在绝对收益归因中，我们考察在（ ）内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。A.特定时间 B.特定区间 C.特定期间 D.特定时期

题目
在绝对收益归因中，我们考察在（ ）内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。

A.特定时间
B.特定区间
C.特定期间
D.特定时期
相似考题

1.下列有关证券组合风险的表述，正确的有( )。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．投资证券不存在商业风险

2.β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

3.评价基金经理证券组合的业绩的方法，即考察组合收益的高低。（ ）

4.在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（ ）组合。A．收益最大的B．风险最小的C．所有可能的D．收益和风险均衡的

更多“在绝对收益归因中，我们考察在（ ）内，每个证券和每个行业如何贡献到组合的整体收益。”相关问题

  • 第1题：

    评价基金经理证券组合的业绩的方法，即只考察组合收益的高低。（　　）


    答案：错
    解析：
    业绩评估的基本原则：既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

  • 第2题：

    Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（ ）。

    A.整体收益
    B.相对收益
    C.超额收益
    D.绝对收益

    答案：C
    解析：
    Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益。

  • 第3题：

    绝对收益归因提供了考察（ ）的直观方式。

    A.基金资产配置效果
    B.证券和行业收益
    C.基金投资组合分类选择
    D.不同投资策略收益

    答案：B
    解析：
    绝对收益归因提供了一个考察证券和行业收益的直观方式。

  • 第4题：

    （ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

    A.相对收益
    B.绝对收益
    C.Brinson模型
    D.WACC模型

    答案：B
    解析：
    绝对收益归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

  • 第5题：

    绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。

    A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
    B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
    C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
    D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛

    答案：A
    解析：
    绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。相对收益归因，则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别：

  • 第6题：

    在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。

    • A、收益最大的
    • B、风险最小的
    • C、收益和风险均衡的
    • D、所有可能的

    正确答案:D

  • 第7题：

    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应

    • A、Ⅰ，Ⅱ
    • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅲ
    • D、Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:B

  • 第8题：

    证券特征线的水平轴测定（）。

    • A、证券的β系数
    • B、市场证券组合的预期收益率
    • C、市场证券组合的实际超额收益率
    • D、被考察证券的实际超额收益率

    正确答案:C

  • 第9题：

    β系数可以反映（）。

    • A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、证券承担的系统性风险水平

    正确答案:A,C,D

  • 第10题：

    单选题
    相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或者跑输业绩基准的原因。
    A

    基金在投资贡献方面

    B

    基金在投资理念方面

    C

    基金在资产配显及证券选择等方面

    D

    基金在投资收益及收益率等方面


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于绝对收益的说法，正确的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    绝对收益大部分时间是正的，有时也为负

    B

    绝对收益是投资组合或证券在一定时间段内所获回报

    C

    绝对收益通常需要选取一个基准进行比较

    D

    绝对收益是证券或投资组合在一段时间内所获得的正回报，测量的是增值的程度


    正确答案： B
    解析： 收益率计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常用百分比来表示收益率。相对收益需要选取一个基准进行比较。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于相对收益归因相关说法中，正确的是(   )。Ⅰ.相对收益归因较绝对收益归因更为复杂Ⅱ.对于投资组合整体而言，资产配置效应应为所有投资子集的配置效应之和Ⅲ.Brinson模型即Brinson - Fachler模型Ⅳ.在一个持有期内，组合第i项投资子集的选择效应为该项子集在组合和基准的收益率之差乘以该项投资子集在投资组合中的权重
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    关于β系数的含义，下列说法正确的有()。

    A:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    B:β系数为曲线斜率，证券或组合的收益与市场指数收益呈曲线相关
    C:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    D:β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越弱

    答案：A,C
    解析：
    B项，证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；D项，β系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。

  • 第14题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么()。

    A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    B:组合P的总风险水平低于Ⅱ的总风险水平
    C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    答案：D
    解析：
    由于投资比重均为正，则不存在卖空，新的组合在两组合连线的左上部（外凸），即组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平。

  • 第15题：

    相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。

    A．基金在投资收益及收益收益率等方面
    B．基金在资产配置及证券选择等方面
    C．基金在投资理念方面
    D．基金在投资贡献方面

    答案：B
    解析：
    基金业绩归因有多种方式，其中，绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解；相对收益归因则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。

  • 第16题：

    以下关于基金业绩归因的说法错误的是（ ）。

    A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义
    B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
    C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献
    D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解

    答案：A
    解析：
    相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因，选项A错误，选项B正确；绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解，选项C、D正确。

  • 第17题：

    在计算出基金（ ）的基础上可以将其分解，研究基金（ ）的组成，这就是基金的业绩归因。

    A.相对收益；相对收益
    B.绝对收益；绝对收益
    C.超额收益；超额收益
    D.全部收益；全部收益

    答案：C
    解析：
    在计算出基金超额收益的基础上可以将其分解，研究基金超额收益的组成。这就是基金的业绩归因。考点
    相对收益归因

  • 第18题：

    假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

    • A、总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
    • B、总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
    • C、期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
    • D、期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

    正确答案:D

  • 第19题：

    相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或者跑输业绩基准的原因。

    • A、基金在投资贡献方面
    • B、基金在投资理念方面
    • C、基金在资产配显及证券选择等方面
    • D、基金在投资收益及收益率等方面

    正确答案:C

  • 第20题：

    如何考察商业银行证券投资的收益？


    正确答案: 商业银行的投资收益不同于放款收益。放款收益仅仅来自放款利息，而投资收益既来自于有价证券的利息收入，也来自于证券的增值。因此，商业银行通常考虑两方面因素，用实得收益来计算证券收益的大小。投资收益率的计算方法主要有以下几种：
    （1）票面的收益率（也叫名义收益率）
    （2）当前收益率
    （3）到期收益率
    （4）到期税后收益率
    另外，还可以通过证券投资收益曲线来考察。证券投资收益曲线IR一般向右下方倾斜，如果证券信用较好或市场广大，倾斜度会小些，如果证券信用较差或市场狭小，倾斜度就要大一些。有的证券如国库券，有相当广阔的市场，信用很好，任何人都不可能通过购买数量影响其利率。这种证券可保持最低利率水平，同时这种利率往往不受证券发行规模影响。这种证券的收益曲线就是水平趋势，

  • 第21题：

    单选题
    证券特征线的水平轴测定（）。
    A

    证券的β系数

    B

    市场证券组合的预期收益率

    C

    市场证券组合的实际超额收益率

    D

    被考察证券的实际超额收益率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应
    A

    Ⅰ，Ⅱ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅲ

    D

    Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： D
    解析： 差异归因于资产配置、行业与证券选择、交叉效应，所以B正确。

  • 第23题：

    单选题
    成本与收益在时间分布上的一致性是指（）。
    A

    在同一时域内考察项目的成本与收益

    B

    在不同时域内考察项目的成本与收益

    C

    在相同地域和相同人群中同时考察收益与成本

    D

    在不同地域和相同人群中考察收益与成本


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容