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（ ）。A 0.06 B 0.11 C 0.12 D 0.132 E 0.144...
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问题：单选题某人于2008年12月31日存入银行1000元本金，银行存款按年单利率5.5%计息，存款期限为5年，则该人在第3年可获得的利息为（ ）元。A 55 B 110 C 165 D 500 E 1000...
问题：单选题如果投资组合I的标准差是21％，这个新组合C的标准差是（ ）。A 12.23%B 13.86%C 14.34%D 15.79%E 16.47%...
问题：单选题王女士在2008年10月30日开盘时以4.47元每股价格购入某种股票1000股，在2008年11月29日收盘时以4.43元每股的价格全部抛出。则王女生在这1个月内的收益率为（ ）。A －0.895% B 0.895% C －0.897% D 0.897% E －0.898%...
问题：单选题假设无风险利率是6.2％，市场组合的期望收益是14.8％、方差是0.0498。组合Z与市场组合的相关系数是0.45，方差是0.1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是（ ）。A 6.2% B 13.54% C 13.8% D 14.62% E 14.8%...
问题：单选题假设当前的短期利率为4％，其标准差为每年1％。当短期利率增长到8％时，CIR模型的标准差的变化情况是（ ）。A 短期利率标准差增加到1.518%B 短期利率标准差保持在1%C 短期利率标准差下降到0.876%D 短期利率标准差增加到1.414%E 短期利率标准差增加到2.507%...
问题：单选题一投资者投资1元于基金甲中，同时在基金乙中也投入1个单位的资金，基金乙以复利计息，j为年利率；基金甲以单利计息，年利息率为1.05j。已知在第2年末，两基金的积累值一样，若j＞0，则在第6年末基金乙中的金额为（ ）元。A 1.47B 1.57 C 1.67 D 1.77 E 1.87...
问题：单选题激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%，而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同，激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是（ ）。A 38%；6%B 38%；12% C 18%；12% D 18%；6%E 18%；9%...
问题：单选题如果现在投资3，第二年末投资1，则在第四年末将积累5，则实际利率为（ ）。[2008年真题]A 6.426%B 6.538%C 6.741%D 6.883%E 6.920%...
问题：单选题考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%，那么这个资产组合的β值为（ ）。A 0.80 B 1.13 C 1.25 D 1.56 E 1.78...
问题：单选题3月1日，A公司同B公司签订远期合约购买2000克黄金，交割日期为9月1日。远期价格为350元/克，即K=350元/克，合约到期那天，黄金的市场价格为400元/克，则A公司在合约到期日的盈亏为（ ）元。A 50000B 100000C 350000D 700000E 800000...
问题：单选题一只证券的预期收益是11％，β值是1.1。市场预期收益是7.5％，无风险收益率是4.5％。这只证券的α是（ ）。A 3.2％B 4.3% C 7.5% D 8.3% E 11%...
问题：单选题零β证券的期望收益率等于（ ）。A 市场收益率 B 零收益率C 负收益率D 无风险收益率E 正收益率...
问题：单选题某人有10万元的存款，存入银行可以获取2％的利率。他可以将一部分钱投入股票市场，现在假设股票市场仅仅存在一种股票，收益率和方差服从正态分布N（0.1，1），他对于均值和方差的偏好为U（μ，σ）＝10μ－σ2，他应该将（ ）万元投放到股票市场上。A 1 B 3 C 4 D 6 E 10...
问题：单选题以10000元本金进行5年投资，前2年的利率为5%，后3年的利率为6%，则以单利和复利分别计算5年后的累积资金之差为（ ）元。A －330.95 B 330.95 C －390.95 D 390.95 E －490.95...
问题：单选题一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（ ）。A 3.1B 3.2 C 3.5 D 3.8 E 3.9...
问题：单选题下面关于资本资产定价模型与套利定价模型的相同点说法不正确的是（ ）。A 研究的对象都是市场中的各种资产（证券）B 都是以有效市场为前提C 都假设市场是“理想化”的D 都不存在交易成本和税收E 二者在一定条件下所得的结论一致，且APT是CAPM的特例...
问题：单选题某人在银行账户中存入10000元人民币，年利率为4%，如果在存款未满5年半以前从银行支取存款，就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除，该储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元，该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=（ ）元。A 960 B 970 C 980 D 990 E 1000...
问题：单选题一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（ ）。A 5%B 14.70%C 16.70%D 16.89%E 17.70%...
