某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：则6月20日，两份合约价差变为（ ）时，才有可能盈利。 A.① B.② C.③ D.④

题目
某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：

则6月20日，两份合约价差变为（ ）时，才有可能盈利。

A.①
B.②
C.③
D.④
相似考题

1.某投资者以65000元/吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（ ）元/吨时，该投资者获利。A．1000B．1500C．-300D．2000

2.某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下：则6月20日，两份合约价差变为（）时，才有可能盈利。 A.① B.② C.③ D.④

3.在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（ ）。A.盈利1500元 B.亏损1500元 C.盈利1300元 D.亏损1300元

4.某投资者以68000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以166500元/吨买入1手10月铜合约，当8月和10月合约价差为( )元/吨时，该投资者获利。A．1000B．1300C．1800D．2000

更多“某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖，操作如下： ”相关问题

  • 第1题：

    某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000元，若期货公司要求的交易保证金比例为5%，则当日9月铜期货合约的结算价为（）元／吨。（铜期货合约每手5吨）

    A.27000
    B.2700
    C.54000
    D.5400

    答案：A
    解析：
    当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例，当日结算价=当日交易保证金/（当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例）。因此，当日9月铜期货合约的结算价为：135000/(20×5×5%)=27000（元／吨）。

  • 第2题：

    套期保值者通过预期某期货合约的未来走向，进行买卖操作以获取价格波动差额。（）


    正确答案:错误

  • 第3题：

    某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）

    • A、在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约
    • B、同时卖出3手1月SHFE铜期货合约
    • C、同时买人3手7月SHFE铜期货合约
    • D、在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约

    正确答案:C

  • 第4题：

    多选题
    某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（　　）。
    A

    熊市套利

    B

    牛市套利

    C

    卖出近月合约同时买入远月合约

    D

    买入近月合约同时卖出远月合约


    正确答案： C,D
    解析：
    当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，称这种套利为牛市套利。

  • 第5题：

    单选题
    某投机者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（　　）。
    A

    在第二天买入3手7月LME铜期货合约

    B

    同时卖出3手1月LME铜期货合约

    C

    同时买入3手7月LME铜期货合约

    D

    在第二天买入3手1月LME铜期货合约


    正确答案： B
    解析：
    蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份数量之和。

  • 第6题：

    单选题
    某投资者在上海期货交易所进行铜期货蝶式套利，他应该买入5手3月SHFE铜期货合约，同时卖出8手5月SHFE铜期货合约，再（）。
    A

    在第二天买入3手7月SHFE铜期货合约

    B

    同时卖出3手1月SHFE铜期货合约

    C

    同时买人3手7月SHFE铜期货合约

    D

    在第二天买人3手1月SHFE铜期货合约


    正确答案： B
    解析：

  • 第7题：

    多选题
    某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，该投资者最有可能获利的操作有（）。
    A

    熊市套利

    B

    牛市套利

    C

    卖出近月合约同时买人远月合约

    D

    买入近丹合约同时卖出'远月合约


    正确答案： C,A
    解析： 当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较埤月份的合约价格上涨幅度大于綾远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，称这种套利为牛市套利。

  • 第8题：

    单选题
    某投资者在期货市场上买入10手7月份的铜期货合约，同时又卖出10手9月份的铜期货合约，则该投资者的交易行为是（）。
    A

    期货投机交易

    B

    期现套利交易

    C

    期货跨期套利

    D

    期货套期保值


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差将缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断，该投资者进行的是(  )交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买入套利


    正确答案： C
    解析： 买入套利：买高卖低卖出套利：买低卖高

  • 第10题：

    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（ ）

    A.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约
    B.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    C.买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约
    D.卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

    答案：D
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费为90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第11题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

    • A、蝶式套利
    • B、卖出套利
    • C、投机
    • D、买进套利

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜期货合约的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）。[2015年5月真题]
    A

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约

    B

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    C

    买入10手C交易所6月份铜期货合约，同时卖出10手K交易所6月份铜期货合约

    D

    卖出10手C交易所6月份铜期货合约，同时买入10手K交易所6月份铜期货合约


    正确答案： A
    解析：
    一般来说，同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额，一旦这个稳定差额发生偏离，交易者就可通过买入价格相对较低的合约，卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利，以期两市场价差恢复正常时平仓，获取利润。题中，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两者价差为230元/吨，远远高于两交易所之间铜的运费90元/吨。因而当投资者预计两交易所铜期货合约的价差将趋于合理水平时，可以卖出C交易所6月份铜期货合约，同时买入K交易所6月份铜期货合约进行套利。

  • 第13题：

    单选题
    某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为()时，该投资者平仓后能够净盈利150元.
    A

    67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨

    B

    67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨

    C

    68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨

    D

    68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨


    正确答案： B
    解析： 将各选项带入题中进行验算。其中B项：（67800-68000）×2+（69500-69300）×5+（69700-69850）×3=150，与题干相符。其他选项的计算与此公式类似。

  • 第14题：

    单选题
    某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。
    A

    67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨

    B

    67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨

    C

    68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨

    D

    68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。
    A

    在第二天买入3手7月LME铜期货合约

    B

    同时卖出3手1月LME铜期货合约

    C

    同时买入3手7月LME铜期货合约

    D

    在第二天买入3手1月LME铜期货合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    多选题
    7月1日，某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（　　）美元/吨。
    A

    亏损100

    B

    盈利100

    C

    亏损50

    D

    盈利50


    正确答案： B,A
    解析：
    该交易者进行的是买进套利，平仓时价差扩大了50美元/吨，因而其套利盈利50美元/吨。

  • 第17题：

    单选题
    某投资者开仓卖出20手9月铜期货合约，该合约当日交易保证金为135000元，若期货公司要求的交易保证金比例为5%，则当日9月铜期货合约的结算价为（　　）元/吨。（铜期货交易单位为每手5吨）[2017年5月真题]
    A

    5400

    B

    54000

    C

    27000

    D

    2700


    正确答案： C
    解析：
    当日交易保证金＝当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例。因此，当日9月铜期货合约的结算价为：135000/（20×5×5%）＝27000（元/吨）。

  • 第18题：

    单选题
    在期货交易中运用一定的资金，通过预期某期货合约价格的未来走向进行买卖操作，以获得价格波动差额的投资者被称为（）。
    A

    套期保值者

    B

    投机者

    C

    个人投资者

    D

    机构投资者


    正确答案： A
    解析：

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