单选题根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。A TF1406，TF1409，TF1412B TF1403，TF1406，TF1409C TF1403，TF1404，TF1406D TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

题目
单选题
根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
A

TF1406，TF1409，TF1412

B

TF1403，TF1406，TF1409

C

TF1403，TF1404，TF1406

D

TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

相似考题

1.中金所上市的首个国债期货产品为( )。A.3年期国债期货合约B.5年期国债期货合约C.7年期国债期货合约D.10年期国债期货合约

2.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A：0.5167 B：8.6412 C：7.8992 D：0.0058

3.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手 B. 做多国债期货合约96手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手

4.2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003,净价为101.2812元，转换因子1.0877,140003对应的基差为（ ）。A.0.5167 B.8.6412 C.7.8992 D.0.0058

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  • 第1题：

    中国金融期货交易所5年期国债期货交易合约采用实物交割方式。（ ）


    答案：对
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3％的名义中期国债，合约到期进行实物交割。

  • 第2题：

    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

    A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
    B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
    C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
    D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

    答案：C,D
    解析：
    我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

  • 第3题：

    根据现行交易规则，2014年2月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。

    • A、TF1403
    • B、TF1405
    • C、TF1406
    • D、TF1409

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    中金所上市的首个国债期货产品为（）。

    • A、3年期国债期货合约
    • B、5年期国债期货合约
    • C、7年期国债期货合约
    • D、10年期国债期货合约

    正确答案:B

  • 第5题：

    2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。

    • A、0.5167
    • B、8.6412
    • C、7.8992
    • D、0.0058

    正确答案:A

  • 第6题：

    根据现行交易规则，2014年11月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。

    • A、TF1412
    • B、TF150l
    • C、TF1503
    • D、TF1506

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。

    • A、TF1406，TF1409，TF1412
    • B、TF1403，TF1406，TF1409
    • C、TF1403，TF1404，TF1406
    • D、TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
    A

    做多国债期货合约96手

    B

    做多国债期货合约89手

    C

    做空国债期货合约96手

    D

    做空国债期货合约89手


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
    A

    做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    B

    做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    C

    做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

    D

    做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。
    A

    5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债

    B

    10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债

    C

    5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币

    D

    10年期国债期货合约标的面值为100万人民币


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    2016年5月6日，中金所上市交易的5年期国债期货合约有（）
    A

    TF1606，TF1609，TF1612

    B

    TF1606，TF1609，TF1612，TF1703

    C

    TF1605，TF1606，TF1609

    D

    TF1605，TF1606，TF1409，TF141286.以下可以


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据现行交易规则，2014年2月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
    A

    TF1403

    B

    TF1405

    C

    TF1406

    D

    TF1409


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约是（ ）。

    A. TF1406，TF1409，TF1412
    B. TF1403，TF1406，TF1409
    C. TF1403。TF1404，TF1406
    D. TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

    答案：B
    解析：
    最近的三个月。故此题选B。

  • 第14题：

    2016年5月6日，中金所上市交易的5年期国债期货合约有（）

    • A、TF1606，TF1609，TF1612
    • B、TF1606，TF1609，TF1612，TF1703
    • C、TF1605，TF1606，TF1609
    • D、TF1605，TF1606，TF1409，TF141286.以下可以

    正确答案:A

  • 第15题：

    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

    • A、1年期美国国债期货合约
    • B、2年期美国国债期货合约
    • C、5年期美国国债期货合约
    • D、10年期美国国债期货合约

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。

    • A、690.2
    • B、687.5
    • C、683.4
    • D、672.3

    正确答案:C

  • 第17题：

    当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）

    • A、做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
    • B、做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • C、做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
    • D、做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

    正确答案:D

  • 第18题：

    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

    • A、8
    • B、9
    • C、10
    • D、11

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    中金所上市的首个国债期货产品为（）。
    A

    3年期国债期货合约

    B

    5年期国债期货合约

    C

    7年期国债期货合约

    D

    10年期国债期货合约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
    A

    690.2

    B

    687.5

    C

    683.4

    D

    672.3


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。
    A

    1年期美国国债期货合约

    B

    2年期美国国债期货合约

    C

    5年期美国国债期货合约

    D

    10年期美国国债期货合约


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92．640元，其可交割国债140003净价为101．2812元，转换因子1．0877，140003对应的基差为（）元。
    A

    0.5167

    B

    8.6412

    C

    7.8992

    D

    0.0058


    正确答案： A
    解析： 101．2812-92．640×1．0877=0．5167（元）。

  • 第23题：

    单选题
    若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
    A

    8

    B

    9

    C

    10

    D

    11


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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