股票B的方差是( )。A．0.0081B．0.0089C．0.0076D．0.0093

题目

股票B的方差是( )。

A．0.0081

B．0.0089

C．0.0076

D．0.0093

相似考题

1.股票x与股票Y的方差是( )。A．0.0032B．0.0045C．0.0097D．0.0125E．0.0162

2.当组合中的股票数目Ⅳ趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的β值 C．协方差 D．跟踪误差

3.当组合中的股票数目N趋向无穷大时，方差项将趋近0，组合资产的风险仅由各股票之间的（ ）所决定。 A．投资收益的方差 B．股票的口值 C．协方差 D．跟踪误差

4.股票A与股票B的协方差是( )。A．0.004B．0.005C．0.006D．0.007

参考答案和解析
正确答案：A
更多“股票B的方差是( )。A.0.0081B.0.0089C.0.0076D.0.0093 ”相关问题

  • 第1题：

    描述股票风险的指标有( )

    A标准差

    B方差

    C协方差

    D贝塔系数


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。

    A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
    B:股票A的方差
    C:市场投资组合M的方差
    D:股票A的变异系数
    E:市场投资组合M的变异系数

    答案：A,C
    解析：
    贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

  • 第3题：

    己知A股票的期望收益是10%，方差是16%; B股票的期望收益是15%，方差是24%;在相关系数分别为1和-1时，请分别设计合适的投资组合，并结合作图分析作答


    答案：
    解析：
    当相关系数为1时，则有

    此时从M到N的投资组合都是有效的。 当两者的相关系数为-1时，有最小方差的投资组合为： VAR = 0. I62 x r2 + 0. 252 x ( 1 - r)2 + 2 x r x (1-r) x 0. 16 x 0. 25 当方差垠小时取到r=0. 6此时有VAR：=0,存在无风险收益。

    此时的有效投资组合为AN。

  • 第4题：

    下面关于方差的说法中正确的是()。

    A:方差能反映数据围绕着平均值波动的程度
    B:方差能反映数据的大小
    C:方差能反映数据之间的关联程度
    D:方差可以用来度量股票的总风险
    E:方差越大，数据分布越不集中，方差越小，数据分布越集中

    答案：A,C,D,E
    解析：
    一般而言，方差越大，这组数据就越离散，数据的波动就越大，风险也大；方差越小，这组数据就越集合，数据的波动也就越小，风险也就相对越小。

  • 第5题：

    A、B股票的市场模型估计结果如下

    那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。

    A.0.2
    B.0. 24
    C.0.25
    D.0.96

    答案：B
    解析：
    由市场模型可知

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