单选题（1）若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。A 4月1日的期货理论价格是4140点B 5月1日的期货理论价格是4248点C 6月1日的期货理论价格是4294点D 6月30日的期货理论价格是4220点

题目
单选题
（1）若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。
A

4月1日的期货理论价格是4140点

B

5月1日的期货理论价格是4248点

C

6月1日的期货理论价格是4294点

D

6月30日的期货理论价格是4220点

相似考题

1.若不考虑日需要量，则患者需补钾A.70mmolB.120mmolC.200mmolD.260mmolE.320mmol

2.假定某投资者于4月1日买入10份同年9月交割的股指期货合约，买入时股价指数为280点。同年7月1日，股价指数上涨到310点，该投资者认为时机成熟，将该合约全部卖出。假定每点指数代表100货币单位，若不考虑佣金、契税等交易成本，则该投资者获利（ ）货币单位。A．3000B．28000C．30000D．31000

3.发行时10年期零息债券收益率为3%，1年后若债券收益率上升到4%，若不考虑交易成本，则此时一年的报酬率应该为( )。A．5.88%B．5.67%C．5.58%D．5.35%

4.请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(5)第1大题第38小题如何解答?【题目描述】第 38 题设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法错误的是（　　）。

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
期货理论价格F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r－d）×（T－t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点（＝4100＋4100×4%×90/365）、4228点（＝4200＋4200×4%×60/365）、4294点（＝4280＋4280×4%×30/365）及4220点（＝4220＋4220×4%×0/365）。
更多“（1）若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    关于税差理论的观点，下列说法正确的有（ ）。

    A.如果不考虑股票交易成本，企业应采取低现金股利比率的分配政策
    B.如果不考虑股票交易成本，企业应采取高现金股利比率的分配政策
    C.当资本利得税与交易成本之和大于股利收益税时，企业应采用低现金股利支付率政策
    D.当资本利得税与交易成本之和大于股利收益税时，企业应采用高现金股利支付率政策

    答案：A,D
    解析：
    如果不考虑股票的交易成本，企业应采取低现金股利比率的分配政策。如果存在股票的交易成本，甚至当资本利得税与交易成本之和大于股利收益税时，偏好取得定期现金股利收益的股东自然会倾向于企业采用高现金股利支付率政策。

  • 第2题：

    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

    A.3553
    B.3675
    C.3535
    D.3710

    答案：C
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5％－1％）×3/12]＝3535（点）。

  • 第3题：

    下列关于古玩投资的说法中，不正确的是（）。

    • A、交易成本高
    • B、流动性高
    • C、要有鉴别能力
    • D、投资人要具有相当的经济实力

    正确答案:B

  • 第4题：

    往复泵若不考虑泄漏损失，则它的理论流量随排出压力的增加而（）。

    • A、增加
    • B、减少
    • C、不变化
    • D、都不正确

    正确答案:C

  • 第5题：

    有一个1KW，220V的电炉，正常工作时电流是（）A；若不考虑温度对电阻的影响，则电炉的电阻是（）欧；若把它接入110V的电压上，它的实际功率是（）。


    正确答案:4.5；48.4；250W

  • 第6题：

    若不考虑外部噪声，则接收机的输入信噪比将不取决于（）。

    • A、高放管
    • B、混频管
    • C、中放管

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    （1）若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。
    A

    4月1日的期货理论价格是4140点

    B

    5月1日的期货理论价格是4248点

    C

    6月1日的期货理论价格是4294点

    D

    6月30日的期货理论价格是4220点


    正确答案： B
    解析：
    期货理论价格F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r－d）×（T－t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点（＝4100＋4100×4%×90/365）、4228点（＝4200＋4200×4%×60/365）、4294点（＝4280＋4280×4%×30/365）及4220点（＝4220＋4220×4%×0/365）。

  • 第8题：

    单选题
    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（  ）点。
    A

    3710

    B

    3675

    C

    3553

    D

    3535


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。
    A

    若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

    B

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会

    C

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会

    D

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于古玩投资的说法中，不正确的是（）。
    A

    交易成本高

    B

    流动性高

    C

    要有鉴别能力

    D

    投资人要具有相当的经济实力


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    不定项题
    设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月l日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    4月1日的期货理论价格是4140点

    B

    5月1日的期货理论价格是4248点

    C

    6月1日的期货理论价格是4294点

    D

    6月30日的期货理论价格是4220点


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（  ）。
    A

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会

    B

    若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1 515点

    C

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会

    D

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第13题：

    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。

    A.3553
    B.3675
    C.3535
    D.3710

    答案：C
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为0股指期货的理论价格为F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3500×[1+（5％-1％）×3／12]=3535（点）。

  • 第14题：

    4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（ ）。

    A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
    B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
    C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
    D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

    答案：B,C,D
    解析：
    由股指期货理论价格的计算公式得，理论价格=F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）×3/12]=1515（点）。则无套利区间的上限为：1515+15=1530（点），下限为1515-15=1500（点），则其无套利区间为（1500，1530）。

  • 第15题：

    假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

    • A、若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
    • B、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
    • C、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
    • D、若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    税务登记清册中有关查询项目的说法，正确的是（）

    • A、不能够选择所有项目
    • B、若不选择纳税人名称，则登记清册中不显示纳税人名称
    • C、可以选择需要的项目
    • D、若不选择微机编码，则登记清册中不显示微机编码

    正确答案:C

  • 第17题：

    设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。

    • A、4月1日的期货理论价格是4140点 
    • B、5月1日的期货理论价格是4248点 
    • C、6月1日的期货理论价格是4294点 
    • D、6月30日的期货理论价格是4220点 

    正确答案:B

  • 第18题：

    若不考虑外部噪声，则VHF接收机的输入信噪比将不取决于中放管。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（　　）。
    A

    4月1日的期货理论价格是4140点

    B

    5月1日的期货理论价格是4248点

    C

    6月1日的期货理论价格是4294点

    D

    6月30日的期货理论价格是4220点


    正确答案： C
    解析：
    期货理论价格F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为4140点（=4100+4100×4%×90/365）、4228点（=4200+4200×4%×60/365）、4294点（=4280+4280×4%×30/365）及4220点（=4220+4220×4%×0/365）。

  • 第20题：

    多选题
    假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。
    A

    若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点

    B

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会

    C

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会

    D

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会


    正确答案： D,C
    解析： 期货价格=现货价格+期间成本（主要是资金成本）-期间收益不考虑交易成本，6月30日的理论价格=1500+5%/4*1500-1%/4*1500=1515；当投资者需要套利时，必须考虑到交易成本，本题的无套利区间是[1530，1500]，即正向套利理论价格上移到1530，只有当实际期货价高于1530时，正向套利才能进行；同理，反向套利理论价格下移到1500。

  • 第21题：

    单选题
    设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，则下列说法不正确的是（）。
    A

    4月1日的期货理论价格是4140点 

    B

    5月1日的期货理论价格是4248点 

    C

    6月1日的期货理论价格是4294点 

    D

    6月30日的期货理论价格是4220点 


    正确答案： C
    解析： 期货理论价格F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及4220点。

  • 第22题：

    单选题
    某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（　　）点。[2015年9月真题]
    A

    3553

    B

    3675

    C

    3535

    D

    3710


    正确答案： D
    解析：
    根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r－d）×（T－t）/365＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5%－1%）×3/12]＝3535（点）。

  • 第23题：

    单选题
    设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    4月1日的期货理论价格是4140点

    B

    5月1日的期货理论价格是4248点

    C

    6月1日的期货理论价格是4294点

    D

    6月30日的期货理论价格是4220点


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    4月1日，现货指数为1 500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则(    )。
    A

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以下才存在正向套利机会

    B

    若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为l5 1 5点

    C

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 530点以上才存在正向套利机会

    D

    若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1 500点以下才存在反向套利机会


    正确答案： A,B
    解析：

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