如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

题目

如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。

A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低

B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低

C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少

D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险

E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

相似考题

1.按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险

2.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少

3.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

4.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少

更多“如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险 ”相关问题

  • 第1题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第2题：

    【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。

    A．不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

    B．可以降低风险，但不能完全消除风险

    C．投资组合包括的股票种类越多，风险越小

    D．投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险


    ABCD

  • 第3题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目

    A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销

    B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少

    C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销

    D．B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少


    若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵销;若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少;若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少

  • 第4题：

    5、根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么说法正确的是（）。

    A．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    C．如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    D．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    BC

  • 第5题：

    根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。

    A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

    B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

    C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的可分散风险完全抵消

    D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少


    完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少 B 若项目A、B完全负相关,组合后的风险完全抵消;若项目A、B完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少

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