在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是( )。A．期权的到期日相同B．期权的买卖方向相同C．期权的执行价格相同D．期权的类型相同

题目

在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是( )。

A．期权的到期日相同

B．期权的买卖方向相同

C．期权的执行价格相同

D．期权的类型相同

相似考题

1.在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的到期日相同B．期权的买卖方向相同C．期权的执行价格相同D．期权的类型相同

2.以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)

3.下列有关期权价格表述正确的有( )。A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高C．对于美式期权，执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高D．执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低

4.在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（ ）。A．期权的标的物相同B．期权的到期日不同C．期权的买卖方向相同D．期权的类型不同

更多“在期权的水平套利组合中,下列说法正确的是( )。A.期权的到期日相同B.期权的买卖方向相同C.期权的 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权的说法，正确的有( )。

    A．欧式期权只允许期权持有者在期权到期日行权

    B．美式期权允许期权持有者在期权到期日前的任何时间行权

    C．期权的买方为了得到一项权利，需要向卖方支付一笔期权费

    D．看涨期权是指期权买方向卖方出售基础资产的权利


    正确答案：ABC
    解析：看涨期权赋予期权买方在预先规定的时间、以执行价格从期权卖方手中买入基础资产的权利，故D选项的说法错误。

  • 第2题：

    马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。( )


    正确答案：√

  • 第3题：

    下列说法中，正确的有( )。

    A．马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

    B．勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

    C．期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

    D．期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式


    正确答案：ACD
    勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同。

  • 第4题：

    关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（ ）。

    A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约

    B.超过到期日，美式期权失效

    C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的低

    D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权．


    正确答案：C
    C项，买人美式期权后，买方可以在期权有效期内更灵活地根据市场价格的变化和自己的实际需要而主动地选择履约时间。对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险，他必须随时为履约做好准备。因此，在其他条件都一样的情况下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费高一些。

  • 第5题：

    在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()

    A.水平价差套利
    B.看涨期权与看跌期权之间的套利
    C.垂直价差套利
    D.波动率交易套利

    答案：C
    解析：
    考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

  • 第6题：

    关于欧式期权和美式期权，下列说法错误的是（ ）。

    A.对于欧式期权，如果买方要提前执行权利，期权卖出者可以拒绝履约
    B.超过到期日，美式期权失效
    C.其他条件相同时，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费低
    D.世界范围内，在交易所进行交易的多数期权均为美式期权

    答案：C
    解析：
    C项，买入美式期权后，买方可以在期权有效期内更灵活地根据市场价格的变化和自己的实际需要而主动地选择履约时间。对期权卖出者来说，美式期权显然比欧式期权使他承担着更大的风险，他必须随时为履约做好准备。因此，在其他条件都一样的情况下，美式期权的期权费通常要比欧式期权的期权费高一些。

  • 第7题：

    相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为( )。

    A.水平价差套利
    B.垂直价差套利
    C.波动率交易套利
    D.看涨期权与看跌期权之间的套利

    答案：A
    解析：
    相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为水平价差套利，包括蝶式价差套利、盒式价差套利、鹰式价差套利等。

  • 第8题：

    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。

    • A、期权的标的物相同
    • B、期权的到期日相同
    • C、期权的买卖方向相同
    • D、期权的类型相同

    正确答案:C

  • 第9题：

    在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    多选题
    下列说法中，正确的有（）
    A

    马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同

    B

    勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反

    C

    期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为

    D

    期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在期权的垂直套利组合中，下列说法正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日不同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型不同


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，到期日也相同。

  • 第13题：

    下列有关期权价格表述正确的有（ ）。

    A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低

    B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高

    C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高

    D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低


    正确答案：ABC
    ABC
    　到期日相同的期权，执行价格越高，涨价的可能空间少，所以看涨期权的价格越低，而执行价格越高，降价的可能空间多，看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

  • 第14题：

    关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是( )。

    A．期权的到期月份不同

    B．期权的买卖方向相同

    C．期权的执行价格不同

    D．期权的类型不同


    正确答案：A
    水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权和看跌期权合约的套利方式。

  • 第15题：

    下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。

    A．跨式套利

    B．垂直套利

    C．水平套利

    D．转换套利


    正确答案：A
    跨式套利，也叫马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

  • 第16题：

    对于马鞍式期权组合，下列说法错误的是( )。

    A．期权的标的物相同

    B．期权的到期日相同

    C．期权的买卖方向相同

    D．期权的类型相同


    正确答案：D
    马鞍式期权，是指以相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的期权。

  • 第17题：

    下列关于期权的说法中，不正确的是（ ）。

    A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
    B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
    C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“多头对敲”
    D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略，称为“空头对敲”

    答案：A,C,D
    解析：
    平价定理成立的前提条件是，看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格，选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确；多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 C 的说法不正确；空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，选项 D 的说法不正确。

  • 第18题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有(　　)。

    A.其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    B.其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    C.其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    D.其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    答案：B,C,D
    解析：
    选项A，其他条件相同，到期日不同的美式期权，期权到期时间越长，期权价格越高。

  • 第19题：

    以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。

    • A、期权的标的物相同
    • B、期权的到期日相同
    • C、均为股票认购或股票认沽期权
    • D、期权的行权价格相同

    正确答案:D

  • 第20题：

    在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。

    • A、其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
    • B、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
    • C、其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
    • D、其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日相同

    C

    均为股票认购或股票认沽期权

    D

    期权的行权价格相同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。
    A

    在垂直价差交易中，两个期权的执行价格不同而到期日相同

    B

    在水平价差交易中，两个期权的执行价格相同而到期日相同

    C

    在对角价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同

    D

    在水平价差交易中，两个期权的执行价格和到期日都可以不同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在垂直套利组合中，对不同期权合约描述不正确的是（）。
    A

    期权的标的物相同

    B

    期权的到期日相同

    C

    期权的买卖方向相同

    D

    期权的类型相同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于期权报价的表述中，正确的有（　　）。
    A

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    B

    到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

    C

    执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高

    D

    执行价格相同的期权，到期时间越长，无论看涨期权还是看跌期权期权，期权的价格越高


    正确答案： B,C
    解析：
    期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高。执行价格相同的期权，到期时间越长，期权的价格越高，无论看涨还是看跌期权都如此。

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