夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础 B.詹森指数不以CAPM为基础 C.夏普指数不以CAPM为基础 D.特雷诺指数不以CAPM为基础

题目
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础
相似考题

1.特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )

2.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

3.夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础

4.关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确是( )。A.夏普指数并非以CAPM为基础B.詹森指数并非以CAPM为基础C.特雷诺指数并非以CAPM为基础D.三种指数均以CAPM为基础

参考答案和解析
答案：A
解析：
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。
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  • 第1题：

    如果考察期内基金的标准差发生变化，则()将不再有效。

    A、特雷诺指数

    B、夏普指数

    C、詹森指数

    D、CAPM模型


    正确答案：B

    【专家解析】夏普指数是以标准差作为基金风险的度量。

  • 第2题：

    詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）


    正确答案：A
    考点：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P356。

  • 第3题：

    三大经典风险收益率调整方法的问题

    夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D

  • 第4题：

    ()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

    A:詹森指数
    B:贝塔指数
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性

    答案：B,C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足。这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准。

  • 第6题：

    下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）

    A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
    B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
    C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
    D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。

    答案：A
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩固然有其合理性，但也不能忽视这种评价方法的不足这种不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性A项，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准，而夏普指数以资本市场线为基准

  • 第7题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第8题：

    （）考虑的是总风险。

    • A、标准普尔指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、夏普指数

    正确答案:D

  • 第9题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森指数不以CAPM为基础
    • C、夏普指数不以CAPM为基础
    • D、特雷诺指数不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第10题：

    （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

    • A、詹森指数
    • B、贝塔指数
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺指数

    正确答案:A

  • 第11题：

    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）

    • A、夏普指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、罗斯指数

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）
    A

    夏普指数

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    罗斯指数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数


    正确答案：D
    考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P366。

  • 第14题：

    下列说法中，正确是（ ）。

    A．夏普指数并非以CAPM为基础

    B．詹森指数并非以CAPM为基础

    C．特雷诺指数并非以CAPM为基础

    D．三种指数均以CAPM为基础


    正确答案：D
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是以CAPM模型为基础进行计算的。夏普指数是通过标准差来计算每单位风险的收益率；特雷诺指数是通过β值来计算每单位风险的收益率；詹森指数是建立在CAPM测算基础上的衡量基金组合收益率与处于同一风险水平的组合期望收益率的差额。

  • 第15题：

    与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（ ）


    正确答案：√

  • 第16题：

    下列说法正确的有()。

    A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价
    B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率
    C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致
    D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关

    答案：C,D
    解析：
    使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩的不足主要表现在三个方面：①三种指数均以资本资产定价模型为基础，后者隐含与现实环境相差较大的理论假设，可能导致评价结果失真；②三种指数中都含有用于测度风险的指标，而计算这些风险指标有赖于样本的选择，这可能导致基于不同的样本选择所得到的评估结果不同，也不具有可比性；③三种指数的计算均与市场组合发生直接或间接关系，而现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，这同样会导致基于不同市场指数所得到的评估结果不同，也不具有可比性。A项，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。

  • 第17题：

    证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。

    A:詹森指数
    B:特雷诺指数
    C:夏普指数
    D:VaR

    答案：A,B,C
    解析：
    证券组合的业绩评估指数有詹森指数、特雷诺指数和夏普指数。故选A、B、C。

  • 第18题：

    如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.詹森指数
    D.CAPM模型

    答案：B
    解析：
    夏普指数是以标准差作为基金风险的度量。

  • 第19题：

    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

    A:夏普指数不以CAFM为基础
    B:三种指数均以CAPM模型为基础
    C:詹森指数不以CAPM为基础
    D:特雷诺指数不以CAPM为基础

    答案：B
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

  • 第20题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第21题：

    与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）


    正确答案:正确

  • 第22题：

    用获利机会来评价绩效的是（）

    • A、詹森指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普比率
    • D、威廉指数

    正确答案:B

  • 第23题：

    （）给出的是差异收益率。

    • A、标准普尔指数
    • B、詹森指数
    • C、特雷诺指数
    • D、夏普指数

    正确答案:B

  • 第24题：

    单选题
    夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。
    A

    三种指数均以CAPM模型为基础

    B

    詹森指数不以CAPM为基础

    C

    夏普指数不以CAPM为基础

    D

    特雷诺指数不以CAPM为基础


    正确答案： A
    解析：

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