根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金

题目

根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A．5.9412%，2.0680%，0.3333%;A基金

B．5.9412%，0.3333%，2.0680%;A基金

C．0.3333%，5.9412%，2.0680%;B基金

D．0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金

相似考题

1.刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表:根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为( )，其中( )能够提供风险调整后最好的守约。A．0.0133，0.2144，0.0904;B基金B．0.0904，0.0133，0.2144;C基金C．0.2144，0.0133，0.0904;A基金D．0.0904，0.2144，0.0133;B基金

2.表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69

3.共用题干 刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。根据案例回答1~2题。根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。()A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金

4.是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。A．夏普指数B．特雷纳指数C．詹森指数D．标准差

更多“根据上述数据,刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为( ),其中( )能够提供每单位系统风 ”相关问题

  • 第1题：

    共用题干
    刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：

    根据案例回答下列问题。

    根据上述数据，刘薇测算出来的A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为()其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
    A:5.9412%，2.0680%，0.3333%；A基金
    B:5.9412%，0.3333%，2.0680%；A基金
    C:0.3333%，5.9412%，2.0680%；B基金
    D:0.3333%，2.0680%5.9412%，C基金

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的()。

    A:回报
    B:超额回报
    C:收益
    D:平均回报

    答案：B
    解析：
    特雷纳指数利用证券市场线(SML)进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的超额回报。特雷纳指数又称波动回报率，由美国经济学家特雷纳提出。

  • 第3题：

    刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表 所示。
    A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况



    根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )

    A.0．0133，0．2144，0．0904；B基金
    B.0．0904，0．0133，0．2144；C基金
    C.0．2144，0．0133，0．0904；A基金
    D.0．0904，0．2144，0．0133；B基金

    答案：C
    解析：
    夏普比率的计算公式：A基金：SRA=(13．71％-6．64％)／



    A基金：SRA=(13．71％-6．64％)／32．98％=0．2144；
    B基金：SRB=(6．94％-6．64％)／22．58％=0．0133；
    C基金：SRc=(8．77％-6．64％)／23．56％=0．0904；
    因为SRA最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

  • 第4题：

    共用题干
    刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3-4所示。

    根据案例回答1~2题。

    根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。()
    A:3.9412%,2.0680%,0.3333%;A基金
    B:5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
    C:0.3333%,5.9412%,2.0680%;D基金
    D:0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金

    答案：B
    解析：
    夏普指数的计算公式：SP=(RP-rP)/σP。A基金：SP=（13.71%-6.64%）/32.98%=0.2144；B基金：SP=（6.94%-6.64%）/22.58%=0.0133；C基金：SP=（8.77%-6.64%）/23.56%=0.0904；因为A基金的SP最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。


    特雷纳指数的计算公式：TP=(EP-rP)/βP。A基金：TP=（13.71%-6.64%）/1.19=5.9412%；B基金：TP=（6.94%-6.64%）/0.90=0.3333%；C基金：TP=（8.77%-6.64%）/1.03=2.068%；因为A基金的TP最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。

  • 第5题：

    共用题干
    刘薇整理了A.B.C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：

    根据案例回答下列问题。

    根据上述数据，刘薇测算出来.A、B、C三只基金的夏普指数分别为()，其中()能够提供风险调整后最好的守约。
    A:0.0133;0.2144，0.0904；B基金
    B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金
    C:0.2144，0.0133，0.0904;A基金。
    D:0.0904，0.2144,0.0133;B基金

    答案：C
    解析：

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