单选题资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。A 证券市场线B 资本市场线C 特征线D 无差异曲线

题目
单选题
资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。
A

证券市场线

B

资本市场线

C

特征线

D

无差异曲线

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1.最佳证券组合是在有效边界和某投资人()的切点上。A、资本市场线B、证券市场线C、无差别曲线D、市场证券组合

2.下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。A．资本市场线只适用于有效组合B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度

3.资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为()。A:无差异曲线 B:证券市场线 C:特征线 D:资本市场线

4.是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。A．证券市场线B．无差异曲线C．资本市场线D．有效边界

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  • 第1题：

    ()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

    A.资本市场线
    B.收益曲线
    C.证券市场线
    D.有效市场线

    答案：A
    解析：
    资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的射线。证券市场线说明单个风险资产的收益与风险之间的关系。

  • 第2题：

    无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。

    A、无差异曲线
    B、证券市场线
    C、资本市场线
    D、资产配置线

    答案：C
    解析：
    若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点rf处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。@##

  • 第3题：

    资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。
    A.证券市场线 B.资本市场线 C.特征线 D.无差异曲线


    答案：B
    解析：
    。在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F 与市场组合M的射线FM，这条射线被称为资本市场线。

  • 第4题：

    反映投资者收益与风险偏好有曲线是()

    A.证券市场线方程
    B.证券特征线方程
    C.资本市场线方程
    D.无差异曲线

    答案：D
    解析：

  • 第5题：

    下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。

    A、资本市场线是CAPM的核心
    B、资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
    C、证券市场线给出了每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
    D、证券市场线为每一个风险资产进行定价

    答案：A
    解析：
    证券市场线(securities market line，SML)是以资本市场线为基础发展起来的，它是CAPM的核心，因此A选项错误。

  • 第6题：

    (2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。

    A.证券市场线
    B.资本市场线
    C.无差异曲线
    D.资产配置线

    答案：B
    解析：
    对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合。这种组合的所有可能情况形成一条直线，被称为资本市场线。

  • 第7题：

    （）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

    • A、资本市场线
    • B、证券市场线
    • C、无差异曲线
    • D、有效边界

    正确答案:A

  • 第8题：

    构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。

    • A、证券市场线
    • B、资本.市场线
    • C、无差异曲线
    • D、资产配置线

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。
    A

    证券市场线

    B

    资本市场线

    C

    特征线

    D

    无差异曲线


    正确答案： B
    解析：
    在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM，这条射线被称为资本市场线。

  • 第10题：

    单选题
    特雷诺业绩指数以（）为基础。
    A

    资本市场线

    B

    证券市场线

    C

    有效边界

    D

    可行边界


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（）
    A

    证券市场线能为每一个风险资产进行定价

    B

    证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系

    C

    资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系

    D

    资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（　　）
    A

    资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

    B

    资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响

    C

    证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低

    D

    证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准差


    正确答案： D,A
    解析：
    B项，资本市场线的斜率不会受到投资者对风险的态度的影响，市场均衡点不受投资人对待风险态度的影响，投资人对待风险态度只会影响在资本市场线上的位移；C项，证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度，一般地说，投资者对风险的厌恶感程度越强，证券市场线的斜率越大。

  • 第13题：

    揭示有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的曲线是（ ）。

    A、资本市场线
    B、证券市场线
    C、无差异曲线
    D、投资组合线

    答案：A
    解析：
    A
    在均衡标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，被称为资本市场线，资本市场线揭示了有效组合的收益和风险水平之间均衡关系。

  • 第14题：

    关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（　）。

    A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
    B.斜率都是市场平均风险收益率
    C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
    D.截距都是无风险报酬率

    答案：A,C,D
    解析：
    资本市场线上，总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率，总标准差＝Q×风险组合的标准差。当Q＝1时，总期望报酬率＝风险组合的期望报酬率，总标准差＝风险组合的标准差，当Q＝0时，总期望报酬率＝无风险报酬率，总标准差＝0。因此，资本市场线的斜率＝（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差。所以选项B的说法不正确。

  • 第15题：

    詹森业绩指数以()为基础。

    A.资本市场线
    B.证券市场线
    C.有效边界
    D.可行边界

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。

    A.无差异曲线
    B.证券市场线
    C.资本市场线
    D.资产配置线

    答案：C
    解析：
    若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点rf处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。

  • 第17题：

    关于资本市场线和证券市场线，以下表述错误的是（ ）。

    A.证券市场线能为每一个风险资产进行定价
    B.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系
    C.资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
    D.资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价

    答案：D
    解析：
    D选项为干扰项，该说法不存在。

  • 第18题：

    特雷诺业绩指数以（）为基础。

    • A、资本市场线
    • B、证券市场线
    • C、有效边界
    • D、可行边界

    正确答案:B

  • 第19题：

    詹森业绩指数以（）为基础。

    • A、资本市场线
    • B、证券市场线
    • C、有效边界
    • D、可行边界

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。
    A

    证券市场线

    B

    资本.市场线

    C

    无差异曲线

    D

    资产配置线


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为(    )。
    A

    无差异曲线

    B

    证券市场线

    C

    资本市场线

    D

    资产配置线


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为无差异曲线。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（　　）。
    A

    证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系

    B

    资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系

    C

    证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系

    D

    资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系


    正确答案： C
    解析：
    证券市场线与资本市场线都是描述资产或资产组合的期望收益与风险状况间依赖关系的函数。资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系，证券市场线描述的是任意单一资产或者资产组合的预期收益与系统风险之间的关系，而非与总风险的关系。

  • 第24题：

    单选题
    詹森业绩指数以（）为基础。
    A

    资本市场线

    B

    证券市场线

    C

    有效边界

    D

    可行边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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