单选题不能使用VAR模型的是（）。A 即期暴露法B 综合法C 操作风险D 市场风险

题目
单选题
不能使用VAR模型的是（）。
A

即期暴露法

B

综合法

C

操作风险

D

市场风险

相似考题

1.是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验

2.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型

3.以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A．Credit MetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法

4.下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型

更多“不能使用VAR模型的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

    A．Credit Metrics

    B．KMV模型

    C．VAR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    解析：VAR模型是针对市场风险计量的。

  • 第2题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．CreditMetrics

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C。

  • 第3题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )

    A．Credit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型；Credit Metrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围；KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型；高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C．

  • 第4题：

    VaR模型的优点有哪些？


    正确答案: （1）VaR技术可以在事前计算投资组合的风险，而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
    （2）VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外，VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。

  • 第5题：

    市场风险修正案规定（）。

    • A、不允许银行使用自己的模型
    • B、没有具体规定使用模型类型
    • C、应该使用蒙特卡罗模型
    • D、应该使用VaR模型

    正确答案:B

  • 第6题：

    利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。

    • A、95%
    • B、90%
    • C、99%
    • D、99.9%

    正确答案:C

  • 第7题：

    在Python程序中，不能作为变量名的是（）。

    • A、var1
    • B、_var1
    • C、1var
    • D、var_1

    正确答案:C

  • 第8题：

    下列属于市场风险的计量模型的是（　）。

    • A、基本指标法
    • B、风险中性定价模型
    • C、高级计量法
    • D、VaR模型

    正确答案:D

  • 第9题：

    VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    下列说明何者是错的：（）。
    A

    VaR模型的估计应该逐日进行

    B

    VaR模型采用99%的置信水平

    C

    VaR模型以250做为风险头寸的计算期间

    D

    估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    名词解释题
    VAR模型

    正确答案： VAR模型：又称向量自回归模型，不需要太多的经济理论假设，无需确定变量的内生性或外生性，根据KISS原则选取最优滞后阶数，估计简单，预测较好。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
    A

    经济资本计量模型

    B

    高级计量法中的OpVaR

    C

    内部模型法中的VaR

    D

    高级内部评级法中的信用VaR体系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。

    A．VaR模型

    B．信用评分模型

    C．线性回归模型

    D．以上都不是


    正确答案：A
    VaR模型是针对市场风险的计量模型；CreditMetrics是针对信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型。故选A。

  • 第14题：

    以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）

    A．C redit Metrics模型

    B．KMV模型

    C．VaR模型

    D．高级计量法


    正确答案：C
    CreditMetrics模型是针对信用风险组合的模型，A项不正确；B项模型不正确；D项是计量操作风险的模型；VaR模型是针对市场风险计量的模型。故选C。

  • 第15题：

    在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在——天持有期的VaR值乘以大约3．6近似得出——天持有期的VaR值。（　）

    A:110
    B:1010
    C:130
    D:1030

    答案：A
    解析：
    根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3．6)来近似得出10天持有期的VaR值。

  • 第16题：

    在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

    • A、经济资本计量模型
    • B、高级计量法中的OpVaR
    • C、内部模型法中的VaR
    • D、高级内部评级法中的信用VaR体系

    正确答案:A

  • 第17题：

    不能使用VAR模型的是（）。

    • A、即期暴露法
    • B、综合法
    • C、操作风险
    • D、市场风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第19题：

    经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

    • A、高
    • B、低
    • C、一样大
    • D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
    A

    高

    B

    低

    C

    一样大

    D

    无法判断，要看VaR模型置信水平的高低


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    市场风险修正案规定（）。
    A

    不允许银行使用自己的模型

    B

    没有具体规定使用模型类型

    C

    应该使用蒙特卡罗模型

    D

    应该使用VaR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    VaR模型的优点有哪些？

    正确答案： （1）VaR技术可以在事前计算投资组合的风险，而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
    （2）VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外，VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。
    解析： 暂无解析

相关内容