单选题Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的()。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整A I、Ⅱ、ⅢB I、Ⅲ、ⅣC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的()。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整
A

I、Ⅱ、Ⅲ

B

I、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.“股票人选成分股，引起股票上涨”属于公司异常的表现。 （ ）

2.当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整。

3.沪深300的成分股不可以包括创业板股票。( )

4.沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。（ ）

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  • 第1题：

    根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    关于Alpha策略，说法正确的是（ ）。

    A．并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

    B．研究相对于指数的投资价值

    C．又称为“相对收益策略”

    D．又称为“事件套利”

    E．可以利用成分股的利好，买人调入成分股，同时卖出股指期货合约，构成Alpha策略


    正确答案：ABCDE
    Alpha策略为了通过市场事件，博取超出系统风险产生的超额收益。

  • 第3题：

    关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

    A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

    B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

    C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

    D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    关于道琼斯股票平均指数，以下表述错误的是（ ）。

    A.与标准普尔500指数相比，成分股数量更少
    B.成分股中没有公用事业类股票
    C.采用算术平均法来编制
    D.道琼斯股票价格平均指数的成分股股量不断在增加

    答案：B
    解析：
    在1929年，道琼斯股票价格平均指数又增加了公用事业类股票，使其所包含的股票达到65种，并一直延续至今。

  • 第5题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A.现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA.B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第6题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A.现代证券组合理论认为收益分为两部分.一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
    B.在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C.Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D.Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第7题：

    Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（）。
    Ⅰ.停牌
    Ⅱ.除权
    Ⅲ.涨跌停板
    Ⅳ.成分股调整

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第8题：

    沪深300的成分股不包括创业板股票。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    指数的市盈率是指（）。

    • A、指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股净利润之比
    • B、指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股毛利润之比
    • C、指数成分股（含亏损股）的总市值与指数成分股毛利润之比
    • D、指数成分股（含亏损股）的总市值与指数成分股净利润之比

    正确答案:A

  • 第10题：

    关于Alpha套利，下列说法正确的有（）。

    • A、现代证券组合理论认为收益分为两部分：一部分是系统风险产生的收益；另一部分是Alpha
    • B、在Alpha套利策略中，希望持有的股票(组合)没有非系统风险，即Alpha为0
    • C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益
    • D、Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影响方向及力度，寻找套利机会

    正确答案:A,D

  • 第11题：

    判断题
    沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    沪股通股票不包括的股票为（  ）
    A

    上证180指数成分股

    B

    上交所上市的 A+H股

    C

    上交所上市的B股

    D

    上证380指数成分股


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞剧半年进行相应调 ( )


    正确答案：×
    解　　析：当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股随之进行相应调整。

  • 第14题：

    下列事件会带来Alpha套利机会的事件是有权重股的（ ）。

    A．停牌

    B．除权

    C．股本变动

    D．涨跌停板

    E．封闭式基金封转开


    正确答案：ABCDE
    Alpha策略又称“事件套利”，是根据影响权重组和指数产生异动的时机产生超额收益。

  • 第15题：

    根据股指期货合约的理论价格的公式，若F<Se（r—q）（T—t），持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负基差套利。 （ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    上证180指数成分股股票及深证100指数成分股股票充抵保证金时，折算率最高不超过()。

    A:65%
    B:70%
    C:80%
    D:90%

    答案：B
    解析：
    上证180指数成分股股票及深证100指数成分股股票充抵保证金时，折算率最高不超过70%，其他股票折算率最高不超过65%。

  • 第17题：

    关于Alpha套利，下列说法不正确的有（ ）。

    A：现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益；另一部分是AlphA：B：在Alpha套利策略中。希望持有的股票（组合）没有非系统风险，即Alpha为0
    C：Alpha套利策略依靠对股票（组合）或大盘的趋势判断来获得超额收益
    D：Alpha策略可以借助股票分红，利用金融模型分析事件的影晌方向及力度，寻找套利机会

    答案：C
    解析：
    Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”，如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。可以借助这些事件机会，利用金融模型分红事件的影响方向及力度，寻找套利机会。

  • 第18题：

    Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（ ）。
    I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整

    A.I、Ⅱ、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。

  • 第19题：

    下列关于深证成分股指数说法正确的是( )。

    A:从深圳交易所所有A股股票中选取40家作为成分股
    B:从深圳交易所所有上市公司中选取40家作为成分股
    C:以成分股的发行量为权数
    D:以成分股成交量为权数

    答案：B
    解析：
    深证成分股指数南深圳交易所编制，通过对所有在深圳证券交易所上市的公司进行考察，按一定标准选出40家有代表性的上市公司作为成分股，以成分股的可流通股数为权数，采用加权平均法编制而成。

  • 第20题：

    沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）


    正确答案:正确

  • 第21题：

    下列关于上证成分股指数的阐述，错误的是（）。

    • A、上证成分股指数选择样本股的标准是遵循规模(总市值、流通市值)、流动性(成交金额、换手率)、行业代表性3项指标
    • B、设置上证成分股指数是为建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数
    • C、上证成分股指数依据样本稳定性和动态跟踪的原则，通常每半年调整一次成分股，每次调整比例一船不超过10%
    • D、上证成分股指数的样本股共有180只股票

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的()。 I 停牌 Ⅱ 除权 Ⅲ 涨跌停板 Ⅳ 成分股调整
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析： Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。

  • 第23题：

    单选题
    指数型股票基金的主要投资对象为（　　）。
    A

    指数所包含的成分股票

    B

    所有上市流通的股票

    C

    已发行但未上市的股票

    D

    指数成分股及一定比例的债券


    正确答案： D
    解析：
    指数基金就是指按照某种指数构成的标准购买该指数包含的证券市场中的全部或者一部分证券的基金，其目的在于达到与该指数同样的收益水平。指数（被动）型基金并不主动寻求取得超越市场的表现，而是一般选取特定的指数作为跟踪的对象，试图复制指数的表现。

  • 第24题：

    单选题
    Alpha套利可以利用成分股特别是权重大的股票的（　　）。Ⅰ．停牌Ⅱ．除权Ⅲ．涨跌停板Ⅳ．成分股调整
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    Alpha套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票（组合）和指数产生异动，以产生超额收益。

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