8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资(贷款)年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货1O月合约的套利区间在（ ）。A．[1211.1，1241.1]B．[1216.1，1246.1]C．[1221.1，1251.1]D．[1226.1，1256.1]
题目
8月22日，股票市场上沪深300指数为1224.1点，当年A股市场分红年股息率在2.6%左右，假设融资(贷款)年利率r=6%，套利所需成本折合股指为15点，那么10月22日到期交割的股指期货1O月合约的套利区间在（ ）。
A．[1211.1，1241.1]
B．[1216.1，1246.1]
C．[1221.1，1251.1]
D．[1226.1，1256.1]
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第1题：
某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3553
B.3675
C.3535
D.3710答案：C解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t，T)=S(t)［1+(r-d)×(T-t)/365］=3500×［1+(5%-1%)×3/12］=3535（点）。 -
第2题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。A.3120
B.3180
C.3045
D.3030答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。 -
第3题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）。A.3120
B.3180
C.3045
D.3030答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)［1+(r－d)×(T－t)/365］=3000［1+(5%－1%)×3/12］=3030（点），其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)/365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；r为年利息率；d为年指数股息率。 -
第4题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120答案：A解析：理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000[1+(5％-1％)×90／365]=3029．59(点)。 -
第5题：
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120答案：A解析：理论价格=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=3000[1+（5%-1%）×90/365]=3029.59（点）。