其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。A、上涨，且幅度大于等于1点B、上涨，且幅度小于等于1点C、下跌，且幅度大于等于1点D、下跌，且幅度小于等于1点

题目

其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。

  • A、上涨，且幅度大于等于1点
  • B、上涨，且幅度小于等于1点
  • C、下跌，且幅度大于等于1点
  • D、下跌，且幅度小于等于1点
相似考题

1.假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )A．正确B．错误

2.下列关于多头看跌期权的说法中，正确的有（　）。 A.看跌期权的到期日价值，不一定随标的资产价格下降而上升 B.如果在到期日标的资产价格高于执行价格则看跌期权没有价值 C.看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D.看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”

3.在其他条件不变的情况下，客户甲预计玉米将大幅增产，则甲最有可能进行的操作是（ ）。 A.买入玉米看跌期权 B.卖出玉米看跌期权 C.买入玉米看涨期权 D.买入玉米远期合约

4.假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 （ ）

更多“其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（”相关问题

  • 第1题：

    如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权。


    答案：对
    解析：
    如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权，如果预期标的资产价格下跌，可买入看跌期权。

  • 第2题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：
    若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。

    A. 卖出行权价为3100的看跌期权
    B. 买入行权价为3200的看跌期权
    C. 卖出行权价为3300的看跌期权
    D. 买入行权价为3300的看跌期权

    答案：C
    解析：
    短期上涨，预期看空。投资者可以选择卖出行权价较高的3300看跌期权，大盘指数上涨不到3300时，买方不会行权，直接赚取期权费用。

  • 第3题：

    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）

    • A、出售无担保的看跌期权
    • B、出售无担保的看涨期权
    • C、购买看涨期权
    • D、购买看跌期权

    正确答案:B

  • 第4题：

    交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

    • A、买入执行价为2450点的看涨期权
    • B、卖出股指期货
    • C、买入执行价为2350点的看涨期权
    • D、卖出执行价为2300点的看跌期权

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。

    • A、买入看跌期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权，并买入股指期货
    • D、买入看涨期权，并卖出股指期货

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。[2015年7月真题]
    A

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升


    正确答案： B
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第8题：

    单选题
    在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。
    A

    增加

    B

    减少

    C

    倍增

    D

    倍减


    正确答案： B
    解析： 在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。故本题答案为A。

  • 第9题：

    单选题
    看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。
    A

    上涨

    B

    下跌

    C

    无法确定

    D

    不变


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。[2015年5月真题]
    A

    如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权

    B

    卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益

    C

    如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险

    D

    如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸


    正确答案： A,D
    解析：
    B项，只有在市场符合预期时，看跌期权卖方才能获益，且最大收益为权利金；C项，如果现货持仓者担心价格下跌，应买入看跌期权对冲风险。

  • 第11题：

    单选题
    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
    A

    美式看涨期权价格上涨

    B

    美式看跌期权价格上涨

    C

    欧式看涨期权价格上涨

    D

    欧式看跌期权价格可能上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于看跌期权的说法中，正确的有（　　）。
    A

    看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升

    B

    如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值

    C

    看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本

    D

    看跌期权的到期日价值，称为期权购买人的“损益”


    正确答案： C,B
    解析：
    看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。看跌期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升，如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值。看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本；看跌期权的到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权购买人的“损益”。

  • 第13题：

    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（　　）。

    A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降

    B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    答案：D
    解析：
    在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会将会随之增加，标的资产价格涨至损益平衡点之上或跌至损益平衡点之下的可能性和幅度也就越大，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之增加，但期权卖方的市场风险却会随之大幅增加。所以，标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高，即期权多头价值上升，空头价值下降。

  • 第14题：

    当大盘指数为3150时，投资者预期最大指数将会大幅下跌，但又担心由于预测不准造成亏损，而剩余时间为1个月的股指期权市场的行情如下：若大盘指数短期上涨，则投资者可选择的合理方案是（ ）。

    A、卖出行权价为3100的看跌期权
    B、买入行权价为3200的看跌期权
    C、卖出行权价为3300的看跌期权
    D、买入行权价为3300的看跌期权

    答案：C
    解析：
    短期上涨，预期看空。投资者可以选择卖出行权价较高的3300看跌期权，大盘指数上涨不到3300时，买方不会行权，直接赚取期权费用。

  • 第15题：

    看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。

    • A、上涨
    • B、下跌
    • C、无法确定
    • D、不变

    正确答案:A

  • 第16题：

    在其他因素不变的条件下，如果期权有效期越长，则美式看涨期权和看跌期权的价值都会（）。

    • A、增加
    • B、减少
    • C、倍增
    • D、倍减

    正确答案:A

  • 第17题：

    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

    • A、美式看涨期权价格上涨
    • B、美式看跌期权价格上涨
    • C、欧式看涨期权价格上涨
    • D、欧式看跌期权价格可能上涨

    正确答案:C

  • 第18题：

    假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。

    • A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大
    • B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小
    • C、Delta会变大，Gamma会变小
    • D、Delta会变小，Gamma会变大

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。
    A

    看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升

    B

    看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升

    C

    看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降

    D

    看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    其他条件不变，如果标的指数上涨1个点，则股指看跌期权理论价值将（）。
    A

    上涨，且幅度大于等于1点

    B

    上涨，且幅度小于等于1点

    C

    下跌，且幅度大于等于1点

    D

    下跌，且幅度小于等于1点


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。Ⅰ．如果预期标的物价格上涨，可卖出看跌期权Ⅱ．卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ．如果现货持仓者担心价格下跌，可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ．如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    Ⅱ项，只有在市场符合预期时，看跌期权卖方才能获益，且最大收益为权利金；Ⅲ项，如果现货持仓者担心价格下跌，应买入看跌期权对冲风险。

  • 第22题：

    多选题
    下列因素对期权价格的影响，表述正确的是（）。
    A

    在一个交易日内，某期权的隐含波动率上涨，期权的时间价值会随之增大

    B

    对于个股期权来说，股息的发放不会对期权的价格造成影响

    C

    如果标的股票不支付股利，美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值

    D

    其他条件不变时，标的资产价格波动率增加，理论上，看涨期权和看跌期权的价格均会上升


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果预期在交易完成后股市将大幅上涨，下列哪一个交易在股指期权市场中最有风险？（）
    A

    出售无担保的看跌期权

    B

    出售无担保的看涨期权

    C

    购买看涨期权

    D

    购买看跌期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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