多选题按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（　　）。A无风险收益率B投资组合的贝塔系数C市场平均报酬率D财务杠杆系数E综合杠杆系数

题目
多选题
按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（　　）。
A

无风险收益率

B

投资组合的贝塔系数

C

市场平均报酬率

D

财务杠杆系数

E

综合杠杆系数

相似考题

1.按资本资产定价模式，影响某特定股票投资收益率的因素有( )。A．无风险收益率B．该股票的贝他系数C．股票市场的平均报酬率D．投资的必要报酬率水平

2.由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。A.风险报酬率B.市场平均报酬率C.无风险资产报酬率D.该资产的风险系数

3.按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )A．正确B．错误

4.按资本资产定价模型，不会影响某特定股票投资收益率的因素是( )。A．无风险收益率B．该股票的夕系数C．投资的必要报酬率D．股票市场的平均报酬率

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  • 第1题：

    某公司持有三种股票A、B、C，它们的β系数分别是0.5、1、2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%，30%，60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。

    要求：

    根据资本资产定价模型确定：(1)投资组合的β系数；(2)投资组合的报酬率。


    正确答案：
    (1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数×其在组合投资中所占的比重=0.1×0.5+0.3×1+0.6×2=1.55
    (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数×(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55×(10%-4%)=0.133=13.3% 

  • 第2题：

    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有：

    A、无风险收益率
    B、投资组合的贝塔系数
    C、市场平均报酬率
    D、财务杠杆系数
    E、综合杠杆系数

    答案：A,B,C
    解析：
    按照资本资产定价模式，投资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×（市场平均报酬率-无风险收益率），因此答案ABC正确。

  • 第3题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第4题：

    按照资本资产定价模型，影响特定股票期望收益率的因素有（ ）。
    ①无风险的收益率
    ②市场组合的必要收益率
    ③特定股票的贝塔系数
    ④经营杠杆系数和财务杠杆系数

    A.①②③
    B.①③④
    C.①②④
    D.②③④

    答案：A
    解析：
    本资产定价模型的表达形式：R＝Rf＋β×（Rm－Rf），其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数；Rf表示无风险收益率（通常以短期国债的利率来近似替代）；Rm表示市场平均收益率（也可以称为平均风险股票的必要收益率），（Rm－Rf）称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，1.无风险收益率2.特定组合的必要收益率3.特定股票的β系数

  • 第5题：

    资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率


    正确答案:CAPM；无风险报酬率

  • 第6题：

    按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）

    • A、无风险的收益
    • B、平均风险股票的必要收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、财务杠杆系数

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。

    • A、无风险收益率
    • B、市场组合的平均收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、财务杠杆系数

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

    • A、无风险报酬率
    • B、风险资产报酬率
    • C、投资组合
    • D、市场组合

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。
    A

    无风险收益率

    B

    市场组合的平均收益率

    C

    特定股票的β系数

    D

    财务杠杆系数


    正确答案： B,D
    解析： 根据资本资产定价模型：R=Rf+β×（Rm-Rf），影响特定资产必要收益率的因素：Rf即无风险收益率；β即特定股票的贝塔系数；Rm即市场组合的平均收益率。

  • 第10题：

    多选题
    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有()。
    A

    无风险收益率

    B

    投资组合的贝塔系数

    C

    市场平均报酬率

    D

    财务杠杆系数

    E

    综合杠杆系数


    正确答案： C,B
    解析： 按照资本资产定价模式，KP=RF+βP(RM-RF)。

  • 第11题：

    填空题
    资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率

    正确答案： CAPM,无风险报酬率
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值（系统性风险）线性相关；资本资产定价模型仅适用于单个证券，不适用于投资组合。（ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。

    A．无风险的收益率

    B．平均风险股票的必要收益率

    C．特定股票的β系数

    D．财务杠杆系数


    正确答案：ABC
    根据资本资产定价模型：R＝Rf+β×(Rm－Rf)可知，影响特定资产必要收益率的因素有无风险收益率Rf、特定股票的β系数、平均风险股票的必要收益率Rm。

  • 第14题：

    按照资本资产定价模式，影响投资组合必要报酬率的因素有( )。

    A.无风险收益率
    B.投资组合的贝塔系数
    C.市场平均报酬率
    D.财务杠杆系数
    E.综合杠杆系数

    答案：A,B,C
    解析：
    按照资本资产定价模式，资组合必要报酬率=无风险收益率+投资组合的贝塔系数×(市场平均报酬率-无风险收益率)，因此答案ABC正确。

  • 第15题：


    某公司持有三种股票A、B、C，它们的p系数分别是0.5、1和2，三种股票在投资组合中的比重分别是：10%、30%和60%，若资本市场平均投资报酬率为10%，无风险报酬率为4%。


    要求：根据资本资产定价模型确定：


    (1)投资组合的p系数；


    (2)投资组合的报酬率。



    答案：
    解析：

    (1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55


    (2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*（市场平均投资报酬率-无风险报酬率）=4%+1.55*（10%-4%）=13.3%


  • 第16题：

    按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率()。

    A.与组合中个别品种的β系数有关
    B.与国库券利率有关
    C.与投资者的要求有关
    D.与投资者的投资金额有关

    答案：A,B
    解析：
    投资组合的β系数与组合中个别品种的β系数有关，所以A对；根据资本资产定价模型，必要收益率是无风险收益率与风险收益率之和，所以B对。

  • 第17题：

    按照资本资产定价模型，影响特定特定项目投资收益率的因素有：（）

    • A、无风险收益率
    • B、该股票与整个市场的相关性
    • C、该股票自身的标准差与整个市场的标准差
    • D、平均风险股票的必要报酬率
    • E、经济风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    按照资本资产订价模型，一项投资组合的必要报酬率（）。

    • A、与组合中个别品种的β系数有关
    • B、与国库券利率有关
    • C、与投资者的要求有关
    • D、与投资者的投资金额有关
    • E、与投资者的投资金额无关

    正确答案:A,B,E

  • 第19题：

    由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

    • A、无风险资产收益率
    • B、风险报酬率
    • C、风险系数
    • D、市场平均收益率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    市场组合的平均收益率

    C

    特定股票的β系数

    D

    财务杠杆系数


    正确答案： D,B
    解析：
    根据资本资产定价模型：R＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定资产必要收益率的因素有：①Rf，即无风险的收益率；②β，即特定股票的β系数；③Rm，市场组合的平均收益率。

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
    A

    无风险报酬率

    B

    风险资产报酬率

    C

    投资组合

    D

    市场组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    平均风险股票的必要收益率

    C

    特定股票的贝塔系数

    D

    特定股票在投资组合中的比重


    正确答案： C,A
    解析：
    根据资本资产定价模型，Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定股票必要收益率的因素有Rf（无风险的收益率）、β（特定股票的贝塔系数）、Rm（平均风险股票的必要收益率），与特定股票在投资组合中的比重无关。

  • 第23题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率的因素包括（　　）。
    A

    无风险收益率

    B

    市场组合要求的收益率

    C

    特定股票的标准差

    D

    整个市场组合的标准差


    正确答案： A,C
    解析： 按照资本资产定价模型理论，单一证券的系统风险可由β系数来度量，而且其风险与收益之间的关系可由证券市场线来描述。按照资本资产定价模型“某个股票的必要报酬率=无风险报酬率+该股票的β系数×（市场组合的期望报酬率-无风险报酬率）”，影响特定股票必要报酬率的因素包括无风险收益率、市场组合要求的收益率和特定股票的β系数。测度风险的工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度即β系数。特定股票的β值的大小取决于：该股票与整个股票市场的相关性；它自身的标准差；整个市场的标准差。

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