单选题7月1日，一位投资者卖出两份小麦期货，每份期货规模为100吨小麦，初始保证金为每份合约3000美元，维持保证金为每份合约1500美元。7月1日，期货价格为173美元／吨，7月2日，价格上涨为179.75美元／吨，则该投资者在7月2日的保证金账户余额为（　　）。A 1350B 3000C 4650D 6000E 7650

题目
单选题
7月1日，一位投资者卖出两份小麦期货，每份期货规模为100吨小麦，初始保证金为每份合约3000美元，维持保证金为每份合约1500美元。7月1日，期货价格为173美元／吨，7月2日，价格上涨为179.75美元／吨，则该投资者在7月2日的保证金账户余额为（　　）。
A

1350

B

3000

C

4650

D

6000

E

7650

相似考题

1.某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.亏损10美元/吨 B.亏损20美元/吨 C.盈利10美元/吨 D.盈利20美元/吨

2.某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A.6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B.6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

3.某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）A.-30美元/吨 B.-20美元/吨 C.10美元/吨 D.-40美元/吨

4.某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.盈利10美元 B.亏损20美元 C.盈利30美元 D.盈利40美元

更多“单选题7月1日，一位投资者卖出两份小麦期货，每份期货规模为100吨小麦，初始保证金为每份合约3000美元，维持保证金为每份合约1500美元。7月1日，期货价格为173美元／吨，7月2日，价格上涨为179.75美元／吨，则该投资者在7月2日的保证金账户余额为（　　）。A 1350B 3000C 4650D 6000E 7650”相关问题

  • 第1题：

    7月30日，11月份小麦期货合约价格为7．75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2．25美元／蒲式耳。某投机者认为这两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手（1手=5000蒲式耳）11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7．90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2．20美元／蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为（ ）美元。

    A.500
    B.800
    C.1000
    D.2000

    答案：C
    解析：
    小麦合约的盈利为：（7．90-7．75）5000=750（美元）；玉米合约的盈利为：（2．25-2．20） 5000=250（美元）；因此，投机者的收益为：750+250=1000（美元）。

  • 第2题：

    某铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元/吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元/吨，期权费为60美元/吨。
    如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元/吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元/吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（　　）美元/吨（不计交易成本）

    A.342
    B.340
    C.400
    D.402

    答案：A
    解析：
    期货价格上涨到4100，期货头寸获利=4100-3700=400美元/吨，
    期权头寸亏损=60-2=58美元/吨
    总损益=400-58=342美元/吨
    考点：利用金融期权进行投资组合保险

  • 第3题：

    已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。

    • A、1936.08
    • B、90802.15
    • C、136203.24
    • D、2724.06

    正确答案:D

  • 第4题：

    黄金期货合约所需的原始保证金为$2，000。一位客户以$25.00（一份合约=100盎司）的溢价出售400美元的GoIdCall。该目前市场上，黄金期货的价格为每盎司350美元。以下哪项是客户要求的保证金？（）

    • A、2500美元
    • B、3500美元
    • C、2350美元
    • D、4000美元

    正确答案:B

  • 第5题：

    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。

    • A、亏损100美元／吨
    • B、盈利100美元／吨
    • C、亏损50美元／吨
    • D、盈利50美元／吨

    正确答案:D

  • 第6题：

    一人购买两份小麦合约，存入2，000美元保证金。小麦价格上涨16美分，一个人卖出两份合约。他那两份合同的佣金总额为60美元。他的投资净利百分比是（）

    • A、70%
    • B、77%
    • C、80%
    • D、88%

    正确答案:B

  • 第7题：

    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。

    • A、蝶式套利
    • B、卖出套利
    • C、投机
    • D、买进套利

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7200美元／吨。由此判断该投资者进行的是（）交易。
    A

    蝶式套利

    B

    卖出套利

    C

    投机

    D

    买进套利


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权合约，9月份时，相关期货合约价格为150美元／吨，该投资人的投资结果是（  ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    盈利10美元

    B

    亏损20美元

    C

    盈利30美元

    D

    盈利40美元


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。 如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。
    A

    342

    B

    340

    C

    400

    D

    402


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨，7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）。
    A

    亏损100美元／吨

    B

    盈利100美元／吨

    C

    亏损50美元／吨

    D

    盈利50美元／吨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假设某期货交易保证金为合约金额的5％，每一份合约的金额为100元：某投资者在某时刻卖出该期货合约，之后每份合约金额下降至99元，该投资者买入该合约平仓。该投资者投资的收益率为（）
    A

    1％

    B

    20％

    C

    6％


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是（ ）。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

    A、亏损10美元/吨
    B、亏损20美元/吨
    C、盈利10美元/吨
    D、盈利20美元/吨

    答案：B
    解析：
    权利金盈利:-20-10=-30(美元/吨）；由于期货合约价格上涨，执行看涨期权，则盈利为：150-140=10（美元/吨）；总的盈利为-30+10=-20(美元/吨）。

  • 第14题：

    假设某期货交易保证金为合约金额的5％，每一份合约的金额为100元：某投资者在某时刻卖出该期货合约，之后每份合约金额下降至99元，该投资者买入该合约平仓。该投资者投资的收益率为（）

    • A、1％
    • B、20％
    • C、6％

    正确答案:A

  • 第15题：

    一交易商买入两份橙汁期货，每份含15000磅，目前的期货价格为每磅1.60元，初始保证金为每份6000元，维持保证金为每份4500元。请问在什么情况下该交易商将收到追缴保证金通知？在什么情况下，他可以从保证金帐户中提走2000元？


    正确答案:如果每份合约损失超过1500元他就会收到追缴保证金通知。此时期货价格低于1.50元/磅。当每份合约的价值上升超过1000元，即期货价格超过1.667元/磅时，他就可以从其保证金帐户提取2000元了。

  • 第16题：

    一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）

    • A、每份合约2.60点/1，300美元的利润
    • B、每份合约2.40点/1，200美元的亏损
    • C、每份合约5.00点/2，500美元的利润
    • D、每份合约2.60点/1，300美元的亏损

    正确答案:A

  • 第17题：

    某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，请计算该投资人的投资结果（）（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

    • A、-30美元/吨
    • B、-20美元/吨
    • C、10美元/吨
    • D、-40美元/吨

    正确答案:B

  • 第18题：

    某投资人看跌大宗商品棉花，以19750元/吨的价格卖出1份期货合约，每份合约为5吨棉花。但此后棉花期货价格不跌反升到20090元/吨。假设投资人账户中保证金为5000元，初始保证金率为5%，维持保证金为初始保证金的75%。问：①该投资人的亏损是多少？相对于其5000元的保证金的亏损率是多少？②投资人此时会否收到追加保证金通知？至少需要追加多少保证金？


    正确答案:①浮动亏损=（19750-20090）×5=-1700元，亏损率是-1700/5000=-34%。
    ②投资人账户中实际保证金=5000-1700=3300元，维持保证金=19750×5×5%×75%≈3703元。
    由于初始保证金=19750×5×5%=4937.5，故至少需要追加资金=4937.5-3300=1637.5元。

  • 第19题：

    单选题
    一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点，未来6个月的期货合约价格为150.40点（乘数=500美元）。当指数为152.20，期货合约为155.40时，他们会进行对冲。对冲的结果是（）
    A

    每份合约2.60点/1，300美元的利润

    B

    每份合约2.40点/1，200美元的亏损

    C

    每份合约5.00点/2，500美元的利润

    D

    每份合约2.60点/1，300美元的亏损


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权09月时，相关期货合约价格为l50美元／吨，则该投资者的投资结果是 (    )。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
    A

    亏损10美元／吨

    B

    亏损20美元／吨

    C

    盈利10美元／吨

    D

    盈利20美元／吨


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    一交易商买入两份橙汁期货，每份含15000磅，目前的期货价格为每磅1.60元，初始保证金为每份6000元，维持保证金为每份4500元。请问在什么情况下该交易商将收到追缴保证金通知？在什么情况下，他可以从保证金帐户中提走2000元？

    正确答案： 如果每份合约损失超过1500元他就会收到追缴保证金通知。此时期货价格低于1.50元/磅。当每份合约的价值上升超过1000元，即期货价格超过1.667元/磅时，他就可以从其保证金帐户提取2000元了。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某投资人看跌大宗商品棉花，以19750元/吨的价格卖出1份期货合约，每份合约为5吨棉花。但此后棉花期货价格不跌反升到20090元/吨。假设投资人账户中保证金为5000元，初始保证金率为5%，维持保证金为初始保证金的75%。问：①该投资人的亏损是多少？相对于其5000元的保证金的亏损率是多少？②投资人此时会否收到追加保证金通知？至少需要追加多少保证金？

    正确答案： ①浮动亏损=（19750-20090）×5=-1700元，亏损率是-1700/5000=-34%。
    ②投资人账户中实际保证金=5000-1700=3300元，维持保证金=19750×5×5%×75%≈3703元。
    由于初始保证金=19750×5×5%=4937.5，故至少需要追加资金=4937.5-3300=1637.5元。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。
    A

    6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨

    B

    6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨

    C

    6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变

    D

    6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容