根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

题目

根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。

A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

相似考题

1.下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

2.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为10000元。（ ）

3.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR＝10000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）

4.时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10 000元的含义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。（ ）

参考答案和解析
正确答案：BD
更多“根据VaR法,“时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。 A. ”相关问题

  • 第1题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

    B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第2题：

    下列关于VaR的说法，正确的有( )。

    A．置信水平越高，VaR越高

    B．置信水平越高，VaR越低

    C．持有期越长，VaR越高

    D．持有期越长，VaR越低

    E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


    正确答案：AC

  • 第3题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是( )。

    A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%

    B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元

    C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第4题：

    在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第5题：

    时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000元的涵义是明天该股票组合有95%的把握，达到最大损失为10000元。（ ）


    正确答案：×
    涵义是明天该股票组合有95%的把握保证．最大损失不超过10000元。

  • 第6题：

    “时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其含义就是：“明天该股票组合最大损失超过l0000元有的可能低于5%。”（ ）


    正确答案：√

  • 第7题：

    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元的含义是明天该股票组 合有95%的把握，达到最大损失为10 000元。 （ ）


    答案：错
    解析：
    时间为1天，置信水平为95%,所持股票组合的VaR = 10 000元，其含义是 明天该股票组合有95%的把握保证，其最大损失不超过10 000元。

  • 第8题：

    “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。

    A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
    B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
    C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
    D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能

    答案：C
    解析：
    “时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是：“后天该股票组合可有90%的把握保证，其最大损失不会超过20000元”，或者是“后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能”。

  • 第9题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第10题：

    95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）


    答案：对
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第11题：

    95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。


    正确答案:错误

  • 第12题：

    单选题
    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第13题：

    时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=10000兀的涵义是明天该股票组合有95%的把握，最大损失为l0000元。 （ ）


    正确答案：×
    涵义是明天该股票组合有95%的把握保证，最大损失不超过10000元

  • 第14题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

    A．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失会超过1000元

    B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1000元

    C．明天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元的可能性只有5%


    正确答案：BD
    【解析】本题考查VaR法的内容。BD选项正确。

  • 第15题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。 A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95% B．明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元 C．明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元 D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能


    正确答案：BD
    考点：掌握VaR的概念与计算的基本原理。见教材第八章第三节，P397。

  • 第16题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第17题：

    根据VaR，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第18题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是（ ）。

    A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

    B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

    C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

    D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能


    正确答案：BD

  • 第19题：

    根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。

    A:当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
    B:明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
    C:当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
    D:明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

    答案：B,D
    解析：
    VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(ValueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。由题意，“时间为1天，置信水平为95%（概率），所持股票组合的VaR=10000元”，涵义就是“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”，或者是“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

  • 第20题：

    如果△P代表证券组合在持有期内的损失，c表示置信水平，那么，VaR的计算公式为()。

    A:prob(△P＜VaR)=1-c
    B:prob(△P＜VaR)=c
    C:prob(△P＞VaR)=c
    D:prob(△P＞VaR)=1-c

    答案：D
    解析：
    vaR一般称特为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，vaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，或者说在一个结定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少。用公式表达为：prob(△P＞VaR)=1-c，此公式包含了两个基本因素：未来一定时期和给定的置信度，前者可以是1天、2天、1周或1月等，后者是概率条件。

  • 第21题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）


    答案：错
    解析：
    随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

  • 第22题：

    95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）



    答案：错
    解析：
    根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

  • 第23题：

    95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:B

  • 第24题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

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