单选题在操作风险内部计量法中，商业银行可以根据自己的损失数据来计算每个产品线类别/风险类别组织的（）A 预期收益B 预期收益与预期损失的比C 预期损失D 以上都不对

题目
单选题
在操作风险内部计量法中，商业银行可以根据自己的损失数据来计算每个产品线类别/风险类别组织的（）
A

预期收益

B

预期收益与预期损失的比

C

预期损失

D

以上都不对

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1.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

2.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。A．标准法B．内部模型法C．初级计量法D．高级计量法

3.商业银行应制定跨业务类别、跨时期分配操作风险损失的标准,对于已反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失,在计算最低监管资本时将其视为信用风险损失,计入操作风险资本。()此题为判断题(对，错)。

4.使用内部计量法计算操作风险资本的主要问题是:()。A.缺少“高频率低损失”的操作风险数据B.内部数据不足C.外部数据不足D.内部数据失真

更多“在操作风险内部计量法中，商业银行可以根据自己的损失数据来计算每个产品线类别/风险类别组织的（）”相关问题

  • 第1题：

    巴塞尔委员会设定了标准法每个产品线的β值。其中β值代表（ ）。

    A．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线监管资本之间的关系

    B．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线年均总收人之间的关系

    C．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

    D．商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与整个机构总收入之间的关系


    正确答案：C

  • 第2题：

    在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：本题考查的是商业银行使用内部数据的要求。

  • 第3题：

    由于外部数据难以取得，商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。（ ）


    正确答案：×
    由于那些可能危及商业银行安全的低频率、高损失事件是很稀少的，所以应当利用相关的外部数据来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。

  • 第4题：

    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

    A．管理资本

    B．信用风险

    C．市场风险

    D．流动风险


    正确答案：B
    答案为B。商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  • 第5题：

    根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（ ）

    A.5；3
    B.6；4
    C.5；4
    D.6；5

    答案：A
    解析：
    《商业银行资本管理办法(试行)》对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用3年期的内部损失数据。

  • 第6题：

    下列关于高级计量法的说法中，正确的有()。

    A.高级计量法属于操作风险资本计量的重要方法之一
    B.商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素建立操作风险计量模型
    C.高级计量法的技术要点包括制定数据清晰标准和适用规则
    D.高级计量法将商业银行的所有业务划分为九条业务线
    E.将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析

    答案：A,B,C
    解析：
    高级计量法，是商业银行很据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。操作风险高级计量法的技术要点包括制定数据清洗标准、模型构建流程。选项D、E分别是标准法和基本指标法的描述。

  • 第7题：

    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为()，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

    A:管理资本
    B:信用风险
    C:市场风险
    D:流动风险

    答案：B
    解析：
    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  • 第8题：

    以下说法不符合中国银监会《商业银行操作风险监管资本计量指引》对内部数据要求的是（）。

    • A、商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点
    • B、商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量
    • C、商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量
    • D、商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限

    正确答案:C

  • 第9题：

    操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法？（）

    • A、内部评级法
    • B、基本指标法
    • C、标准法
    • D、风险预测法
    • E、高级计量法

    正确答案:B,C,E

  • 第10题：

    银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

    • A、标准法
    • B、加权平均法
    • C、高级计量法
    • D、基本指标法

    正确答案:C

  • 第11题：

    多选题
    商业银行采用高级计量法，应当基于（）建立操作风险计量模型。
    A

    内部损失数据

    B

    外部损失数据

    C

    情景分析

    D

    业务经营环境

    E

    内部控制因素


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
    A

    基本指标法

    B

    高级计量法

    C

    关键风险指标法

    D

    标准法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。（ ）


    正确答案：×
    也可利用外部数据。

  • 第14题：

    关于商业银行内部操作风险损失事件数据，说法正确的有( )。

    A．内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据

    B．内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据

    C．内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据

    D．内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息

    E．发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据


    正确答案：BDE
    解析：公开数据和行业整合数据属于外部相关损失数据，内部操作风险损失数据不是预期的损失数据。

  • 第15题：

    操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有()。

    A.业务经营环境和内部控制因素

    B.外部损失数据

    C.情景分析

    D.内部损失数据

    E.借款人信用记录


    正确答案：ABCD
    高级计量法的重要因素有：内部数据要求、外部数据要求、情景分析和业务经营环境和内部控制因素。

  • 第16题：

    在操作风险资本计量的方法中，（　　）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

    A. 标准法
    B. 高级计量法
    C. 基本指标法
    D. 内部评级法

    答案：A
    解析：
    标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，计算时需要获得每个业务条线的总收入，然后根据各条线不同的操作风险资本要求系数，分别求出对应的资本，最后加总得到商业银行总体操作风险资本要求。

  • 第17题：

    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

    A.管理资本
    B.信用风险
    C.市场风险
    D.流动风险

    答案：B
    解析：
    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。?

  • 第18题：

    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行 的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（ ），不计入操作风 险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
    A.管理资本 B.信用风险
    C.市场风险 D.流动风险


    答案：B
    解析：
    答案为B。商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

  • 第19题：

    商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（　），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

    • A、管理资本
    • B、信用风险
    • C、市场风险
    • D、流动风险

    正确答案:B

  • 第21题：

    使用内部计量法计算操作风险资本的主要问题是（）

    • A、缺少“高频率低损失”的操作风险数据
    • B、内部数据不足
    • C、外部数据不足
    • D、内部数据失真

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有（  ）。
    A

    外部损失数据

    B

    内部损失数据

    C

    情景分析

    D

    业务经营环境和内部控制因素

    E

    借款人信用记录


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少____年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用____年期的内部损失数据。
    A

    5；4

    B

    6；5

    C

    5；3

    D

    6；4


    正确答案： D
    解析：

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