国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的?()A、多方B、空方C、双方商定

题目
国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的?()

A、多方

B、空方

C、双方商定

相似考题

1.国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（ ）确定。A. 交易所 B. 多空双方协定 C. 空头 D. 多头

2.下列关于国债期货的发票价格的说法，正确的是（ ）。A.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数×实际计息天数” B.根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数” C.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息 D.发票价格=国债期货交割结算价×转换因子-应计利息

3.我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（）

4.国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（　　）确定。A．交易所B．多空双方协定C．空头D．多头

更多“国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的?() ”相关问题

  • 第1题：

    中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是（）。

    A.息票利率最高的国债
    B.剩余年限最短的国债
    C.最便宜可交割债券
    D.可以免税的国债

    答案：C
    解析：
    在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。由于可交割债券的票面利率和剩余期限不同，即便使用转换因子进行折算，各种可交割国债之间仍然存在差别。由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券。

  • 第2题：

    （　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

    A.基差
    B.转换因子
    C.可交割券价格
    D.最便宜可交割券

    答案：A
    解析：
    国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第3题：

    国债期货实物交割的时候，是由期货合约的买方决定交割哪种债券。


    正确

  • 第4题：

    （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
    A、基差
    B、转换因子
    C、可交割券价格
    D、最便宜可交割券


    答案：A
    解析：
    国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

  • 第5题：

    最基本的国债交易形式是( )。

    A:国债现券交易
    B:国债回购交易
    C:国债短期交易
    D:国债期货交易

    答案：A
    解析：

相关内容