关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法 B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准 C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失 D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限

题目
关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。

A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法
B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准
C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失
D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限
相似考题

1. 关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、△p为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

2.（ ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A.风险价值 B.风险敞口 C.信用风险 D.利率风险

3.(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险敞口 B.下行风险 C.风险价值 D.最大回撤

4.(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失 B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度 C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度 D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

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  • 第1题：

    关于预期损失，以下说法错误的是（ ）。

    A.预期损失也被称为条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失
    B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
    C.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视
    D.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值

    答案：D
    解析：
    预期损失，是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。

  • 第2题：

    （ ）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    A.β系数
    B.标准差
    C.风险价值
    D.跟踪误差

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第3题：

    （）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

    A.波动率
    B.方差
    C.VaR
    D.期望

    答案：C
    解析：
    VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

  • 第4题：

    以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

    • A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
    • B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
    • C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
    • D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

    正确答案:A

  • 第5题：

    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。

    • A、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
    • B、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
    • C、风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第7题：

    风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

    • A、某目标时段下
    • B、一定的持有期
    • C、市场条件下
    • D、利率市场化条件下

    正确答案:B

  • 第8题：

    判断题
    VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    (  )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
    A

    风险价值

    B

    风险敞口

    C

    信用风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
    A

    某目标时段下

    B

    一定的持有期

    C

    市场条件下

    D

    利率市场化条件下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在正常的市场条件下，在给定的时间段中，给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等于市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸，资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（ ）。
    A

    下行风险

    B

    最大回撤

    C

    风险价值

    D

    风险敞口


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    (2018年)在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。

    A.风险价值
    B.下行风险
    C.风险敞口
    D.最大回撤

    答案：A
    解析：
    风险价值（VaR），亦称风险收益、在险价值、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合面临的潜在最大损失。

  • 第14题：

    关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

    A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
    B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
    C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
    D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

    答案：B
    解析：
    B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

  • 第15题：

    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。

    • A、最大可能损失
    • B、概率值
    • C、期望值
    • D、在险值

    正确答案:D

  • 第16题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失。用来描述这个潜在最大损失的名词是（　　）。[2017年7月真题]
    A

    风险价值

    B

    最大回撤

    C

    风险敞口

    D

    下行风险


    正确答案： A
    解析：
    风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第20题：

    单选题
    下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低
    A

    Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ

    C

    Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    条件VaR，也称为期望尾损失，指组合处在超限区间之内损失的期望值。Ⅲ、Ⅳ两项，两个组合的VaR值相同，但尾部风险却可能相差很大。条件VaR能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。如果条件VaR与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。

  • 第21题：

    单选题
    ()是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。
    A

    波动率

    B

    方差

    C

    VaR

    D

    期望


    正确答案： A
    解析： VaR ,是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

  • 第22题：

    单选题
    (  )，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
    A

    最大回撤

    B

    风险敞口

    C

    风险价值

    D

    风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： D
    解析： 最大可能损失是指风险事件发生后可能造成的最大损失；概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率；期望值是指所有事件中，每一事件发生的概率乘以该事件的影响的乘积，然后将这些乘积相加得到和；在险值在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。故选项D符合题意。

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