在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（ ）

题目
在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（ ）

相似考题

1.反向市场出现的原因有（ ）A．近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为负值B．近期对某种商品或资产需求非常迫切，远大于近期产量及库存量，使现货价格大幅度增加，高于期货价格，基差为正值C．预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为负值D．预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值

2.在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表( )。A．期货价格上涨的幅度较现货价格大B．期货价格上涨的幅度较现货价格小C．期货价格下跌的幅度较现货价格大D．现货价格不变，期货价格下跌

3.在正向市场中，当基差走弱时，代表（ ）。A．期货价格上涨的幅度较现货价格大B．期货价格上涨的幅度较现货价格小C．期货价格下跌的幅度较现货价格大D．期货价格下跌的幅度较现货价格小

4.关于期货价格与现货价格之间的关系，下列说法错误的是( )。A．期货价格与现货价格之间的差额，就是基差B．在交割日当天，期货价格与现货价格相等或极为接近C．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将越偏离其基础资产的现货价格D．当期货合约的交割月份邻近时，期货价格将逐渐向其基础资产的现货价格靠拢

参考答案和解析
答案：对
解析：
尽管期货价格与现货价格同向波动，但由于市场影响因素和流动性的差异，在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。
更多“在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    现货价格与期货价格之差称为基差，在期货合约到期之前，基差可能为正值，也可能为负值。 期货合约临近到期时，期货价格趋同于现货价格，基差消失。 （ ）


    答案：对
    解析：
    关于基差，本题表述正确。

  • 第2题：

    下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

    A. 基差=期货价格一现货价格
    B. 基差=现货价格一期货价格
    C. 基差=期货价格+现货价格
    D. 基差=期货价格x现货价格

    答案：B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格一期货价格。

  • 第3题：

    由于基差变化幅度通常小于现货价格变动幅度，因此套期保值的实质是以较小的基差风险代替较大的现货价格风险。（ ）


    答案：对
    解析：
    期货价格与现货价格趋同的走势并非每时每刻保持完全一致，标的物现货价格与期货价格之间的价差（即基差）也呈波动性，但与单一的现货价格波动幅度相比，基差的波动相对要小，并且基差的变动可通过对持仓费、季节等因素进行分析，易于预测。套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。

  • 第4题：

    下列关于基差的公式中，正确的是（ ）。

    A.基差=期货价格-现货价格
    B.基差=现货价格-期货价格
    C.基差=期货价格+现货价格
    D.基差=期货价格×现货价格

    答案：B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第5题：

    下列关于国债基差的表达式，正确的是（ ）。

    A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子
    B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格／转换因子
    C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格／转换因子
    D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子

    答案：D
    解析：
    国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表示如下：国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。故本题答案为D。

  • 第6题：

    国债基差的计算公式为（）。

    • A、国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
    • B、国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第7题：

    期货价格与现货价格的关系可以用（）来表示。

    • A、基差=现货价格-期货价格
    • B、基差=期货价格-现货价格
    • C、基差=现货价格+期货价格
    • D、基差=现货价格÷期货价格

    正确答案:A

  • 第8题：

    在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表（）

    • A、期货价格上涨的幅度较现货价格大
    • B、期货价格上涨的幅度较现货价格小
    • C、期货价格下跌的幅度较现货价格大
    • D、现货价格不变，期货价格下跌

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    基差的计算公式为（  ）。
    A

    基差=期货价格-现货价格

    B

    基差=现货价格-期货价格

    C

    基差=远期价格-期货价格

    D

    基差=期货价格-远期价格


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    基差的计算公式为（　　）。[2012年5月真题]
    A

    基差=远期价格-期货价格

    B

    基差=现货价格-期货价格

    C

    基差=期货价格-远期价格

    D

    基差=期货价格-现货价格


    正确答案： D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第11题：

    单选题
    在正常市场中，当基差绝对值变大时，代表（）
    A

    期货价格上涨的幅度较现货价格大

    B

    期货价格上涨的幅度较现货价格小

    C

    期货价格下跌的幅度较现货价格大

    D

    现货价格不变，期货价格下跌


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列情况属于正向市场的有（　　）。
    A

    期货价格高于现货价格时，基差为负值

    B

    现货价格高于期货价格时，基差为正值

    C

    期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关

    D

    预计将来该商品的供给会大幅度增加，导致期货价格大幅度下降，低于现货价格，基差为正值


    正确答案： A,D
    解析： BD两项属于反向市场的表现。

  • 第13题：

    基差的计算公式为（ ）。

    A.基差＝期货价格－现货价格
    B.基差＝现货价格－期货价格
    C.基差＝远期价格－期货价格
    D.基差＝期货价格－远期价格

    答案：B
    解析：
    基差=现货价格－期货价格。

  • 第14题：

    基差的计算公式为()。

    A.基差=A地现货价格－B地现货价格
    B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格
    C.基差=期货价格－现货价格
    D.基差=现货价格－期货价格

    答案：D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第15题：

    下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。

    A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
    B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度
    C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度
    D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

    答案：A,B
    解析：
    做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。AB均为适合做多国债基差的情形。故本题答案为AB。

  • 第16题：

    下列关于基差的说法，正确的有（）。

    A.不同交易者关注的基差可以不同
    B.基差=现货价格-期货价格
    C.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
    D.如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零

    答案：A,B
    解析：
    A、C两项，不同的交易者，由于关注的商品品质不同，参考的期货合约月份不同，以及现货地点不同，所关注的基差也会不同，那么所涉及的期货价格可以根据套期保值的实际情况选择。B项，基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格-期货价格。D项，如果期现货价格变动幅度完全一致，则基差不变，而不是等于零。

  • 第17题：

    由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，所以套期保值总是有效的。（ ）


    答案：错
    解析：
    在某一固定的波动区间内产生的套期保值组合盈利或亏损较小，因而不会对套期保值的有效性产生太大影响。但在某些特殊情况下，市场会出现对套期保值不利的异常情况，导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现越来越大的亏损。

  • 第18题：

    计算基差的公式为（）。

    • A、基差=期货价格-远期价格
    • B、基差=远期价格-期货价格
    • C、基差=现货价格-期货价格
    • D、基差=期货价格-现货价格

    正确答案:C

  • 第19题：

    在正常情况下，期货价格高于现货价格，基差为正值，这种市场状态称为正向市场，或者正常市场。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小且稳定在某一固定的波动区间中，所以套期保值总是有效的。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    在正常的市场条件下，由于影响商品的现货价格与期货价格的因素相同，使套期保值基差的波动幅度相对较小，且稳定在某一固定的波动区间内，产生的盈利或亏损较小。但在某些特殊情况下，市场会出现对套期保值不利的异常情况，导致套期保值基差持续大幅度扩大或缩小，从而使套期保值组合出现越来越大的亏损。

  • 第21题：

    判断题
    在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    尽管期货价格与现货价格同向波动，但由于市场影响因素和流动性的差异，在某些时候期货价格与现货价格可能会出现短期波动幅度差异较大、基差偏离正常区间的情况。

  • 第22题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    基差交易是指按一定的基差来确定（），以进行现货商品买卖的交易形式。
    A

    现货与期货价格之差

    B

    现货价格与期货价格

    C

    现货价格

    D

    期货价格


    正确答案： B
    解析：

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