芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。A.250 B.1000 C.100 D.25

题目
芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

A.250
B.1000
C.100
D.25
相似考题

1.以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有（ ）。A．CME3个月期国债B．CME3个月期欧洲美元C．CBOT5年期国债D．CBOT10年期国债

2.芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（ ）美元的价格成交该国债，当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（ ）美元。A.987125；4.68 B.987125；25 C.948500；23.71 D.948500；25

3.关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列说法正确的是（ ）。A.采用指数式报价 B.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元 C.期限为3个月期欧洲美元活期存单 D.采用实物交割

4.2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95．16时，以（ ）美元可购得面值1000000美元的国库券。A．762100B．951600C．990400D．998520

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  • 第1题：

    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约的报价方式是（ ）。

    A：以收益率报价
    B：100减去不带百分号的年贴现率
    C：以年贴现率报价
    D：指数式报价

    答案：B,D
    解析：
    芝加哥商业交易所（CME）3个月国债期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。

  • 第2题：

    芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。

    A、1.44%
    B、8.56%
    C、0.36%
    D、5.76%

    答案：A
    解析：
    短期利率期货的报价比较典型的是3个月欧洲美元期货和3个月银行间拆借利率期货的报价。两者均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。100%-98.56%=1.44%

  • 第3题：

    芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98．56时，其年贴现率是（）。


    A.0．36%

    B.1．44%

    C.8．56%

    D.5．76%

    答案：B
    解析：
    美国短期利率期货合约报价不是直接标出合约标的价格，而是采用“100减去不带百分号的贴现率或利率”进行报价，即指数式报价。年贴现率=(100-98．56)÷100=1．44%。

  • 第4题：

    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货的报价为96.00。相当于面值100万美元的标国债的价格为（）万美元。

    • A、94
    • B、99
    • C、98
    • D、96

    正确答案:B

  • 第5题：

    CME3个月期国债期货合约，面值1000000美元，成交价为93.58，则意味该债券的成交价格为（）。

    • A、983950美元
    • B、935800美元
    • C、98395美元
    • D、93580美元

    正确答案:A

  • 第6题：

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。

    • A、100美元
    • B、1000美元
    • C、10000美元
    • D、1000000美元

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
    A

    合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债

    B

    以面值100美元的标的国债价格报价

    C

    合约的最小变动价位为20美元

    D

    合约实行现金交割


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单。交易所规定，最近到期合约最小变动价位为1/4个基点，其中，1个基点代表（）。
    A

    100美元

    B

    50美元

    C

    25美元

    D

    12.5美元


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME），3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93.58时，成交价格为（　　）美元。[2010年5月真题]
    A

    93580

    B

    935800

    C

    983950

    D

    98390


    正确答案： D
    解析： 芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93.58时，意味着年贴现率为100%-93.58%=6.42%，即3个月的贴现率为6.42%÷4=1.605%，也即意味着以1000000×（1-1.605%）=983950（美元）的价格成交1000000美元面值的国债。

  • 第10题：

    单选题
    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。
    A

    100美元

    B

    1000美元

    C

    10000美元

    D

    1000000美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下利率期货合约中，采取指数式报价方法的有（　　）。
    A

    CME的13周美国短期国债期货

    B

    CME的3个月期欧洲美元期货

    C

    CBOT的5年期国债期货

    D

    CBOT的10年期国债期货


    正确答案： A,D
    解析： CD两项，中长期国债期货不采用短期利率期货中的指数报价法，而是采用价格报价法。

  • 第12题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货的报价为96.00。相当于面值100万美元的标国债的价格为（）万美元。
    A

    94

    B

    99

    C

    98

    D

    96


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为（　　）美元。


    A.93580

    B.935800

    C.983950

    D.98390

    答案：C
    解析：
    芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93．58时，意味着年贴现率为100%-93．58%=6．42%，即3个月的贴现率为6．42%÷4=1．605%，也即意味着以1000000×(1-1．605%)=983950(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。

  • 第14题：

    芝加哥商业交易所的面值为1000000美元的13周国债，当成交指数为94.85时，意味着以（ ）美元的价格成交该国债，当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（ ）美元。

    A、987125；4.68
    B、987125；25
    C、948500；23.71
    D、948500；25

    答案：B
    解析：
    1000000[1-(100％﹣94.85％)/4]=987125（美元）；(100％﹣94.85％)/4表示3个月面值的收益率。芝加哥商业交易所规定：每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，1个基本点是指数的1％点，即指数的0.01点，即1000000*0.01％/4=25（美元）。

  • 第15题：

    下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
    • B、以面值100美元的标的国债价格报价
    • C、合约的最小变动价位为20美元
    • D、合约实行现金交割

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。

    • A、10美元
    • B、12.5美元
    • C、25美元
    • D、31.25美元

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的有（）。

    • A、合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月
    • B、循环季月按照3月、6月、9月、12月循环
    • C、交割采用实物交割方式
    • D、合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期（13周）美国短期国债

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    以下利率期货合约中，釆取指数式报价方法的有（）。

    • A、CME的3个月期国债
    • B、CME的3个月期欧洲美元
    • C、CBOT的5年期国债
    • D、CBOT的10年期国债

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    单选题
    关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（　　）。
    A

    采用指数式报价

    B

    CME的3个月欧洲美元期货合约的标的本金为2000000美元

    C

    期限为3个月期欧洲美元活期存单

    D

    采用实物交割


    正确答案： A
    解析：
    3个月欧洲美元期货采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价，
    　　标的本金为1000000美元，期限为3个月期欧洲美元定期存单，采用现金交割。

  • 第20题：

    多选题
    下列关于芝加哥商业交易所利率期货的说法，正确的有（）。
    A

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货最小变动价位是1／2个基点

    B

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的1个基点为25美元

    C

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的最小变动值为12.50美元

    D

    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货实行现金交割


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    芝加哥商业交易所（CME）的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（　　）美元。[2015年5月真题]
    A

    250

    B

    1000

    C

    100

    D

    25


    正确答案： C
    解析：
    1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12＝25（美元）。

  • 第22题：

    单选题
    芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加（）。
    A

    10美元

    B

    12.5美元

    C

    25美元

    D

    31.25美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于利率期货合约的说法，正确的有（　　）。
    A

    CME的3个月美国短期国债期货合约指数的最小变动价位是1/2个基点

    B

    一个CME的3个月美国短期国债期货合约的最小变动价值是12.5美元

    C

    一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是12.5美元

    D

    CME规定，对于最近到期合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动价位为1/2个基点


    正确答案： C,D
    解析： 芝加哥商业交易所的3个月国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点，即0.005，合约的最小变动价值为12.5美元。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的指数最小变动点为1/2个基点，即指数的0.005点，因而，一个合约的最小变动价值就是12.5美元。对最近到期合约，指数最小变动价位为1/4个基本点，即指数的0.0025点，因而，一个合约的最小变动价值就是6.25美元。

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