股票A的价格为38元／股，某投资者花6．8元购得股票A的买人期权，规定该投资者可以在12个月后以40元／股的价格购买1股A股票．现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元．A．-1．8B．0C．5D．10

题目

股票A的价格为38元／股，某投资者花6．8元购得股票A的买人期权，规定该投资者可以在12个月后以40元／股的价格购买1股A股票．现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元．

A．-1．8

B．0

C．5

D．10

相似考题

1.某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票,并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元,执行价格为65元,期权费为9元。如果期权处于虚值状态,保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%,投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金,则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为()元。A、3500B、4500C、4900D、6300

2.投资者预期某股票价格将上升，于是预先买人该股票，如果股票价格上升，便可以将先前买人的股票卖出获利。这种交易方式称为( )。A．现货交易B．期权交易C．空头交易D．多头交易

3.股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股股票A。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（ ）元。 A．-1.8 B．0 C．5 D．10

4.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股3.5元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。A．5B．7C．1.8D．0

更多“股票A的价格为38元／股,某投资者花6.8元购得股票A的买人期权,规定该投资者可以在12个月后以40元／ ”相关问题

  • 第1题：

    小王花7元购得股票A的买方期权，已知股票A的价格为50元每股，期权规定投资者可以在1年以后以每股60元的价格购买1股A股票，已知6个月后，股票A的价格上涨为68元，则小王手中股票A的期权内在价值为( )元。

    A．18

    B．10

    C．8

    D．5


    正确答案：C
    解析：买方期权的内在价值为：市场价格一执行价格，在本题中，市场价格为68元，而执行价格为60元，则该股票的内在价值为8元。

  • 第2题：

    某投资者以40元/股的价格购买某股票,同时卖出该股票的执行价格为42元/股的看涨期权,期权费3元/股。该投资者如果持有该抛补期权到期,那么他可能获得的最大利润是(忽略红利和交易成本)( )

    A．2元

    B．3元

    C．5元

    D．8元


    参考答案：C

  • 第3题：

    ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。
    ＜1>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
    ＜2>、若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
    ＜3>、若3个月后ABC公司的股票市价是每股9元，计算3个月后期权的内在价值；
    ＜4>、假设年无风险利率为4%，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
    ＜5>、接上问，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；
    ＜6>、某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。


    答案：
    解析：
    多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）＝Max（15－10，0）＝5（元）（1分）
    多头看涨期权净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格＝5－2＝3（元）（1分）
    【考点“期权的投资策略（综合）”】


    空头看涨期权到期日价值＝－Max（股票市价－执行价格，0）＝－Max（15－10，0）＝－5（元）（1分）
    空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格＝－5＋2＝－3（元）（1分）
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

    3个月后内在价值＝max（股票市价－执行价格，0）＝max（9－10，0）＝0（元）
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

    看跌期权价格＝看涨期权价格－标的资产价格＋执行价格现值＝2－10＋10/（1＋2%）＝1.80（元）
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

    股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净损益＝到期日股价－目前股价－看跌期权价格。
    所以净损益为2元时，到期日股价＝目前股价＋看跌期权价格＋净损益＝10＋1.80＋2＝13.80（元）。
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

    股价大于执行价格时，投资者获得的净收益最大，此时抛补性看涨期权净损益＝执行价格－目前股价＋看涨期权价格＝10－10＋2＝2（元）。
    【考点“期权的投资策略（综合）”】

  • 第4题：

    ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。


    正确答案:股价大于执行价格时，投资者获得的净收益最大，此时抛补性看涨期权净损益=执行价格-目前股价+看涨期权价格=10-10+2=2(元)。

  • 第5题：

    甲股票的限价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权，假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期收益为（）

    • A、.1元
    • B、.2元
    • C、.3元
    • D、.4元

    正确答案:C

  • 第6题：

    某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。


    正确答案:200.00；22.00；22.00；22.00

  • 第7题：

    股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

    • A、5
    • B、7
    • C、-1.8
    • D、0

    正确答案:A

  • 第8题：

    问答题
    假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为60美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

    正确答案： 此时该看涨期权的内在价值=60×100-50×100=1000美元
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    假设某投资者某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权，每份合约的交易量为100股，期权协议价格为50美元/股。(计算结果保留两位小数) 若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

    正确答案： 看涨期权的内在价值=Max(X-S，0)，市场价格低于协议价格，所以此时该看涨期权的内在价值为0
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票，并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元，执行价格为65元，期权费为9元。如果期权处于虚值状态，保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%，投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金，则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为（）元。
    A

    3500

    B

    4500

    C

    4900

    D

    6300


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
    A

    800

    B

    500

    C

    300

    D

    -300


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买人相同执行价格的该股票看涨期权1手，以上说法正确的是(    )。（合约单位为100股，不考虑交易费用）
    A

    当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元

    B

    当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元

    C

    当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元

    D

    当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    某投资者买入某股票的看跌期权,期权的有效期为3个月,协定价格为20元／股,合约规定股票数量为100股,期权费为2元／股,则下列的描述正确的有()。

    A、该投资者的最大损失为200元

    B、当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说是不亏不盈

    C、当该股票的市场价格超过18元时投资者开始盈利

    D、当该股票的市场价格低于18元时投资者开始盈利

    E、当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利


    参考答案：A、B、D、E

  • 第14题：

    某投资者买人一只股票的看跌期权，当股票的市场价格低于执行价格时，该投资者正确的选择是()。

    A:行使期权，获得收益
    B:行使期权，全额亏损期权费
    C:放弃合约，亏损期权费
    D:放弃合约，获得收益

    答案：A
    解析：
    对于看涨期权的买方来说，当市场价格高于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格低于执行价格时，他会放弃合约，亏损金额即为期权费。对于看跌期权的买方来说，当市场价格低于合约的执行价格时，他会行使期权，取得收益；当市场价格高于执行价格时，他会放弃合约。

  • 第15题：

    某投资者持有一定量的股票，且暂不打算卖出，为了规避股票下跌风险，进行了买入欧式看跌期权操作，执行价格为57美元／股，权利金为7美元／股，临近到期日，股票现货市场价格超过了58美元／股票，该股票期权价格为9美元／股，该投资者对股票期权进行对冲平仓，则该投资者在期权操作中的损益状况为（ ）。

    A.7美元／股的权利金损失
    B.9美元／股-7美元／股
    C.58美元／股-57美元／股
    D.7美元／股-9美元／股

    答案：B
    解析：
    买进股票看跌期权，期权买方对冲平仓的损益=期权权利金卖出平仓价-权利金买入价=9美元／股-7美元／股。

  • 第16题：

    ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。根据上一题，某投资者采用保护性看跌期权投资策略，计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益；


    正确答案: 股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净损益=到期日股价一目前股价一看跌期权价格。
    所以净损益为2元时，到期日股价=目前股价+看跌期权价格+净损益=10+1.80+2=13.80（元）。

  • 第17题：

    某投资者买内一股票看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股， 合约规定股票数量为100股，期权费为2元，则下面的描述中正确的是（）

    • A、该投资者最大的损失为200元。
    • B、当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说不盈不亏的
    • C、当该股票的市场价格超过18元时，投资者开始盈利
    • D、当该股票的市场价格低于18元时，投资者开始盈利
    • E、当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    某投资者L预期甲股票价格将会下跌，于是与另一投资者Z订立期权合约，合约规定有效期限为三个月，L可按每股10元的价格卖给Z甲股票5000股，期权价格为0.5元/股 如果一个月后，甲股票价格降至每股8元，L认为时机已到，于是以现货方式买进5000股甲股票，然后按原订合约行使期权卖给Z甲股票5000股，该笔交易L获利（　）元

    • A、2500
    • B、5000
    • C、7500
    • D、10000

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。
    A

    5

    B

    7

    C

    -1.8

    D

    0


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    某投资者买入一股票看涨期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股，合约规定股票数量为100股，期权费为2元一股，则该投资者最大的损失为（）；当该股的市场价格为（）时，对投资者来说是不是不赢不亏的；当该股票的市价超过（）投资者开始盈利；当该股票的市价（），投资者放弃执行权利。

    正确答案： 200.00,22.00,22.00,22.00
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。
    A

    1元

    B

    2元

    C

    3元

    D

    4元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。

    正确答案： 股价大于执行价格时，投资者获得的净收益最大，此时抛补性看涨期权净损益=执行价格-目前股价+看涨期权价格=10-10+2=2(元)。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某投资者买内一股票看跌期权，期权的有效期为3个月，协定价为20元一股， 合约规定股票数量为100股，期权费为2元，则下面的描述中正确的是（）
    A

    该投资者最大的损失为200元。

    B

    当该股票的市场价格为18元时，对投资者来说不盈不亏的

    C

    当该股票的市场价格超过18元时，投资者开始盈利

    D

    当该股票的市场价格低于18元时，投资者开始盈利

    E

    当该股票的市场价格高于20元时，投资者放弃执行权利


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

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