单选题确定有效边界所用的数据包括（　　）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题目
单选题
确定有效边界所用的数据包括（　　）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率
A

Ⅰ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

相似考题

1.资产组合的收益率相当丁组合中各类资产期望收益率的( )。

2.在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据( )。A.实际组合中各类资产的收益率B.实际组合中各类产权重分布C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布

3.确定有效边界所用的数据包括（ ）。 ①各类资产的投资收益率相关性 ②各类资产的风险大小 ③各类资产在组合中的权重 ④各类资产的投资收益率A.①③ B.①②③ C.②④ D.①②③④

4.资产配置是指在资产组合中的资产种类和各类资产所占比重的确定。包括三个问题:()。A、资产类别的选择B、具体资产的选择C、买卖时机的选择D、投资目标的确定E、各类资产或各种资产的比重

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。
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  • 第1题：

    运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()。

    A:分析目前与未来的经济环境，确定经济环境中可能存在的状态范围，即情景
    B:预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性
    C:确定各情景发生的概率
    D:以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    题中各项都是运用情景综合分析法进行预测所包括的基本步骤，因此全选。

  • 第2题：

    确定有效边界所需的数据包括（）。

    A:各类资产的投资收益率
    B:各类资产的投资收益率相关性
    C:各类资产的风险大小
    D:各类资产在组合中的权重

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第3题：

    确定有效边界所需的数据包括各类资产（）。

    A:风险大小、分红比例
    B:在组合中的权重、分红比例
    C:投资收益率、风险大小
    D:投资收益率相关性、在组合中的权重

    答案：C,D
    解析：
    确定证券组合的有效边界需要先确定证券组合的可行域。确定证券组合的可行域时需要的数据包括：①证券在组合中的权重；②投资收益率的相关性；③证券风险的大小；④投资收益率。

  • 第4题：

    历史数据法中有关历史数据包括()。

    A:各类型资产的收益率数据
    B:以标准差衡量的风险水平数据
    C:不同类型资产之间的相关性等数据
    D:预测数据

    答案：A,B,C
    解析：
    历史数据只包括已存在的历史收益，没有预测数据。

  • 第5题：

    资产配置包括的具体步骤有( )。

    A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
    C.确定风险资产组合的有效边界
    D.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    E.根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    资产配置包括以下具体步骤：①明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等；②利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界；③结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合；④根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第6题：

    下列不属于投资组合管理的构成要素的是（）

    • A、资产配置
    • B、在主要资产类型间调整权重
    • C、在各类资产类型内选择证券
    • D、编制资金流动表

    正确答案:D

  • 第7题：

    在各类资产的市场表现出现变化时，资产配置进行相应的调整以保持各类资产的投资比例不变，这种资产配置方式是（）。

    • A、战略性资产配置
    • B、恒定混合策略
    • C、战术性资产配置
    • D、投资组合保险策略

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于保险资金投资组合管理的说法中，错误的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利

    • A、①③
    • B、①④
    • C、②③
    • D、①③④

    正确答案:C

  • 第9题：

    资产配置包括的具体步骤有（）

    • A、明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    • B、利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数
    • C、确定风险资产组合的有效边界
    • D、结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    • E、根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面哪项数据（）。
    A

    业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

    B

    实际组合中各类资产权重分布

    C

    业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布

    D

    实际组合中各类资产的收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    确定有效边界所用的数据包括（　　）。Ⅰ．各类资产的投资收益率相关性Ⅱ．各类资产的风险大小Ⅲ．各类资产在组合中的权重Ⅳ．各类资产的投资收益率
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合。根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于保险资金投资组合管理的陈述中，正确的是（）。①投资组合管理包括资产配置、调整各类资产权重和各类资产内的证券选择②在资产管理过程中，为实现投资目标，最重要的是确定战术资产配置策略③美国证券市场的分析结果表明，绝大部分投资收益可归因于证券选择这一因素④战术资产配置的内涵是选择市场时机，从各类资产的相对收益机会中获利
    A

    ①③

    B

    ①④

    C

    ①②③

    D

    ①③④


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    计算基金证券选择的贡献，需已知的变量包括（）。

    A:基金投资各类资产的规定比例
    B:基金投资各类资产的实际收益率
    C:基金投资各类资产的实际比例
    D:各类资产所对应基准指数的收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    假设在一个考察期内，基金P在第j个行业上的实际投资比例为wpj而第j个行业在市场指数中的权重为wj，第j个行业的行业指数在考察期内的收益率为rj，那么，行业或部门选择能力则可以用下式加以衡量:有图从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。

  • 第14题：

    确定有效边界所用的数据包括（）。

    A:各类资产的投资收益率相关性
    B:各类资产的风险大小
    C:各类资产在组合中的权重
    D:各类资产的投资收益率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，余下的这些组合称为有效证券组合根据有效组合的定义，有效组合不止一个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，称为有效边界。可行域的形状依赖于可供选择的单个证券的投资收益率、风险以及证券收益率之间的相互关系，还依赖于投资组合中权数的约束。

  • 第15题：

    运用情景综合分析法进行预测的基本步骤包括()。

    A:分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围，即情景
    B:预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性
    C:确定各情景发生的概率
    D:以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    运用情景综合分析法进行预测的基本步骤：(1)分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围，即情景；(2)预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性；(3)确定各情景发生的概率；(4)以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险。

  • 第16题：

    战术性资产配置策略包括资产类别选择、投资组合中各类资产的适当搭配，以及对这些 搭配资产进行适时管理。 （ )


    答案：错
    解析：
    答案为错。战术性资产配置是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进 行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。战略性资产配置是根据投资者的风险承受 能力，对个人的资产做出一种事前的、整体性的规划和安排。题干所述是战略性资产配置。

  • 第17题：

    资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（ ）。

    A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别
    B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界
    C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合
    D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
    E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资产配置包括以下具体步骤： ?? 1.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等。
    ?? 2.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界。
    ?? 3.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合。
    ?? 4.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。

  • 第18题：

    （）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。

    • A、动态资产配置
    • B、买入并持有策略
    • C、变动混合策略
    • D、投资组合保险策略

    正确答案:D

  • 第19题：

    资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。


    正确答案:加权平均值

  • 第20题：

    在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）

    • A、实际组合中各类资产的收益率
    • B、实际组合中各类资产的权重分布
    • C、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
    • D、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布

    正确答案:A

  • 第21题：

    投资组合保险策略运用的假定前提是（）。

    • A、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升
    • B、投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降
    • C、各类资产收益率不发生大的变化
    • D、各类资产收益率将发生大的变化

    正确答案:A,C

  • 第22题：

    单选题
    在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）
    A

    实际组合中各类资产的收益率

    B

    实际组合中各类资产的权重分布

    C

    业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

    D

    业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布


    正确答案： D
    解析： 在Brinson业绩归因模型中，资产配置带来的超额贡献＝∑[（各类资产实际权重－基准权重）×基准指数收益率]，须用到各类资产的权重、基准中各指数及其他组成权重、对应市场指数收益率。

  • 第23题：

    填空题
    资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的（）。

    正确答案： 加权平均值
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    在理财规划服务中心，我们把“不同收益形式的资产”叫做“资产类别”，而不同资产类别的优化配置叫做“资产配置”。资产配置包括的具体步骤有（  ）。
    A

    明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别

    B

    利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数

    C

    确定风险资产组合的有效边界

    D

    结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合

    E

    根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合


    正确答案： D,A
    解析：

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