单选题下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。A 即将大涨,买入看跌期权利润最高B 涨不上去,卖出看涨期权,赚取期权费C 跌不下来,卖出看跌期权,赚取期权费D 看小涨,买入多头价差

题目
单选题
下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。
A

即将大涨,买入看跌期权利润最高

B

涨不上去,卖出看涨期权,赚取期权费

C

跌不下来,卖出看跌期权,赚取期权费

D

看小涨,买入多头价差


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更多“下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。”相关问题
  • 第1题:

    下列关于期权的说法中,不正确的是( )。

    A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格
    B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格
    C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”
    D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”

    答案:A,C,D
    解析:
    平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格,选项 A 的说法不正确、选项 B 的说法正确;多头对敲是指同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,选项 C 的说法不正确;空头对敲是指同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,选项 D 的说法不正确。

  • 第2题:

    下列关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。

    A、保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
    B、抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
    C、多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最坏的结果是损失期权的购买成本
    D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益,其最低收益是期权收取的期权费

    答案:C
    解析:
    保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益。但是,净损益的预期也因此降低了,所以选项A的说法不正确。抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益,是机构投资者常用的投资策略。故选项B的说法不正确。对于多头对敲组合策略而言,当股价等于执行价格时,净收入最低(等于0)、净损益最低(等于“-期权购买成本”)。故选项C的说法正确。空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日都相同。空头对敲的组合净收益=组合净收入+期权出售收入之和=组合净收入+(看涨期权的价格+看跌期权的价格)。空头对敲的最好结果是股价等于执行价格,此时的组合净收入最大(等于0),组合净收益也最大(等于期权出售收入之和)。所以,空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益,其最高净收益是期权收取的期权费。即选项D的说法不正确。
    【考点“期权的投资策略(综合)”】

  • 第3题:

    下列关于备兑看涨期权策略的表述,错误的是( )。?

    A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权
    B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较大的投资者
    C.投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
    D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

    答案:B
    解析:
    备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨,又认为变动幅度会比较小的投资者。本题考查的重点:金融期权结合传统资产

  • 第4题:

    下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。

    • A、即将大涨,买入看跌期权利润最高
    • B、涨不上去,卖出看涨期权,赚取期权费
    • C、跌不下来,卖出看跌期权,赚取期权费
    • D、看小涨,买入多头价差

    正确答案:A

  • 第5题:

    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。

    • A、看涨股票,买入认购期权
    • B、强烈看涨,合成期货多头
    • C、温和看涨,垂直套利
    • D、温和看涨,买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第6题:

    某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。 关于该套利的说法,正确的是()。

    • A、该策略是看淡后市的保守投资策略
    • B、该策略的投资者认为后市必然会大跌
    • C、该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整
    • D、该策略的风险有限,利润无限

    正确答案:A,C

  • 第7题:

    下列关于外汇期权应用的说法中错误的是()。

    • A、利用外汇期权平衡头寸
    • B、利用看涨期权规避外汇升值风险
    • C、利用看跌期权规避外汇贬值风险
    • D、利用期权进行投机

    正确答案:A

  • 第8题:

    多选题
    下列关于期权的说法中,不正确的有( )。
    A

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格

    B

    看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格

    C

    同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲”

    D

    同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”


    正确答案: D,B
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列各项投资策略中,正确的是(  )。
    A

    保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权

    B

    抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权

    C

    多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权


    正确答案: D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。
    A

    期权出售者在出售期权时获得一笔收入

    B

    如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票

    C

    如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票

    D

    投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益


    正确答案: A
    解析: 使用备兑看涨期权策略时,期权出售者在出售期权时获得一笔收入,但是如果期权购买者在到期时行权的话,他则要按照执行价格出售股票。

  • 第11题:

    单选题
    下列关于期权的说法,错误的是()。
    A

    期权的买方只有权利,没有义务

    B

    投资者一般在预期价格上升时,购入看涨期权

    C

    期权买方为了行使其权利,需要向期权卖方支付一定的期权费

    D

    美式期权只能在期权到期日方能行使权利


    正确答案: D
    解析: 欧式期权在期权到期日方能行使权利。

  • 第12题:

    多选题
    下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的有(  )。
    A

    不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票

    B

    购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本


    正确答案: B,D
    解析:
    A项,保护性看跌期权需要买入一只股票,并购入该股票的1股看跌期权,抛补性看涨期权是购买1股股票,同时出售该股票1股股票的看涨期权,所以这两种策略都需要购入期权相对应的标的股票;B项,出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略;C项,对敲策略分为多头对敲和空头对敲,对于多头对敲而言,是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权,对于空头对敲而言,是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权;D项,多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格,白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。

  • 第13题:

    下列关于期权投资策略的表述中,正确的是( )。

    A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但不改变净损益的预期值
    B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益,是机构投资者常用的投资策略
    C.多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本
    D.空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费

    答案:C
    解析:
    保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益,但由于支付期权费,净损益的预期也同时降低,选项A错误;抛补性看涨期权可以锁定股价上涨(超过执行价格)时的净收入和净损益,锁定的是最高净收入和最高净损益,选项B错误;股价发生变动时,多头对敲组合策略最坏结果是到期股价与执行价格一致,损失期权费,选项C正确;空头对敲组合策略最高净收益是收取的期权费,选项D错误。

  • 第14题:

    下列关于外汇期权交易的说法,错误的是()。

    A:外汇期权的卖方出售的是外汇
    B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约
    C:外汇期权是指货币期权
    D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权

    答案:A
    解析:
    外汇期权交易,指货币期权交易,实际上是一种期权合约交易,买卖的是外汇期权合约,而非外汇本身,故选A

  • 第15题:

    关于保险策略,以下说法错误的是()

    • A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
    • B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
    • C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
    • D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

    正确答案:D

  • 第16题:

    下列关于期权的说法,错误的是()。

    • A、期权的买方只有权利,没有义务
    • B、投资者一般在预期价格上升时,购入看涨期权
    • C、期权买方为了行使其权利,需要向期权卖方支付一定的期权费
    • D、美式期权只能在期权到期日方能行使权利

    正确答案:D

  • 第17题:

    下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是()。

    • A、两者都是期权义务方
    • B、备兑股票认购期权策略中,投资者需要持有股票来担保风险
    • C、卖出开仓中,投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
    • D、由于保证金制度,卖出开仓的风险和收益被缩小

    正确答案:D

  • 第18题:

    下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。

    • A、一般看跌,买入认沽期权
    • B、强烈看跌,合成期货空头
    • C、温和看跌,垂直套利
    • D、强烈看跌,买入蝶式期权

    正确答案:D

  • 第19题:

    关于备兑看涨期权策略,下列说法错误的是()。

    • A、期权出售者在出售期权时获得一笔收入
    • B、如果期权购买者在到期时行权的话,期权出售者要按照执行价格出售股票
    • C、如果期权购买者在到期时行权的话,备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
    • D、投资者使用备兑看涨期权策略,主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    下列关于期权投资策略的说法,错误的是()。
    A

    即将大涨,买入看跌期权利润最高

    B

    涨不上去,卖出看涨期权,赚取期权费

    C

    跌不下来,卖出看跌期权,赚取期权费

    D

    看小涨,买入多头价差


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。 关于该套利的说法,正确的是()。
    A

    该策略是看淡后市的保守投资策略

    B

    该策略的投资者认为后市必然会大跌

    C

    该策略的投资者认为后市可能会进入反复调整

    D

    该策略的风险有限,利润无限


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是()。
    A

    看涨股票,买入认购期权

    B

    强烈看涨,合成期货多头

    C

    温和看涨,垂直套利

    D

    温和看涨,买入蝶式期权


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    关于投资连结保险的投资账户,下列说法错误的是()。
    A

    由保险公司提供

    B

    各账户投资策略统一

    C

    用于保费投资

    D

    资产单独管理


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    关于保险策略,以下说法错误的是()
    A

    保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险

    B

    保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金

    C

    保险策略到期日损益=股票损益+期权损益

    D

    保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值


    正确答案: D
    解析: 暂无解析