单选题计算期权份数的正确的计算公式是（　）。A 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)B 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)C 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)D 期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)

题目
单选题
计算期权份数的正确的计算公式是（　）。
A

期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)

B

期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)

C

期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)

D

期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)

相似考题

1.在期权交易中，如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格时，则该期权说法正确的选项有( )。A．该期权具有外在价值B．该期权具有内在价值C．该期权具有时间价值D．该期权为价外期权E．该期权为价内期权

2.以下关于期权价值的说法正确的有()。A、期权价值等于内在价值加上时间价值B、内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益C、时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值D、时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值

3.下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（ ）。A．内涵价值大于零时，期权是实值期权B．内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权D．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

4.期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。A．股价波动率越高，期权价值越大B．股票价格越高，期权价值越大C．执行价格越高，期权价值越大D．无风险利率越高，期权价值越大

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    下列关于期权内在价值的理解，不正确的是（ ）。

    A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    B．期权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    C．期权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    D．价内期权和平价期权的内在价值为零


    正确答案：B
    如果期权的执行价格优于即期的市场价格，则该期权具有内在价值。

  • 第2题：

    计算期权份数的公式是（ ）。
    A.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X2年平均利润增长率）
    B.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X3年平均利润增长率）
    C.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X4年平均利润增长率）
    D.期权份数=期权薪酬的价值/(期权行使价格X5年平均利润增长率）


    答案：D
    解析：

  • 第3题：

    关于期权及期权费的说法，正确的有()。

    A:期权购买者要向期权出售者支付期权费
    B:期权费与合同期限负相关
    C:行情看涨时看涨期权的价格下降
    D:期权购买者有权行使期权
    E:期权出售者有权不行使期权

    答案：A,D
    解析：
    无论是看涨期权还是看跌期权，期权的购买者都要向期权的出售者支付期权费。而支付期权费的一方有权行使期权或放弃期权。所以选项A、D正确。

  • 第4题：

    下列关于期权的说法，正确的有()。

    A:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降
    B:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    C:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    D:标的资产分红付息特使标的资产价格上升

    答案：B,C
    解析：
    A项，利率提高，期权标的物如股票、情券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下跌，看跌期权的内在价值上涨;D项，标的资产分红付息等特使标的资产的价格下降。

  • 第5题：

    假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？

    A.不行使期权，没有亏损
    B.行使期权，获得盈利
    C.行使期权，亏损小于期权费
    D.不行使期权，亏损等于期权费

    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    下列关于货币互换的说法，不正确的是（ ）。
    A.内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润
    B.买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    C.卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    D.价内期权和平价期权的内在价值为零


    答案：D
    解析：
    。A项解释了期权内在价值的概念，B、C两项中，买（卖）权的执行价 格低（高）于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值，叫做价内期 权。D项价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。

  • 第7题：

    下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。

    A:价内期权和平价期权的内在价值为零
    B:卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    C:买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值
    D:内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    答案：A
    解析：
    内在价值是指在期权的存续期内，执行期权所能获得的收益。如果期权的执行价格优于即期市场价格，则该期权具有内在价值。所以，价外期权与平价期权的内在价值为零。

  • 第8题：

    看涨期权被认为是赚钱的当标的商品合同的当前期货价格为（）

    • A、高于期权的行使价格。
    • B、低于期权的行使价格。
    • C、和期权的行使价格一样。
    • D、高于期权的溢价。

    正确答案:A

  • 第9题：

    多选题
    关于期权及期权费的说法，正确的有（ ）。
    A

    期权购买者要向期权出售者支付期权费

    B

    期权费与合同期限负相关

    C

    行情看涨时看涨期权的价格下降

    D

    期权购买者有权行使期权

    E

    期权出售者有权不行使期权


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于期权价格的叙述正确的是（  ）。
    A

    期权有效期限越长，期权价值越大

    B

    标的资产价格波动越大，期权价值越大

    C

    无风险利率越小，期权价值越大

    D

    标的资产收益越大，期权价值越大


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    计算期权份数的正确公式是（　　）。
    A

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）

    B

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）

    C

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）

    D

    期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）


    正确答案： B
    解析：
    授予期权数量的确定方法之一是利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期权数量。其基本原理与Black Scholes模型相一致。其经验公式为：期权份数＝期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）

  • 第12题：

    单选题
    计算期权份数的正确的计算公式是（　）。
    A

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×2年平均利润增长率)

    B

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×3年平均利润增长率)

    C

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×4年平均利润增长率)

    D

    期权份数=期权薪酬的价值(期权行使价格×5年平均利润增长率)


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于期权内在价值的理解，不正确的是 （ ）。

    A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

    B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

    D．价内期权和平价期权的内在价值为零


    正确答案：D
    价外期权与平价期权的内在价值为零，D项错误。故选D。

  • 第14题：

    利用经验公式，并通过计算期权价值倒算出期限权数量，这种方法使用较为广泛，其的经验公式是：期权薪酬的价值／[期权行使价格×()年平均利润增长率]。

    A.3
    B.4
    C.5
    D.7

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    下列公式中，正确的是（　）。

    A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
    B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
    C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
    D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

    答案：A,B,C
    解析：
    空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

  • 第16题：

    下列是关于期权合约的说法，正确的有（）。

    A:期权权利期限越长，期权的时间价值越大
    B:标的资产分红付息将使标的资产价格上升
    C:期权的时间价值等于期权的实际价格减去内在价值
    D:利率提高，看涨期权内在价值上升，看跌期权内在价值下降

    答案：A,C
    解析：
    B项，标的资产分红付息等将使标的资产的价格下降；D项，利率提高，期权标的物如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高；利率提高，又会使期权价格的机会成本提高，有可能使资金从期权市场流向格价已下降的股票、债券等现货市场，减少对期权交易的需求，进而又会佳期权价格下降。

  • 第17题：

    下列关于金融期权的价值分析，说法错误的有()。

    A:期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的协定价格
    B:从理论上说，期权价格由内在价值和时间价值组成
    C:一种期权有无内在价值及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物的市场价格之间的关系
    D:期权的内在价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权时间价值的那部分价值

    答案：A,D
    解析：
    期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是期权的价格，A项说法错误。期权的时间价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值，D项说法错误。

  • 第18题：

    在其他条件不变的情况下，期权期间、期权价格、时间价值三者之间的关系是( )。

    A、期权期间越长，时间价值就越大，期权价格就越高
    B、期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越高
    C、期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越低
    D、期权期间越长，期权价格就越高，而时间价值不变

    答案：A
    解析：
    A
    在其他条件不变的情况下，期权价格与期权时间价值成，E比，期权的时间价值与期权期间成正比。

  • 第19题：

    关于期权价格的叙述正确的是（）。

    • A、期权有效期限越长，期权价值越大
    • B、标的资产价格波动率越大，期权价值越大
    • C、无风险利率越小，期权价值越大
    • D、标的资产收益越大，期权价值越大

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。

    • A、内涵价值大于零时，期权是实值期权
    • B、内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
    • C、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
    • D、当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    单选题
    在期权到期日，股票价格比行权价格高15%，则期权持有人应当（　　）。[2017年4月真题]Ⅰ．行使看涨期权Ⅱ．放弃看涨期权Ⅲ．行使看跌期权Ⅳ．放弃看跌期权
    A

    Ⅰ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ


    正确答案： A
    解析： 看涨期权是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约；看跌期权是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产。期权标的物价格上涨高于行权价格时，行使看涨期权，放弃看跌期权。

  • 第22题：

    单选题
    看涨期权被认为是赚钱的当标的商品合同的当前期货价格为（）
    A

    高于期权的行使价格。

    B

    低于期权的行使价格。

    C

    和期权的行使价格一样。

    D

    高于期权的溢价。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融期权时间价值也称外在价值，是指（　　）的那部分价值。[2017年11月真题]
    A

    期权市场价格超过该期权内在价值

    B

    期权市场价格低于该期权标的资产市场价格

    C

    期权内在价值超过该期权协定价格

    D

    期权内在价值超过该期权时间价值


    正确答案： B
    解析：
    期权的时间价值，又称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。

  • 第24题：

    单选题
    计算期权份数的公式是（）。
    A

    期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×2年平均利润增长率）

    B

    期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×3年平均利润增长率）

    C

    期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×4年平均利润增长率）

    D

    期权份数=期权薪酬的价值/（期权行使价格×5年平均利润增长率）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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