当前分类： 经济计量学
问题：若假定t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到水平之间存在线性关系，则这种理论假定属于（）A、Koyck变换模型B、几何分布滞后模型C、自适应预期模型D、部分调整模型...
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问题：简述经济计量分析的研究步骤。...
问题：在一个包含截距项的回归模型Yi=β0+β1D+β2Xi+ui中，如果一个具有m个特征的质的因素引入m个虚拟变量，则会产生的问题为（）A、异方差B、序列相关C、不完全多重线性相关D、完全多重线性相关...
问题：有关对变量取对数的经验法则下列说法正确的为（）A、对于大于0的数量变量，通常均可取对数；B、以年度量的变量，如年龄等以其原有形式出现；C、比例或百分比数，可使用原形式也可使用对数形式；D、使用对数时，变量不能取负值；E、数值较大时取对数形式。...
问题：过度识别...
问题：如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）A、恰好识别B、不可识别C、过度识别D、不确定...
问题：当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法为（）A、普通最小二乘法B、广义差分法C、间接最小二乘法D、二阶段最小二乘法E、加权最小二乘法...
问题：在线性到对数模型，LnYt=β1+β2t+ut中，Yt代表国内生产总值，t代表时间变量，则斜率系数β2代表（）A、经济发展速度B、平均增长量C、总增长量D、经济增长率...
问题：有效估计量...
问题：在建立经济计量模型时，虚拟变量（）A、只能做解释变量B、可以做解释变量，也可以做被解释变量C、只能做被解释变量D、既不能做解释变量，也不能做被解释变量...
问题：以下关于DW检验的说法，不正确的有（）A、要求样本容量较大B、-1≤DW≤1C、可用于检验高阶序列相关D、能够判定所有情况E、只适合一阶线性序列相关...
问题：多元线性回归模型...
问题：将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量D、滞后变量...
问题：有效估计量是指（）A、在所有线性无偏估计量中方差最大B、在所有线性无偏估计量中变异系数最小C、在所有线性无偏估计量中方差最小D、在所有线性无偏估计量变异系数最大...
问题：若计算的DW统计量为2，则表明该模型（）A、不存在一阶序列相关B、存在一阶正序列相关C、存在一阶负序列相关D、存在高阶序列相关...
问题：对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有（）A、无偏性B、线性性C、有效性D、确定性E、误差最小性...
问题：下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验（）A、有限多项式分布滞后模型B、自适应预期模型C、库伊克变换模型D、部分调整模型...
问题：对于无限分布滞后模型，库伊克（Koyck）提出的假定是（）A、参数符号要相同B、参数符号不同C、参数按几何数列衰减D、参数按几何数列递增E、参数变化没有规律性...
