根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

题目

根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。

A．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消

B．如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少

C．如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消

D．F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少

相似考题

1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

2.按分散程度的不同，投资风险分为()A.金融投资风险B.不可分散风险C.实业资本投资风险D.可分散风险

3.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少

4.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销

参考答案和解析
BC
更多“根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。”相关问题

  • 第1题：

    资产组合理论的原则是( )。

    A．投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险

    B．投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益

    C．两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案

    D．在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合


    正确答案：A

  • 第2题：

    投资者用协方差的正负来表示两个投资项目之间的()。

    A:取舍关系
    B:投资风险的大小
    C:报酬率变动的方向
    D:风险分散的程度

    答案：C
    解析：
    协方差的正负显示了两个投资项目之间收益率变动的方向。协方差为正表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值表示两种资产的收益率呈相反方向变化，协方差绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切；协方差的绝对值越小，则这两种资产收益率的关系也越疏远。

  • 第3题：

    采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险属于规避风险的对策（ ）。


    答案：错
    解析：
    采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险属于减少风险的对策。

  • 第4题：

    根据现代投资理论，为了降低风险，投资者应尽可能（）。

    • A、单一投资
    • B、集中投资
    • C、统一投资
    • D、分散投资

    正确答案:D

  • 第5题：

    投资风险分散理论认为投资组合的收益是各项投资的加权平均数，但风险不是这些投资风险的加权平均风险，所以分散的投资能降低风险。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    采用多领域、多地域、多项目、多品种的投资以分散风险属于转移风险的措施。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。

    • A、不可分散风险
    • B、可分散风险
    • C、短期风险
    • D、市场风险

    正确答案:B

  • 第8题：

    协方差的正负显示了两个投资项目之间（）

    • A、取舍关系
    • B、投资风险的大小
    • C、报酬率变动的方向
    • D、风险分散的程度

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    根据现代投资理论，为了降低风险，投资者应尽可能（）。
    A

    单一投资

    B

    集中投资

    C

    统一投资

    D

    分散投资


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于投资项目的资本成本的表述中，正确的有（　　）。
    A

    项目资本成本是公司投资于资本支出项目所要求的报酬率

    B

    每个项目都有自己的资本成本，它是公司风险的函数

    C

    投资项目的资本成本的高低主要取决于资本运用于什么样的项目，而不是从哪些来源筹资

    D

    如果公司新的投资项目的风险，与企业现有资本平均风险相同，则项目资本成本等于公司资本成本


    正确答案： A,C
    解析：
    B项，每个项目都有自己的资本成本，它是项目风险的函数。

  • 第11题：

    多选题
    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
    A

    若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B

    若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少

    C

    若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少

    D

    若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少


    正确答案： A,C
    解析： 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的非系统风险也可以分散一部分，只不过分散效应不如负相关的强

  • 第12题：

    单选题
    协方差的正负显示了两个投资项目之间（）
    A

    取舍关系

    B

    投资风险的大小

    C

    报酬率变动的方向

    D

    风险分散的程度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )

    A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险

    B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险

    D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险


    正确答案：B
    B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关（即资产收益率的相关系数为负）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。

  • 第14题：

    下列关于投资项目的资本成本的说法中，不正确的是（　）。

    A、项目资本成本是公司投资于资本支出项目所要求的必要报酬率
    B、项目的必要报酬率取决于从哪些来源筹资
    C、每个项目都有自己的资本成本，它是项目风险的函数
    D、不同的投资项目的风险不同，所以它们的最低报酬率不同

    答案：B
    解析：
    作为投资项目的资本成本即项目的必要报酬率，其高低主要取决于资本运用于什么样的项目，而不是从哪些来源筹资，所以选项C的说法不正确。
    【考点“投资项目的资本成本”】

  • 第15题：

    按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。

    A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散
    B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    答案：A,B,D
    解析：
    若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的系统风险可以分散一部分，只不过分散效果不如完全负相关。所以选项C错误。

  • 第16题：

    等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

    • A、能适当分散风险
    • B、不能分散风险
    • C、能分散一半风险
    • D、能分散全部风险
    • E、组合风险会扩大

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定收益的目的，具体包括：（）

    • A、期限分散
    • B、地域分散
    • C、类型分散
    • D、发行者分散

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    在投资组合理论中，分散投资是指（）。

    • A、持有广泛的投资项目
    • B、消除可分散风险
    • C、总体风险中，某项特有的风险
    • D、总体风险中，所有项目的共同风险

    正确答案:A

  • 第19题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。

    • A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    • C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    • D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    增长型基金的投资目标是（）。

    • A、将资金分散投资于股票
    • B、取得现金收益
    • C、资本增值
    • D、将资金分散投资于股票和债券

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    下列说法中错误的是（ ）
    A

    如果两个投资机会除了风险不同以外，其他条件都相同，人们会选择风险小的投资机会

    B

    根据投资分散化原则，凡是有风险的项目都要贯彻分散化原则，以降低风险

    C

    资本市场的有效性比商品市场的有效性要高

    D

    在有效的资本市场上，因为交易的净现值为零，所以投资者无法获得报酬


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    不定项题
    根据资本资产定价模型理论（CAPM）的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（  ）因素的影响。
    A

    系统性风险

    B

    投资分配比例

    C

    证券种类的选择

    D

    非系统性风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据（）理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。
    A

    资产负债风险管理

    B

    投资组合

    C

    多样化投资分散风险

    D

    系统管理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    分散投资法是指银行投资者将自己的资金分别投资于多种证券，以达到分散风险、稳定收益的目的，具体包括：（）
    A

    期限分散

    B

    地域分散

    C

    类型分散

    D

    发行者分散


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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