股票A与股票B的协方差是( )。A．0.004B．0.005C．0.006D．0.007

题目

股票A与股票B的协方差是( )。

A．0.004

B．0.005

C．0.006

D．0.007

相似考题

1.股票x与股票Y的协方差与相关系数是( )。A．0.0085B．0.0039C．0.0043D．0.5034E．1

2.甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示：如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票，另一般是乙公司股票。请回答： 1．曹先生的资产组合的期望收益与标准差是多少？ 2．甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少？ 3．根据协方差，计算资产组合的标准差。该结果是否与第一问的答案一致？

3.共用题干 资料：X股票与Y股票的收益状况如下：{图}根据资料回答108～112题。股票X与股票Y的协方差与相关系数是()。A:0.0085B:0.0039C:0.0043D:0.5034E:1.0000

4.有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017

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  • 第1题：

    共用题干
    资料：X股票与Y股票的收益状况
    {图}
    根据资料回答83～87题。

    股票X和股票Y的协方差与相关系数是()。
    A:0.0085
    B:0.0039
    C:0.0043
    D:0.5034
    E:1.0000

    答案：A,B,D
    解析：

  • 第2题：

    协方差是用来表示两个变量如何相互作用的指标。如果股票A和股票B的协方差为正数，股票A价格上升，则股票B()。

    A:价格上升，且上升幅度与股票A相同
    B:价格上升，但上升幅度无法判断
    C:价格下降，且下降幅度与股票A相同
    D:价格下降，但下降幅度无法判断

    答案：B
    解析：
    协方差为正数，则两个变量之间同向变动，股票A价格上升，则股票B价格也上升。但协方差无法反应变量之间的联系程度，所以股票B价格上升幅度无法判断。

  • 第3题：

    协方差是用来表示两个变量如何相互作用的指标，如果股票A和股票B的协方差为正数，股票A价格上升，则股票B()。

    A:价格上升，且上升幅度与股票A相同
    B:价格上升，但上升幅度无法判断
    C:价格下降，且下降幅度与股票A相同
    D:价格下降，但下降幅度无法判断

    答案：B
    解析：
    协方差为正数，则两个变量之间同向变动，股票A价格上升，则股票B价格也上升。但协方差无法反应变量之间的联系程度，所以股票B价格上升幅度无法判断。

  • 第4题：

    计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。

    A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
    B:股票A的方差
    C:市场投资组合M的方差
    D:股票A的变异系数
    E:市场投资组合M的变异系数

    答案：A,C
    解析：
    贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

  • 第5题：

    A、B股票的市场模型估计结果如下

    那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。

    A.0.2
    B.0. 24
    C.0.25
    D.0.96

    答案：B
    解析：
    由市场模型可知

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