填空题β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量（）

题目
填空题
β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量（）
相似考题

1.β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性．利用它可以衡量_________．

2.下列关于β系数说法正确的是( )。A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零B．β系数可用来衡量可分散风险的大小C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高D．某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍

3.关于β系数，下列说法不正确的是( )。A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差D．当β系数为0时，表明该资产没有风险

4.β系数是不可分散风险的指数，用来反映( )的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。

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  • 第1题：

    反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，衡量证券承担系统风险水平的指数是（ ）。

    A．证券组合的期望收益率

    B．β系数

    C．证券间的相关系数

    D．证券各自的权重


    正确答案：B
    本题是对β系数含义的考查。

  • 第2题：

    （ ）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

    A．证券组合的期望收益率

    B．?系数

    C．证券间的相关系数

    D．证券各自的权重


    正确答案：B

  • 第3题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A、β系数可以为负数
    B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D、β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第4题：

    关于β系数，以下表述错误的是（ ）。
    A、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    B、β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
    C、β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
    D、β系数是对放弃即期消费的补偿


    答案：D
    解析：
    本题考查β系数的内容。

  • 第5题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第6题：

    贝塔系数的经济学含义包括（）。
    Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

  • 第7题：

    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第8题：

    β系数是反映个别股票相对于市场平均股票的变动程度的指标，它可以衡量（）。

    • A、个别股票的市场风险
    • B、公司的特有风险
    • C、个别股票的特有风险
    • D、公司的市场风险

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

    • A、证券组合的期望收益率
    • B、B系数
    • C、证券间的相关系数
    • D、证券各自的权重

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有(    )。
    A

    β系数可以为负数

    B

    某股票的β值反映该股票收益率变动与股票市场收益率变动之间的相关程度

    C

    投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

    D

    β系数反映的是证券的系统风险


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第12题：

    填空题
    β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量（）

    正确答案： 不可分散风险的程度
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    贝塔系数实际上是不可分散风险的指数,用于反映个别证券收益的变动相当于市场收益变动的程度。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    贝塔系数的经济学含义包括（　　）。
    Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。卢系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。@##

  • 第15题：

    β系数的含义主要包括（）。

    A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
    B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
    D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：A,D
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第16题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第17题：

    下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第18题：

    贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
    I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

    A.I、Ⅱ
    B.I、Ⅲ
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指标。

  • 第19题：

    用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性的指标是指（）。

    • A、平方差
    • B、协方差
    • C、方差
    • D、贝它系数

    正确答案:D

  • 第20题：

    R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    多选题
    下列有关证券市场线的表述正确的有（）。
    A

    证券市场线的斜率为个别资产（或特定投资组合）的必要收益率超过无风险收益率的部分与该资产（或投资组合）的β系数的比

    B

    证券市场线的斜率为市场组合的平均收益率超过无风险收益率的部分

    C

    证券市场线用来反映个别资产或组合资产的必要收益率与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系

    D

    证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果


    正确答案： A,B
    解析： 证券市场线是资本资产定价模型用图示形式表示的结果，它是以β系数为横轴，以个别资产或组合资产的必要收益率为纵轴的一条直线，所以选项C、D的表述均正确；按照资本资产定价模型，R=Rf+β×（Rm-Rf），可以看出斜率即为（Rm-Rf），所以选项B正确，而按照资本资产定价模型变形后：（Rm-Rf）=（R-Rf）／B，所以选项A正确。

  • 第22题：

    判断题
    R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

  • 第24题：

    单选题
    关于β系数，以下表述错误的是（）。
    A

    β系数是对放弃即期消费的补偿

    B

    反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    C

    β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

    D

    β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强


    正确答案： B
    解析： β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小；β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强，所以BCD正确。无风险利率是对放弃即期消费的补偿，所以A错误。

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