虽然资本资产定价模型是有条件的，但是，在实际使用时不会有偏差。 ( )A．正确B．错误

题目

虽然资本资产定价模型是有条件的，但是，在实际使用时不会有偏差。 ( )

A．正确

B．错误

相似考题

1.在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（ ）A．正确B．错误C．放弃

2.在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于0，说明该资产风险小于市场风险。( )A．正确B．错误

3.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

4.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

参考答案和解析
正确答案：B
解析：建立资本资产定价模型有很多假定条件，其中之一是建立在市场存在完善性和环境没有摩擦(如没有税金、交易成本)的基础之上，而这与实际不完全一致，所以在实际使用时会有偏差。
更多“虽然资本资产定价模型是有条件的,但是,在实际使用时不会有偏差。()A.正确B.错误 ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第2题：

    关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

    答案：B
    解析：
    考查资本资产定价模型

  • 第3题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第5题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

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