多选题关于风险对冲，下列说法正确的是（）。A通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择B风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效C分为自我对冲和市场对冲两种情况D被广泛应用于信用风险管理

题目
多选题
关于风险对冲，下列说法正确的是（）。
A

通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择

B

风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效

C

分为自我对冲和市场对冲两种情况

D

被广泛应用于信用风险管理

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1.下列关于对冲基金的说法，正确的有（ ）。A．避险基金B．风险对冲过的基金C．一般都是高风险的，没有低风险的D．通常运用对冲的办法抵消市场风险，锁定套利机会

2.下列关于消费型企业风险敞口类型及其对冲方式，说法正确的是（ ）。 Ⅰ.上游敞口、下游闭口型 Ⅱ.买入对冲 Ⅲ.上游闭口、下游敞口型 Ⅳ.卖出对冲A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ

3.关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险 C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

4.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的说法，不正确的是（ ）。A．不会产生新的风险B．交易灵活便捷C．通常只能消除部分市场风险D．构造方式多样

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。

    A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
    C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,C
    解析：
    投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护；持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

  • 第2题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第3题：

    下列关于对冲基金的说法中，正确的有（ ）。

    A.对冲基金是风险对冲过的基金
    B.可以投资证券、期权、期货
    C.可以投资证券，但是不能投资期权、期货
    D.可以投资金融衍生品

    答案：A,B,D
    解析：
    对冲基金，又称避险资金，是指“风险对冲过的基金”，是私募基金，可以通过做多、做空以及杠杆交易（融资交易）等投资于公开市场上的各种证券、货币和衍生工具等任何资产品种。故本题答案为ABD。

  • 第4题：

    下列关于风险对冲的说法不正确的是（　　）。

    A.风险对冲不能被用于管理信用风险
    B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲
    C.风险对冲对管理股票风险非常有效
    D.风险对冲对管理利率风险非常有效

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。近年来由于信用衍生品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

  • 第5题：

    关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

    A、买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B、买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
    C、买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
    D、买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

    答案：B,D
    解析：
    考察期权的应用。

  • 第6题：

    下面关于风险对冲，说法正确的是（ ）。
    ①套期保值是常见的风险对冲工具
    ②风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效
    ③为了防范和化解非系统性风险，人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲
    ④风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体

    A.③④
    B.①
    C.①②
    D.①②③④

    答案：C
    解析：
    为了防范和化解系统性风险，人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲。风险转移是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体。

  • 第7题：

    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。

    • A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
    • B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
    • C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
    • D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险

    正确答案:B

  • 第8题：

    关于风险对冲，下列说法正确的是（）。

    • A、通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择
    • B、风险对冲对管理对公业务市场风险非常有效
    • C、分为自我对冲和市场对冲两种情况
    • D、被广泛应用于信用风险管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    关于期权交易，下列说法正确的是（　　）。[2015年3月真题]
    A

    买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    B

    买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险

    C

    买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    D

    买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险


    正确答案： D,A
    解析：
    投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护；持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于对冲基金的说法，正确的有（　　）。
    A

    又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”

    B

    可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、货币和证券在内的资产品种

    C

    对冲基金需要在美国联邦投资法下注册

    D

    经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会


    正确答案： D,A
    解析：
    C项，对冲基金的资金主要来自比较成熟的客户，并不需要在美国联邦投资法下注册。

  • 第11题：

    多选题
    以下关于利率期货套期保值的说法正确的有（  ）。
    A

    利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险

    B

    利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险

    C

    利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险

    D

    利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列关于对冲基金的说法，正确的有(   )。
    A

    又称避险基金，是指风险对冲过的基金

    B

    可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具，外币和外币证券在内的资产品种

    C

    一般都是高风险的，没有低风险对冲基金和混合型对冲基金

    D

    经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于利率期货套期保值的说法，正确的有( )。

    A.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
    B.利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
    C.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
    D.利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险

    答案：A,D
    解析：
    利率期货卖出套期保值者在期货市场上卖出利率期货合约，目的是对冲市场利率上升为其带来的风险；利率期货买入套期保值者在期货市场买入利率期货合约，目的是对冲市场利率下降为其带来的风险。

  • 第14题：

    关于期权交易，下列说法中正确的是（ ）。

    A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案：A,B,D
    解析：
    看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利。买进看涨期权的基本运用之一：限制卖出标的资产风险。卖出看涨期权的基本运用之一：对冲标的资产多头。买进看跌期权的基本运用之一：保护标的资产多头。卖出看跌期权的基本运用之一：对冲标的资产空头。

  • 第15题：

    下列关于风险对冲的说法，不正确的是()。

    A.风险对冲不能用于管理信用风险
    B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
    C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险
    D.风险对冲关键在于对冲比率的确定

    答案：A
    解析：
    风险对冲被广泛用来管理信用风险，A项不正确；风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，B项正确；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)．C项正确；利用风险对冲策略管理风险的关键问题在于对冲比率的确定，D项正确。

  • 第16题：

    下列关于风险对冲的说法中，正确的是（　　）。

    A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
    B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
    C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
    D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：①自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。②市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第17题：

    关于期权交易，下列说法正确的有（）。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第18题：

    下面关于风险对冲，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.套期保值是常见的风险对冲工具
    Ⅱ.风险对冲对管理系统性风险和非系统性风险都有效
    Ⅲ.为了防范和化解非系统性风险，人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲
    Ⅳ.风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体

    A：Ⅲ.Ⅳ.
    B：Ⅰ.
    C：Ⅰ.Ⅱ.
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.

    答案：C
    解析：
    为了防范和化解系统性风险，人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲。风险转移是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体。

  • 第19题：

    下列关于风险对冲的说法不正确的是（　）。

    • A、风险对冲不能被用于管理信用风险
    • B、风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
    • C、风险对冲中市场对冲又称为残余风险
    • D、风险对冲关键在于对冲比率的确定

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
    A

    卖出认购可以买入标的证券对冲风险

    B

    卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险

    C

    卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险

    D

    卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下面关于风险对冲，说法正确的是（  ）。①套期保值是常见的风险对冲工具②风险对冲对管理系统性风险有效③为了防范和化解非系统性风险，人们需要借助于金融衍生工具进行风险对冲④风险对冲是指投资者通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体
    A

    ③④

    B

    ①

    C

    ①②

    D

    ①②③④


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于期权交易，下列说法正确的有()。 I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    A

    I、II、III、IV

    B

    II、III

    C

    II、III、IV

    D

    I、II、III


    正确答案： A
    解析： 买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险，买进看涨期权的运用之是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于风险对冲的说法，错误的是（  ）。
    A

    风险对冲不能被用于管理信用风险

    B

    风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

    C

    风险对冲对管理股票风险非常有效

    D

    风险对冲对管理利率风险非常有效


    正确答案： C
    解析：

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