关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标 B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大 C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性 D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
题目
关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。
A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
B.P绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%
相似考题
参考答案和解析
答案：A
解析：
衡量证券或投资组合系统风险的指标
更多“关于贝塔（β)的含义，以下理解错误的是（ ）。”相关问题
-
第1题：
以下对管理咨询含义的理解，恰当的是（ ）。
正确答案：A
本题考查管理咨询含义的理解。选项B，管理咨询并不一定是由外部管理咨询人员完成，企业内部也有内部管理咨询人员。且管理咨询是由咨询专家和企业共同完成的，而不是咨询公司独立完成。选项C把管理咨询等同于培训活动，是错误的。选项D将管理咨询作为咨询专家独立完成的活动，是错误的。咨询是由咨询专家和企业共同参与完成的智力活动。 -
第2题：
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。卢系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。@## -
第3题：
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致答案：A解析：贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。 -
第4题：
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0答案：B解析：β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。 -
第5题：
贝塔系数的经济学含义包括（）。
Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ答案：D解析：β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。 -
第6题：
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
- A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。
- B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。
- C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
正确答案:D -
第7题：
资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
- A、市场组合的贝塔值为0
- B、贝塔值不能小于1
- C、贝塔值越大，预期收益率越低
- D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
正确答案:D -
第8题：
关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
- A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
- B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
- C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
- D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
正确答案:D -
第9题：
单选题资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。A市场组合的贝塔值为0
B贝塔值不能小于1
C贝塔值越大，预期收益率越低
D贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A贝塔系数度量的是系统性风险
B贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
C贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
D贝塔系数与证券的方差成正比
正确答案： B解析： 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。 -
第11题：
单选题贝塔系数的经济学含义包括（ ）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性AⅠ、Ⅱ
BⅢ、Ⅳ
CⅠ、Ⅱ、Ⅲ
DⅠ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： D解析：
β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。 -
第12题：
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。[2017年9月真题]A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B市场组合的贝塔值为0
C贝塔值不能小于0
D贝塔值越大，预期收益率越低
正确答案： D解析：
B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。 -
第13题：
对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)答案：A,C解析：衡量总体风险的指标是方差，贝塔系数衡量的是系统性风险；在牛市中，由于股票会上涨，此时购买贝塔系数较大的股票，可以使市场收益率被成倍地放大，从而带来高额的收益。 -
第14题：
下列关于贝塔资产和贝塔权益的表述中，不正确的有（）。A.贝塔资产度量的风险没有包括财务风险，只有经营风险
B.贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值
C.对于同一个企业而言，贝塔资产大于贝塔权益
D.根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“卸载财务杠杆”答案：C,D解析：由于贝塔权益是含有财务杠杆的贝塔值，贝塔资产是不含有财务杠杆的贝塔值。所以，对于同一个企业而言，贝塔权益大于贝塔资产，即选项C的说法不正确。根据贝塔权益确定贝塔资产的过程，通常叫“卸载财务杠杆”；根据贝塔资产确定贝塔权益的过程，通常叫“加载财务杠杆” -
第15题：
在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（）。A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度答案：A解析：选项A是标准差的概念。 -
第16题：
关于β系数，以下表述错误的是( )。A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
D、β系数是对放弃即期消费的补偿答案：D解析：CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。 -
第17题：
贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指标。 -
第18题：
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
- A、贝塔系数度量的是系统性风险
- B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
- C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
- D、贝塔系数与证券的方差成正比
正确答案:D -
第19题：
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。
- A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
- B、贝塔系数是使用历史数据计算的
- C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
- D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
正确答案:C -
第20题：
单选题关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
正确答案： D解析： 当贝塔系数大于l时，基金净值的变化大于股票指数的变化，该基金为活跃型基金。 -
第21题：
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标
B贝塔系数是使用历史数据计算的
C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
正确答案： A解析： 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同。 -
第22题：
单选题资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（ ）。A贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
B贝塔值越大，预期收益率越低
C市场组合的贝塔值为0
D贝塔值不能小于0
正确答案： D解析： -
第23题：
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险
B贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
C贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
D通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
正确答案： D解析：