假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。A．5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点B．5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点C．投资者平仓后每张合约亏损3000元D．投资者平仓后每张合约赢利3000元
题目
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点，沪深指数为3600点，沪深300股指期货9月合约价格为3700点，6月合约价格为3650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3750点，6月合约涨至3710点，在不考虑交易成本的情况下，（ ）。
A．5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B．5月1日上午10点，两合约的理论价差为17.5点
C．投资者平仓后每张合约亏损3000元
D．投资者平仓后每张合约赢利3000元
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第1题：
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。A. 61.25
B. 43.75
C. 35
D. 26.25答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500(5%-2%)(3/12)=26.25(点)。 -
第2题：
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。A、61．25
B、43．75
C、35
D、26．25答案：D解析：根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)／365=3500(5%-2%)(3／12)=26．25(点)。 -
第3题：
以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。
A．沪深 300 指数红利率
B．沪深 300 指数现货的当前价格
C．期货合约剩余期限
D．沪深 300 指数的历史波动率
沪深 300 指数红利率;沪深 300 指数现货的当前价格;期货合约剩余期限 -
第4题：
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180
B.222
C.200
D.202答案：A解析：股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。 -
第5题：
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。A、26.25
B、61.25
C、43.75
D、35答案：A解析：9月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)1/12]=3508.75点。12月份该股指期货合约的理论价格=3500[1+(5%-2%)4/12]=3535点。因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。 -
第6题：
47、以下影响沪深 300 股指期货理论价格的因素有（）。
A．沪深 300 指数红利率
B．沪深 300 指数现货的当前价格
C．期货合约剩余期限
D．沪深 300 指数的历史波动率
沪深 300 指数红利率;沪深 300 指数现货的当前价格;期货合约剩余期限