某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。A.1．91％ B.0．88％ C.0．87％ D.1．93％

题目
某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。

A.1．91％
B.0．88％
C.0．87％
D.1．93％
相似考题

1.TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（　　）。A．99．640-97．525=2．115B．99．640-97．525×1．0167=0．4863C．99．640×1．0167-97．525=3．7790D．99．640÷1．0167-97．525=0．4783

2.2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的发票价格为（ ）。A.100．2772 B.100．3342 C.100．4152 D.100．6622

3.TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。A. 99.640-97.5251.0167 B. 99.640-97.5251.0167 C. 97.5251.0167-99.640 D. 97.525-1.016799.640

4.2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为（ ）。A.0．4861 B.0．4862 C.0．4863 D.0．4864

参考答案和解析
答案：D
解析：
隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含回购利率=[（发票价格-购买价格）／购买价格]×（365／交割日之前的天数）=（101．5-100．65）÷100．65×（365÷160）=1．93％。
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  • 第1题：

    IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。

    A.0．4783
    B.3．7790
    C.2．115
    D.0．4863

    答案：D
    解析：
    国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。

  • 第2题：

    我国10年期国债期货合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为10年的记账式附息国债。（）


    答案：错
    解析：
    我国10年期国债期货合约是标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债，可交割国债为合约到期日首日剩余期限为65~1025年的记账式付息国债。

  • 第3题：

    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334


    答案：对
    解析：
    国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子=99.547-
    96.521*1.0165=1.4334

  • 第4题：

    通常期限在1年以下（含1年）的国债为（ ）。

    A.附息式国债
    B.贴现式国债
    C.流通国债
    D.记账式国债

    答案：B
    解析：
    按付息方式，国债可分为贴现国债和附息国债。通常期限在1年以下（含1年）的国债为贴现国债，期限在1年以上的国债为附息国债。

  • 第5题：

    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.640，期货价格为97.525。则国债基差为（）。

    • A、0.4861
    • B、0.4862
    • C、0.4863
    • D、0.4864

    正确答案:C

  • 第6题：

    通常，期限在1年以下（含1年）的国债为（）。

    • A、附息式国债
    • B、贴现式国债
    • C、流通国债
    • D、记账式国债

    正确答案:B

  • 第7题：

    记账式国债可分为（）

    • A、固定利率债券
    • B、浮动利率债券
    • C、附息债券
    • D、零息债券

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    2013年1月24日发行的2013年记账式附息（三期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约4.4年，符合可交割国债条件。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日为2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。假设市场利率为3.5%，2013年记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。
    A

    996796元

    B

    101.1881元

    C

    99.640元

    D

    98.0423元


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    通常期限在1年以下（含1年）的国债为（  ）。
    A

    附息式国债

    B

    贴现式国债

    C

    流通国债

    D

    记账式国债


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某记账式附息国债的购买价格为100.65，发票价格为101.50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（）。
    A

    1.91%

    B

    0.88%

    C

    0.87%

    D

    1.93%


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    2013年记账式附息（三期）国债对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，期货结算价格为97.525。则该记账式附息国债的国债基差为（）。
    A

    2.1150

    B

    3.7790

    C

    0.4863

    D

    2.1503


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（  ）。
    A

    115

    B

    7790

    C

    4863

    D

    4783


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    2015年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。

    A.97．525×1．1567+1．230
    B.97．525+1．230
    C.98．256+1．1567
    D.98．256×1．1567+1．230

    答案：A
    解析：
    国债期货发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息=97．525×1．1567+1．230。

  • 第14题：

    某日2015年记账式附息国债的购买价格为99．2772，发票价格为101．2233，该日期至最后交割日的天数为90天。该国债的隐含回购利率为（ ）。

    A.（101．2233-99．2772）÷101．2233×（365÷90）
    B.（99．2772-101．2233）÷99．2772×（365÷90）
    C.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（90÷365）
    D.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（365÷90）

    答案：D
    解析：
    隐含回购利率是指买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含回购利率=[（发票价格-购买价格）／购买价格]×（365／交割日之前的天数）=（101．2233-99．2772）÷99．2772×（365÷90）。

  • 第15题：

    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。

    A.0．67％
    B.0．77％
    C.0．87％
    D.0．97％

    答案：C
    解析：
    计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价。购买价格=99．640+0．6372=100．2772（元）。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率为：IRR=（100．6622-100．2772）÷100．2772×（365÷161）=0．87％。

  • 第16题：

    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。

    • A、0.67％
    • B、0.77％
    • C、0.87％
    • D、0.97％

    正确答案:C

  • 第17题：

    某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。

    • A、3.96%
    • B、3.92%
    • C、0.99%
    • D、0.98%

    正确答案:A

  • 第18题：

    2013年1月24日发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42％，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5％，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为（）。

    • A、97.0423
    • B、98.0423
    • C、99.0423
    • D、100.0423

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    某记账式附息国债的票面利率为3.42%，对应于某期货合约的转换因子为1.0167，计算日，该国债现货报价为99.640元，上次付息日至计算日的天数为69天，期货结算价格为97.525元，计算日至最后交割日的天数为166天，则交割时的发票价格为（  ）元。
    A

    99.640×1.0167+3.42×166/365

    B

    99.640×1.0167+3.42×(69+166)/365

    C

    97.525×1.0167+3.42×166/365

    D

    97.525×1.0167+3.42×(69+166)/365


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    TF1509合约的市场价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债的市场价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。
    A

    97.525×1.0167-99.640

    B

    99.640-97.525÷1.0167

    C

    97.525-99.640÷1.0167

    D

    99.640-97.525×1.0167


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。该国债的隐含回购利率为（）。
    A

    0.67％

    B

    0.77％

    C

    0.87％

    D

    0.97％


    正确答案： D
    解析： 计算隐含回购利率，首先必须计算购买全价。购买价格=99．640+0．6372=100．2772（元）。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97．525×1．0167+1．5085=100．6622（元）。由于在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率为：IRR=（100．6622-100．2772）÷100．2772×（365÷16]）=0．87％。

  • 第22题：

    单选题
    某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR）为（）。
    A

    3.96%

    B

    3.92%

    C

    0.99%

    D

    0.98%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    2013年1月24日发行的2013年记账式附息（-期）国债票面利率为3.42%，一年付息一次，付息日为每年的1月24日，到期日为2020年1月24日。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为o.6372，期货结算价格为97.525，此时该国债的购买价格为（）元。
    A

    99.640

    B

    100.2772

    C

    97.525

    D

    98.1622


    正确答案： D
    解析：

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