当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）A、升高B、不变C、降低D、无法判断

题目

当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）

  • A、升高
  • B、不变
  • C、降低
  • D、无法判断
相似考题

1.某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（ ），该投资者不赔不赚。A．X+CB．X-CC．C-XD．C

2.投资者买入一份看跌期权，若期权费为a，执行价格为2，则当标的资产价格为（ ）时，该投资者不赔不赚。 A．a-x B．x-a C．x＋a D．a

3.投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。A．A－XB．X－AC．X+AD．A

4.某投资者手中持有的期权现在是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。A．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格B．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格C．如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格D．如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格

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  • 第1题：

    下面说法正确的是（ ）。

    A．当股票市价小于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票

    B．当股票市价大于静态价格时投资者可买进或继续持有该股票

    C．当股票市价小于静态价格时投资者可卖出该股票

    D．当股票市价大于静态价格时投资者可卖出该股票


    正确答案：AD

  • 第2题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该()。

    A:继续持有
    B:增持
    C:抛出
    D:继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该卖出该股票以获得收益。

  • 第3题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。

    A.X+C
    B.X—C
    C.C—X
    D.C

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X—C，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第4题：

    某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

    A：实值期权
    B：虚值期权
    C：平值期权
    D：零值期权

    答案：A
    解析：
    对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。

  • 第5题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为P，执行价格为X，则当标的资产价格（S）为（ ），该投资者不赔不赚。

    A.X+P
    B.X-P
    C.P-X
    D.P

    答案：B
    解析：
    买入看跌期权的盈亏平衡点为X-P，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第6题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第7题：

    某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。
    若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（　　）。

    A.面临下跌风险
    B.没有下跌风险
    C.会出现增值
    D.保持不变

    答案：A
    解析：
    该组合Delta=5×0.8+4×（-0.5）=2，因此，资产下跌将导致组合价值下跌。
    考点：期权的希腊字母

  • 第8题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

    • A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
    • B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    • C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    • D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    当投资者根据必要报酬率计算发现其持有的证券的未来现金流现值低于目前的市场价格，则该投资者：（）

    • A、可以继续买入该证券
    • B、可以卖出该证券
    • C、可以既不购买也不卖出该证券
    • D、无法做出决策

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为()时，该投资者不赔不赚。
    A

    X+C

    B

    X-C

    C

    C-X

    D

    C


    正确答案： C
    解析： 此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。

  • 第11题：

    判断题
    假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 投资组合的β值为0，组合的风险被规避掉，零风险对应着无风险收益率，所以在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

  • 第12题：

    单选题
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该（  ）。
    A

    继续持有

    B

    增持

    C

    抛出

    D

    继续持有或抛出


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资应该( )。

    A、继续持有
    B、增持
    C、抛出
    D、继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大手该股票每股税后净收益与市场利率的比，则该投资者应该卖出该股票以获得收益。选C。@##

  • 第14题：

    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该()

    A.继续持有
    B.增持
    C.抛出
    D.继续持有或抛出

    答案：C
    解析：
    若某投资者所持有的股票市价大于该股票每股税后净收益与市场利率的比,则该投资者应该卖出该股票以获得收益。

  • 第15题：

    某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份（ ）。

    A.实值期权
    B.虚值期权
    C.平值期权
    D.零值期权

    答案：A
    解析：
    对于实值期权，看涨期权的执行价格低于其标的物市场价格、看跌期权的执行价格高于其标的物的市场价格。

  • 第16题：

    某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。

    A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
    B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
    C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
    D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

    答案：D
    解析：
    虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。故选项D正确。

  • 第17题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
    B.如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这时利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，我们称该策略为Delta中性策略。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第18题：

    假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。（　　）


    答案：对
    解析：
    投资组合的口值为0，组合的风险被规避掉，零风险对应着无风险收益率，所以在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

  • 第19题：

    某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为（）时，该投资者不赔不赚。

    • A、X+C
    • B、X-C
    • C、C-X
    • D、C

    正确答案:B

  • 第20题：

    某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。

    • A、升高
    • B、不变
    • C、降低
    • D、无法判断

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的D.E.ltA.值（）
    A

    升高

    B

    不变

    C

    降低

    D

    无法判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某投资者持有的投资组合Gamma大于0，则在极短时间内，若标的价格升高，则该投资者的Delta值（）。
    A

    升高

    B

    不变

    C

    降低

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于期权多头方的盈亏情况叙述正确的是（）。
    A

    如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

    B

    如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格大于执行价格，则该投资者一定有正的收益

    C

    如果投资者持有的是看涨期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定处于亏损状态

    D

    如果投资者持有的是看跌期权，且市场价格小于执行价格，则该投资者一定有正的收益


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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