2009年5月，某对公客户与某行叙做2000万美元远期结汇交易，期限为5个月，远期汇率为6.8309。2009年10月产品到期时，客户与银行正常交割，当时即期汇率为 6.8259。 问题：请计算客户通过套期保值节省的财务成本是多少?

题目

2009年5月，某对公客户与某行叙做2000万美元远期结汇交易，期限为5个月，远期汇率为6.8309。2009年10月产品到期时，客户与银行正常交割，当时即期汇率为 6.8259。 问题：请计算客户通过套期保值节省的财务成本是多少?

相似考题

1.某出口商出口了一批货物,收回100万美元,同时计划二个月后进口一批100万美元的货物,为避免汇率风险,他应该叙做一笔( )调期交易。A、出售即期美元100万，买进二个月远期美元100万B、购进即期美元100万，出售二个月远期美元100万C、出售即期美元100万D、购进二个月远期美元100万

2.某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下一笔掉期交易：(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元；(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。某银行报价如下：买价/卖价即期美元/人民币汇率68500/685803个月后的远期汇率67900/68010在该笔汇率掉期交易中，此进出口公司净支付（）。A.98万元人民币 B.136万元人民币 C.136万美元 D.98万美元

3.我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。A.0.023 B.-0.035 C.-0.023 D.0.028

4.下列对于远期结汇业务说法错误的是?()A、指我行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入发生时，再按照该远期结汇合同订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务B、用于帮助客户对未来一段时间内的外汇支出进行风险管理，规避潜在的汇率风险。C、远期结汇业务的固定交割日是指，客户在与银行签订远期结汇合约时约定，在未来(合约成交日后七个工作日起)的某一确定工作日办理资金交割。D、远期结汇业务的择期交易是指，客户与银行签订远期结汇合约时约定，在未来某一段时间内，客户有权要求银行在任一工作日(应提前一个工作日通知银行)为其办理资金交割。

参考答案和解析
正确答案：节省的财务成本=2000*6.8309-2000*6.8259=10万美元
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  • 第1题：

    某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。

    A.0．06万美元
    B.-0．06万美元
    C.0．06万人民币
    D.-0．06万人民币

    答案：D
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

  • 第2题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。

    A.-0．06万美元
    B.-0．06万人民币
    C.0．06万美元
    D.0．06万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。

  • 第3题：

    外汇远期交易是远期交易的常见类别，外汇远期合约中的三个月外汇远期汇率指的是3个月后市场的汇率。


    即期外汇交易是以双方约定的汇率交换两种不同的货币，并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易。远期外汇交易是指外汇买卖双方预先签订的远期外汇买卖合同，规定买卖币种、金倾、汇率及未来交割时问，在约定的到期日由买卖双方按约定的汇率办理收付交荆的外汇交易。

  • 第4题：

    某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为61245/61255，3个月期美元兑人民币汇率为61237／61247，6个月期美元兑人民币汇率为61215/61225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。

    A.-006万美元
    B.-006万人民币
    C.006万美元
    D.006万人民币

    答案：B
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=61237／61247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=61215/61225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×61255+200×61237-100×61225=-006（万元）（人民币）。

  • 第5题：

    某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为61245/61255。3个月期USD/CNY汇率为61237／61247。6个月期USD／CNY汇率为61215/61225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为( )。

    A.0.06万美元
    B.-0.06万美元
    C.0.06万人民币
    D.-0.06万人民币

    答案：D
    解析：
    中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6.1237/6.1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.1215/6.1225的100万美元支付款项。公司损益为：-100×6.1255+200×6.1237-100×6.1225=-0.06（万元)（人民币）。@##

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