单选题信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。A 买入CDSB 卖出CDSC 买入利率互换D 卖出利率互换

题目
单选题
信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。
A

买入CDS

B

卖出CDS

C

买入利率互换

D

卖出利率互换

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1.甲是一个基金公司的基金经理，目前通过分析得到如下结论：短期信用利差将会扩大， 长期信用利差将会缩减。如果甲想要利用这一结论进行套利，则下列说法正确的是 A.卖出短期的 CDS 并买入长期的 CDS B.买入短期的 CDS 并卖出长期的 CDS C.只买入短期的 CDS D.只卖出短期的 CDS

2.下列对信用违约互换说法错误的是（）。 A、信用违约风险是最基本的信用衍生品合约 B、信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险 C、购买信用违约互换时支付的费用是一定的 D、CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

3. 下列对信用违约互换说法错误的是（　　）。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约 B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险 C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的 D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

4. 下列对信用违约互换的说法错误的是（　　）。A.信用违约互换是最基本的信用衍生品合约 B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险 C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的 D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

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  • 第1题：

    如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（　　）。

    A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
    B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
    C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货
    D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货

    答案：C
    解析：
    如果利率期限结构曲线斜率将变小，表示利率期限结构曲线将变得平缓，长短期利差收窄，此时，应该卖出短端国债期货，买人长端国债期货。

  • 第2题：

    预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）

    • A、买入高等级信用债，卖出低等级信用债
    • B、买入高久期债券，卖出低久期债券
    • C、卖出信用债，买入国债
    • D、买入CDS

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。

    • A、卖出该公司的债券
    • B、卖出该公司的CDS
    • C、买入该公司的债券
    • D、买入该公司的CDS

    正确答案:B

  • 第4题：

    货币互换利率的实质是买入利率与卖出利率的差。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会缩小，则可以（）。

    • A、买入IRS买入债券
    • B、卖出IRS卖出债券
    • C、买入IRS卖出债券
    • D、卖出IRS买入债券

    正确答案:B

  • 第6题：

    如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。

    • A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换
    • B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换
    • C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货
    • D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该()。
    A

    进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换

    B

    进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换

    C

    卖出短期国债期货，买入长期国债期货

    D

    买入短期国债期货，卖出长期国债期货


    正确答案： C
    解析： 如果利率期限结构曲线斜率将变小，表示利率期限结构曲线将变得平缓，长短期利差收窄，此时，应该卖出短端国债期货，买人长端国债期货。

  • 第8题：

    判断题
    货币互换利率的实质是买入利率与卖出利率的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 互换是两个公司之间达成的在将来交换现金流的合约，在合约中，双方会约定现金流的互换时间及现金流的计算方法。而互换利率其实就是买入利率与卖出利率的差。

  • 第9题：

    多选题
    投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。
    A

    买入A公司的股票

    B

    买入A公司的债券

    C

    卖出以A公司为参考实体的信用违约互换

    D

    买入以A公司为参考实体的信用违约互换


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。
    A

    买入短期CDS的同时卖出长期CDS

    B

    买入短期CDS的同时买入长期CDS

    C

    卖出短期CDS的同时卖出长期CDS

    D

    卖出短期CDS的同时买入长期CDS


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
    A

    持有国债并买入信用违约互换

    B

    持有国债并卖出信用违约互换

    C

    空头国债并买入信用违约互换

    D

    空头国债并卖出信用违约互换


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    互换可以分为()。 ①货币互换 ②利率互换 ③股权互换 ④信用违约互换
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ①③④

    D

    ②③④


    正确答案： A
    解析： 考查互换的分类。互换可分为货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换等类别。

  • 第13题：

    目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（）。

    • A、买入短期国债，卖出长期国债
    • B、卖出短期国债，买入长期国债
    • C、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换
    • D、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换

    正确答案:A

  • 第14题：

    投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。

    • A、买入A公司的股票
    • B、买入A公司的债券
    • C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换
    • D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。

    • A、买入短期CDS的同时卖出长期CDS
    • B、买入短期CDS的同时买入长期CDS
    • C、卖出短期CDS的同时卖出长期CDS
    • D、卖出短期CDS的同时买入长期CDS

    正确答案:D

  • 第16题：

    投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般，而且市场上出现了强有力的竞争对手，某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是（）。

    • A、买入该公司的股票
    • B、买入该公司的债券
    • C、卖出以该公司为参考实体的信用违约互换
    • D、买入以该公司为参考实体的信用违约互换

    正确答案:D

  • 第17题：

    信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。

    • A、买入CDS
    • B、卖出CDS
    • C、买入利率互换
    • D、卖出利率互换

    正确答案:A

  • 第18题：

    某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）

    • A、持有国债并买入信用违约互换
    • B、持有国债并卖出信用违约互换
    • C、空头国债并买入信用违约互换
    • D、空头国债并卖出信用违约互换

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    信用违约互换（CDS）的投资者认为参考实体的信用变差，那么可以（）规避信用风险。
    A

    买入CDS

    B

    卖出CDS

    C

    买入利率互换

    D

    卖出利率互换


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（）。
    A

    买入短期国债，卖出长期国债

    B

    卖出短期国债，买入长期国债

    C

    进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换

    D

    进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般，而且市场上出现了强有力的竞争对手，某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是（）。
    A

    买入该公司的股票

    B

    买入该公司的债券

    C

    卖出以该公司为参考实体的信用违约互换

    D

    买入以该公司为参考实体的信用违约互换


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）
    A

    买入高等级信用债，卖出低等级信用债

    B

    买入高久期债券，卖出低久期债券

    C

    卖出信用债，买入国债

    D

    买入CDS


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。
    A

    买入IRS买入债券

    B

    卖出IRS卖出债券

    C

    买入IRS卖出债券

    D

    卖出IRS买入债券


    正确答案： D
    解析： 如果套利交易者预期利率互换IRS与同样期限债券的利差利差=互换利率-债券到期收益率会扩大，则可以买入IRS买入债券

  • 第24题：

    单选题
    某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。
    A

    卖出该公司的债券

    B

    卖出该公司的CDS

    C

    买入该公司的债券

    D

    买入该公司的CDS


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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