目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A、方差—协方差法 B、历史模拟法 C、情景分析法 D、蒙特卡洛模拟法

题目
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法
相似考题

1.计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只在99％的置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

2. 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

3.对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。 A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等 B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定 C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小 D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大

4.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效 C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

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  • 第1题：

    对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

    A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
    B:1天的VaR值比10天的vaR更大
    C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
    D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

    答案：A
    解析：
    vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

  • 第2题：

    现代风险管理强调采用以()为核心。

    A:名义值方法
    B:敏感性方法
    C:波动性方法
    D:VaR法

    答案：D
    解析：
    名义值方法、敏感性方法和波动性方法是传统的风险限额管理所采用的方法，传统风险管理存在很多的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR法为核心，辅之以敏感性和压力测试等形式不同类型的风险限额组合。

  • 第3题：

    VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

    A:德尔塔一正态分布法
    B:历史模拟法
    C:蒙特卡罗模拟法
    D:局部估值法

    答案：B,C
    解析：
    VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第4题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第5题：

    在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

    A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
    C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
    D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

    答案：A,D
    解析：
    在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

  • 第6题：

    市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    目前各地区普遍采用的工程价款结算方法不包括（）。

    • A、按月结算
    • B、按季结算
    • C、分段结算
    • D、竣工一次结算

    正确答案:B

  • 第8题：

    目前世界各国普遍采用的记账方法是（）。


    正确答案:借贷记账法

  • 第9题：

    下列关于VaR的说法，正确的有（）。

    • A、VaR值随置信水平的增大而增加
    • B、VaR值随持有期的增大而增加
    • C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
    • D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
    • E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

    多选题
    下列关于VaR的说法，正确的有（）。
    A

    VaR值随置信水平的增大而增加

    B

    VaR值随持有期的增大而增加

    C

    置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

    D

    置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

    E

    商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。
    A

    方差—协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    情景分析法

    D

    蒙特卡洛模拟法


    正确答案： A
    解析：
    目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

  • 第12题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

  • 第13题：

    现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
    A.名义值方法 B.敏感性方法
    C.波动性方法 D. VaR法


    答案：D
    解析：
    现代风险管理强调采用以VaR法为核 心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的 风险限额组合。

  • 第14题：

    VaR的计算方法有()。

    A:局部估值法
    B:德尔塔一正态分布法
    C:历史模拟法
    D:蒙特卡罗模拟法

    答案：A,B,C,D
    解析：
    VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

  • 第15题：

    商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.情景分析法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第16题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第17题：

    某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

    • A、VaR值应为-101.5
    • B、VaR值应为101.5
    • C、VaR值应为103
    • D、VaR值应为-102.5

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列关于VaR值的表述正确的是（）

    • A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
    • B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
    • C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
    • D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

    正确答案:D

  • 第19题：

    目前大型复杂的结构件制造，普遍采用什么方法？


    正确答案: 部件装配法。

  • 第20题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第21题：

    对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。


    正确答案:正确

  • 第22题：

    单选题
    计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
    A

    不能预测突发事件的风险

    B

    只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    C

    正态假设条件受到普遍质疑

    D

    计算量大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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