单选题根据惠誉评级关于1990年到2003年银行倒闭案例研究的特别报告，全球银行的累计倒闭率达到了5.52％。实际累计违约率仅为0.48％，这表明了以下哪项？（）A 所有金融机构都会倒闭B 累计违约的准确性不够C 违约实际发生时大多数金融机构都会收到救援D 实际累计违约率的计算可能存在问题

题目
单选题
根据惠誉评级关于1990年到2003年银行倒闭案例研究的特别报告，全球银行的累计倒闭率达到了5.52％。实际累计违约率仅为0.48％，这表明了以下哪项？（）
A

所有金融机构都会倒闭

B

累计违约的准确性不够

C

违约实际发生时大多数金融机构都会收到救援

D

实际累计违约率的计算可能存在问题

相似考题

1.横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。A．违约客户累计百分比B．违约客户数量C．正常客户累计百分比D．正常客户数量

2.下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率

3.CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。A．违约客户累计百分比B．违约客户数量C．未违约客户累计百分比D．未违约客户数量

4.以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。A．违约客户累计百分比B．违约客户数量C．正常客户累计百分比D．正常客户数量

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评 级模型三条曲线．

    A．违约客户累计百分比

    B．违约客户数量

    C．正常客户累计百分比

    D．正常客户数量


    正确答案：A
    A【解析】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴分别做出三条曲线。

  • 第2题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第3题：

    根据惠誉评级关于1990年到2003年银行倒闭案例研究的特别报告，全球银行的累计倒闭率达到了5.52％。实际累计违约率仅为0.48％，这表明了以下哪项？（）

    • A、所有金融机构都会倒闭
    • B、累计违约的准确性不够
    • C、违约实际发生时大多数金融机构都会收到救援
    • D、实际累计违约率的计算可能存在问题

    正确答案:C

  • 第4题：

    关于信用评级违约率，说法正确的是（）

    • A、是指发生违约的评级对象的占比情况
    • B、是检验评级结果准确性的重要指标
    • C、是指评级对象发生违约的概率
    • D、通常情况下，违约率越低，表示该机构的评级质量越好

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    根据信用评级得到的累计违约率，具有（）特点。

    • A、同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是非下降的
    • B、同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是下降的
    • C、累计违约率存在明显的周期性
    • D、同一个期限内，随着评级的下降，违约率也逐渐上升

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（）。

    • A、违约频率
    • B、违约概率
    • C、不良率
    • D、违约率

    正确答案:B

  • 第7题：

    实施内部评级法初级法的商业银行（）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局规定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
    A

    违约客户累计百分比

    B

    违约客户数量

    C

    正常客户累计百分比

    D

    正常客户数量


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行还必须保存违约数据，这些资料包括（）
    A

    违约借款人和贷款的基本情况

    B

    此类违约的时间和环境情况

    C

    违约概率的数据，各项评级的实际的违约率，评级的迁移情况（这样可以帮助考核借款人评级系统的预测能力）

    D

    违约发生的具体过程

    E

    以上都对


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。
    A

    违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言

    B

    违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

    C

    违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

    D

    商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率


    正确答案： C
    解析： 违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第11题：

    单选题
    实施内部评级法初级法的商业银行（）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局规定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。
    A

    2%

    B

    2.75%

    C

    3%

    D

    3.75%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

    A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
    B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
    C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
    D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

    答案：A
    解析：
    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

  • 第14题：

    以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。
    A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量
    C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量


    答案：A
    解析：
    。CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客 户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴，分别作出理想评级模型、实际评级模型、随 机评级模型三条曲线。

  • 第15题：

    内部评级初级法要求银行计算出借款人的（）。

    • A、违约损失率
    • B、违约概率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:B

  • 第16题：

    某公司第1年和第3年发生违约的边际违约率分别为5%和8%，3年内的累计违约率为15%，则该公司第2年发生违约的概率为（）。

    • A、2%
    • B、2.75%
    • C、3%
    • D、3.75%

    正确答案:B

  • 第17题：

    《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（　）。

    • A、必须自行估计每笔债项的违约损失率
    • B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率
    • C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率
    • D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

    正确答案:C

  • 第18题：

    横轴、（　）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

    • A、违约客户累计百分比
    • B、违约客户数量
    • C、正常客户累计百分比
    • D、正常客户数量

    正确答案:A

  • 第19题：

    信用卡分期付款业务当账户收取滞纳金时，系统自动累计通过该信用卡账户办理的所有分期付款业务的违约次数，如出现（），系统自动将分期付款所有尚未通过持卡人信用卡账户扣收的分期付款余额一次性记入其信用卡账户。

    • A、展期后发生1次违约
    • B、累计违约次数超过1次
    • C、累计违约次数超过2次
    • D、累计违约次数超过3次

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    单选题
    商业银行内部风险的估计，一般不包括（  ）。
    A

    违约概率

    B

    实际损失

    C

    违约损失率

    D

    违约风险暴露


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》要求，实施内部评级法初级法的商业银行（　）。
    A

    必须自行估计每笔债项的违约损失率

    B

    参照其他同等规模商业银行的违约损失率

    C

    由监管当局根据资产类别给定违约损失率

    D

    由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据信用评级得到的累计违约率，具有（）特点。
    A

    同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是非下降的

    B

    同一个等级下，随着期限的增长，累计违约率通常是下降的

    C

    累计违约率存在明显的周期性

    D

    同一个期限内，随着评级的下降，违约率也逐渐上升


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。
    A

    违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例

    B

    《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险

    C

    违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    D

    在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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