在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（ ）。 A．流动性指标 B．零息债券收益率指标 C．边际死亡率指标 D．资产收益率指标 E．期权费指标

题目

在法人客户评级模型中，ZETA模型采用的指标包括（ ）。 A．流动性指标 B．零息债券收益率指标 C．边际死亡率指标 D．资产收益率指标 E．期权费指标

相似考题

1.在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括( )。A．流动性B．盈利性C．杠杆比率D．偿债能力E．活跃性

2.以下关于(b)的说法，不正确的是( )。A．(b)处模型对应的是ZETA模型B．(b)处模型比Altman的Z计分模型在计算违约概率上更为精确C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/总资产

3.在法人客户评级模型中，AtmA的Z计分模型中所考虑的因素包括：（ ）A．流动性B．盈利性C．杠杆比率D．偿债能力E．活跃性

4.在法人客户评级模型巾，AIlInan的z计分模型中所考虑的因素包括( )。A．流动性B．盈利性C．杠杆比率D．偿债能力E．活跃性

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  • 第1题：

    以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。

    A．(b)处模型对应的是ZETA模型

    B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确

    C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

    D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下关于(b)的说法，不正确的是（ ）。

    商业银行客户信用评级阶段

    模型

    用途

    专家判断法

    5C、5P

    针对企业

    CAMEL

    (a)

    信用评分法

    Altman的Z计分模型

    针对美国上市制造业企业

    (b)

    针对公共或私有的非金融类公司

    违约概率模型

    RiskCalc模型

    (C)

    Credit Monitor模型

    适用于上市公司

    KPMG风险中性定价模型

    N/A

    死亡率模型

    N/A

    A．(b)处模型对应的是ZETA模型

    B．(b)处模型比Ahman的z计分模型在计算违约概率上更为精确

    C．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/流动负债

    D．(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产－流动负债)/总资产


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列关于法人客户评级模型说法正确的是（　　）。


    A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等

    B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低

    C.RiskCal c模型适合于上市公司的违约概率模型

    D.RiskCale模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量

    E.Credit Monitor模型适合于非上市公司的违约概率模型

    答案：A,B,D
    解析：
    Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低。所以ABD正确。Risk-Calc模型适合于非上市公司的违约概率模型，Credit Monitor模型适合于上市公司的违约概率模型，所以CE错误。

  • 第4题：

    下列法人客户评级模型（ ）是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是（ ）。

    A．RiskCalE模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Monitor模型

    D．KPMG模型


    正确答案：A

  • 第5题：

    ZETA信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是（ ）。

    A．流动资产/总资产

    B．流动资产/流动负债

    C．(流动资产 －流动负债)/总资产

    D．流动负债/总资产


    正确答案：B
    ZETA信用风险分析模型中采用衡量流动性的指标是：流动资产/流 动负债。故选B。

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