判断题国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。A 对B 错

题目
判断题
国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
A

对

B

错

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1.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。A.买入基差策略 B.卖出基差策略 C.基差多头策略 D.基差空头策略

2.下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

3.下列属于做多国债基差的情形的是（ ）。A.投资者认为基差会上涨，国债现货价格上涨幅度会高于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 B.投资者认为基差会上涨，国债现货价格下跌幅度会低于期货价格乘以转换因子下跌的幅度 C.投资者认为基差会下跌，国债现货价格上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度 D.投资者认为基差会下跌，国债现货价格下跌幅度会高于期货价格乘以转换因子下跌的幅度

4.在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（ ）

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的中长期投资者。
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  • 第1题：

    下列属于国债基差交易的操作策略的是（ ）。

    A.买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。AC项均正确。故本题答案为AC。

  • 第2题：

    国债基差交易策略包括（ ）。

    A.买入基差策略为买入国债现货、卖出国债期货
    B.卖出基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    C.买入基差策略为卖出国债现货、买入国债期货
    D.卖出基差策略为买入国债现货、卖出国债期货

    答案：A,B
    解析：
    买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

  • 第3题：

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
    Ⅰ.买入基差策略
    Ⅱ.卖出基差策略
    Ⅲ.基差多头策略
    Ⅳ.基差空头策略

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第4题：

    国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在--万元以上的中长期投资者。（）

    A.500 B.1000 C.1500 D.2000



    答案：B
    解析：
    国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的中长期投资者。

  • 第5题：

    国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

    • A、投机行为
    • B、大量投资者
    • C、避险交易
    • D、基差套利交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）

    • A、同时买入国债现货和国债期货
    • B、买入国债现货，卖出国债期货
    • C、同时卖出国债现货和国债期货
    • D、卖出国债现货，买入国债期货

    正确答案:B

  • 第7题：

    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

    • A、做多现货，做空期货
    • B、做空现货，做多期货
    • C、做空现货，做空期货
    • D、做多现货，做多期货

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是（  ）
    A

    买入国债现货.卖出国债期货，待基差走强后平仓获利

    B

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利

    C

    买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利

    D

    卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    进行国债期货买入基差的交易策略，具体操作为（）
    A

    同时买入国债现货和国债期货

    B

    买入国债现货，卖出国债期货

    C

    同时卖出国债现货和国债期货

    D

    卖出国债现货，买入国债期货


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（　　）。
    A

    买入基差策略

    B

    卖出基差策略

    C

    基差多头策略

    D

    基差空头策略


    正确答案： D,B
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第11题：

    判断题
    国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的中长期投资者。

  • 第12题：

    单选题
    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。
    A

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利

    B

    买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利

    C

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利

    D

    卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利


    正确答案： C
    解析： 卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。故本题答案为C。

  • 第13题：

    投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。

    A.买入国债期货
    B.买入国债现货
    C.卖出国债现货
    D.卖出国债期货

    答案：B,D
    解析：
    投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。

  • 第14题：

    下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。

    A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
    C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利

    答案：A,C
    解析：
    国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

  • 第15题：

    国债期货套期保值策略中，（ ）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

    A.投机行为
    B.大量投资者
    C.避险交易
    D.基差套利交易

    答案：D
    解析：
    从其他的市场参与者行为来，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同。提高了套期保值得效果。

  • 第16题：

    某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99．50，3个月后期货价格为103．02，则该投资者（ ）。

    A.期货交易产生亏损
    B.期货交易获得盈利
    C.应该卖出国债期货
    D.应该买入国债期货

    答案：B,D
    解析：
    3个月后期货价格高于当日期货价格，投资者计划买入债券，担心债券价格上升，因此进行买入套期保值，应该买入国债期货，期货交易获得盈利。

  • 第17题：

    国债期货基差交易投资策略适用于资金规模在1000万元以上的短期投资者。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    下列属于卖出国债基差的策略的是（）。

    • A、买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
    • B、买入国债现货、卖出国债期货，待基差缩小平仓获利
    • C、卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
    • D、卖出国债现货、买入国债期货，待基差扩大平仓获利

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    下列关于基差交易的说法正确的是（　　）。
    A

    基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，同时也会有更少风险

    B

    投资者可以进行单边的基差交易，当基差较大时，买入国债期货替代手中的现货，基差收敛后平仓国债期货再买回现货，以达到增强收益的目的

    C

    国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样

    D

    国债期货是实物交割，最终的CTD券可能会发生变动，也为国债基差交易带来更多变数


    正确答案： A,C
    解析：
    A项，基差交易在实际操作中有多种交易方式，比如可以使用非CTD券进行交易，但同时也会有更多风险。

  • 第20题：

    单选题
    投资者预期国债基差将上涨时，应采取（）策略。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债期货

    D

    卖出国债现货


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    国债期货套期保值策略中，()的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同， 提高了套期保值的效果。
    A

    投机行为

    B

    大量投资者

    C

    避险交易

    D

    基差套利交易


    正确答案： C
    解析： 从其他的市场参与者行为来看，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效果。

  • 第22题：

    多选题
    投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
    A

    投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货

    B

    投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货

    C

    如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益

    D

    投资者可以获得现券的利息收益


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
    A

    做多现货，做空期货

    B

    做空现货，做多期货

    C

    做空现货，做空期货

    D

    做多现货，做多期货


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    投资者认为基差将下跌，国债现货价格的上涨幅度会低于期货价格乘以转换因子上涨的幅度时，应该采取（）措施进行国债期现套利。
    A

    做多国债基差

    B

    做空国债基差

    C

    买入国债现货

    D

    卖出国债期货


    正确答案： A
    解析：

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