单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
题目
单选题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感，但是具有较大的时间损耗，该策略最有可能是（）。
A
卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
B
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
C
卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
D
买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权