单选题在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。A 期权的标的物相同B 期权的到期日相同C 期权的买卖方向相同D 期权的类型相同

题目
单选题
在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
A

期权的标的物相同

B

期权的到期日相同

C

期权的买卖方向相同

D

期权的类型相同

相似考题

1.在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同

2.马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。( )

3.在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是( )。A．期权的到期日相同B．期权的买卖方向相同C．期权的执行价格相同D．期权的类型相同

4.水平套利策略采用的是（ ）。A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权

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  • 第1题：

    关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（ ）。

    A．期权的到期月份不同

    B．期权的买卖方向相同

    C．期权的执行价格不同

    D．期权的类型不同


    正确答案：A
    A【解析】水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权和看跌期权合约的套利方式。

  • 第2题：

    在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

    A.水平价差套利
    B.看涨期权与看跌期权之间的套利
    C.垂直价差套利
    D.波动率交易套利

    答案：C
    解析：
    考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

  • 第3题：

    看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸，应（ ）。

    A、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
    B、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
    C、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
    D、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

    答案：D
    解析：
    对冲了结即买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性。

  • 第4题：

    以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。

    • A、期权的标的物相同
    • B、期权的到期日相同
    • C、均为股票认购或股票认沽期权
    • D、期权的行权价格相同

    正确答案:D

  • 第5题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。

    • A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    • B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    • C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    • D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

    • A、相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
    • B、相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
    • C、不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
    • D、不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

    正确答案:A

  • 第7题：

    期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。

    • A、相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约
    • B、相同行权价、到期日和标的的期权合约
    • C、相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约
    • D、相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日相同

    C

    均为股票认购或股票认沽期权

    D

    期权的行权价格相同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    看涨期权的买方想对冲了结期权头寸，应（　　）。[2015年5月真题]
    A

    买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权

    B

    卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权

    C

    买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权

    D

    卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权


    正确答案： D
    解析：
    期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期。看涨期权买方想对冲了结期权头寸，应卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权。

  • 第10题：

    单选题
    在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日不同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型不同


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    判断题
    在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，到期日也相同。

  • 第12题：

    单选题
    期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
    A

    相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

    B

    相同行权价、到期日和标的的期权合约

    C

    相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

    D

    相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。

    A．期权的标的物相同

    B．期权的到期日相同

    C．期权的买卖方向相同

    D．期权的类型相同


    正确答案：D
    马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

  • 第14题：

    看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸，应（ ）。

    A.卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
    B.卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
    C.买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
    D.买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

    答案：D
    解析：
    对冲了结即买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性。

  • 第15题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

  • 第16题：

    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。

    • A、期权的标的物相同
    • B、期权的到期日相同
    • C、期权的买卖方向相同
    • D、期权的类型相同

    正确答案:C

  • 第17题：

    在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    合成股票空头策略指的是（）

    • A、买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
    • D、卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列说法中，正确的有（）

    • A、马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同
    • B、勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反
    • C、期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为
    • D、期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    合成股票多头策略指的是（）。
    A

    买入认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    B

    卖出认购期权合约，同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    C

    买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

    D

    卖出认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列表述中错误的是（　　）。
    A

    牛市价差期权情况下，两个期权的执行价格不同而到期日相同

    B

    熊市价差期权情况下，两个期权的执行价格相同而到期日不同

    C

    日历价差期权情况下，两个期权的执行价格相同而到期日不同

    D

    对角价差期权情况下，两个期权的执行价格和到期日均不相同


    正确答案： A
    解析： 牛市、熊市和日历价差期权都可通过购买一个看涨期权同时出售一个看涨期权来构造。在牛市和熊市价差期权情况下，两个看涨期权的执行价格不同而到期日相同。在日历价差期权中，两种期权的执行价格相同而到期日不同。在对角价差期权中，两个看涨期权的执行价格和到期日均不相同。

  • 第22题：

    单选题
    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日相同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    期权与期货合约相同的是，同一月份的期权合约又有不同类型的期权，如看涨期权和看跌期权。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有()。
    A

    其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高

    B

    其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高

    C

    其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格

    D

    其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数


    正确答案： C,D
    解析： 选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

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